NGANEANGNEANTI6C CONC EOA XA EOI CEO NGEIA VST NAM

VIETNAM DQc l$p -Tgdo - Eph phnic

s6:J2 /2026ITI-NHNN IId Nfli, ngdy p thnng ildm 2026

I

TEONG TU

dinh vi Uc giOi hp, ti I0 Ho dim en toin trcng hogt llSng crla

Quy

ng0n hing thrrung mgi, chi nhlnh ngtn hing nutrc ngoii

Cdn ati LuAt Ngtut ttbtg Nlw ntdc net Nan s6 46/2010/QH12;

Cdn at Ludt Cdc tii ctut?c ttn dtng sd Sztzozltgul5 ifiw. c sta diji, bii sung

boi Lult s6 96/20251QH15;

Cdn at Nghi dith sd 26/2025ND-CP oila Chtnh phi    ilinh ctt*c ndns,

ryy

nhi€m    qtqrn hqnra co cdutd chtc aia Ngdn lung Nhd mtdc YiQt Nam ihru. c

w

srha ctdi, bd smgboi Nghi dirt s6 D8/2026NtuCP;

Theo ili nshi cta Ctrc trudng Cqrc An todn hQ thiing cdc td chtc ttn dung;

Thiing itiic Ngtut hdrg Nhinrdc YiQt Nam ban hbth 7h6ng tu    ilinh vi

Ery

ctic gioi hsn ti l€ bdo ildn an todn trong hoqt ilQng ab ngdn hbtg thmng mai,

chi nlulnh ngdn hhg nudc ngodi.

Chu,ong I

QIIYDtr{ECETING

Dilu 1. Phqm vi ili6u chinh

l. Th6ng tu niy quy tlinh v6 c6c gi6i hSq    toan trong hogt

ry rc bAo ttAm an

tlQng rnn c6c ng6n hilng thucmg m4i, chi nhdnh ngSn heng nu6c ngoiri (sau tlliy

ggi h ng6n hang) phiii thudng xuy6n duy td, bao gdm:

a) HEr chr6, gdi han c6p tin dung;

b) Ty le khn ntug chi ffi (sau diiy gsi ld fi l€ LCR);

c) Ti lQ ngudn viin rin <Iinh rdng (sau <I6y ggi li tj lQ NSFR);

d) Ty le mua, nf,m    deu tu tr6i phi6u Chinh phri, n6i phiilu dugc Chfnh

CiO,

pht bno Hnh;

d) ci6i han g6p v5n, mua c6 phan;

e) Tf l€ du nq cho vay so v6i t6ng tidn gui (sau tl6y ggi h tj lQ LDR);

2

Ty lC ttdn btiy (sau diy gqi B fi lC LEv). c)

1. Trong    gr* ki6m so6t ddc bi€t, ng&r hdng khOng ph$i tu6n tht quy

$Oi

dlnh    c6c Didu 136,137,138 vd khoan 3 DiAu l,l4 Ludt Cdc t6 chfc tln dUng

E,

g6t2D25teHts s6lazozttqn l5 duqc srta d6i, b6 sung bdi Lu{t s6    (sau tuy ggi

h LUS C{c t6 chrlc tln dlng) vi c6c quy tlinh li€n quan tgi Th6ng tu niy.

1. Ng6n hAng thuong mp h6 nq, ngtn hing thucmg mgi B b€n nhsn chuy6n

giao bit buQc kh6ng bi hen ch6 ty l€ muq nim git, dAu qu tr6i phi6u Chlnh phr!

ffi phi6u ttugc Chinh pht b6o lEnh theo quy dinh    tti6m a mroan I DiBu-138

Ci

LuAt C6c t6 chfrc tln d1'ng vd quy tlinh li€n quan t4i Th0ng tu niy.

1. Ng6n htng h gia tii tq c6c chuong nhll dy 6n theo quy6t

'n    dinh cUa

Chlnh phri, Thri tu6ng Chfnh phri, vifo xem xdt ngudn v6n, du nq crla thg chuong

trtnh" d1r dn kni xdc dinh gi6i hgo, ty le beo dAm an todn thUc hi€n theo quy6t dinh

cta Chinh phrl, Thri tudng Chlnh phri.

1. C[n crl t<it qB thanh ta, kiCm na, gi6m s6t C6i vOi ng&r hdng, tong

trudng hqp c6n tri6t d6 beo ddm an toen mng hopt tlQng cria ng6n hing, Oy theo

tlnh chft, mfc tlQ nli ro, Ngtn.hing Nhn nu6c ViQt Nam (sau d6y gSi ld NgEn

hing Nhitr nudc) c6 quyAn y€u cAu:

a) Ngan hing thgc hien 6p dgne h€ s$ thanh khoeq hQ s6 Au tidD, h€ s5 mt

tiAn, h€ s5 ngu-dn v6n 6n ainn sin cO (sau ttAy ggi li hQ s6 ASF), he s6 ngu6n v6n

6n rfinh y€u cAu (sau tl6y gqi h h€ s6 nSf) ch{t che hon so vtfi quy dinh t4i Th6ng

tu nny d6i vdi tung phan s6 du hoic timg c.tu phan cu th6 khi tnl ty te lcn vt ty

l€NsF&

b) D6i vdi ng6n htng iE ktrong phni tu&r tht ty le LDR theo quy dinh ter

di6m (ii) khoin 5 Di6u 13 Th6ng'tu niy, phei ti6p tuc tu&r thU    le LDR theo

ry

quy dinh    Th6ng tu ndy khi c6 y€u cAu;

Bi

c) Ng6n hrng thyc hiQn mQt ho{c mQt s6 gioi herU ti l€ bao ddur an todn ch{t

ch€ hon so vdi cdc mfc quy tlinh t4i Thdng tu niy;

d) Trutng hqp thyc hiQn cdc y6u ciu cria Ngtn htuig Nhi nudc quy dinh t4t

tlitim a, tlidm b vi tli6m c ttoin niy d6n d6n viQc c{c ng6n hihg vi phqm c{c gi6i

heq tY l€ bio iram an toio thco quy tlinh t+i Th6ng tu nAy, Ng6n hing Nhi nudc

y€u cilu th&i gian t6i th tl6 ng0n hnng tldm bio tu6n tht quy tlinh    Th6ng tu nny.

4i

Dtlu 2. O6i tugmg 6p dgng

Ng&r hnng vi t6 chuc, c6 nh&t c6 li€n quan d6n c6c gi6i hen, t'i le bao dem

an toAn nong hoet tlQng cua ngdn hdng.

Di6u 3. Glii thfch tt ngft

Trong Th6ng tu niy, c6c tt ngt dudi tl6y tluqc hi6u nhu sau:

quan hQ c6p tin dung grli tiAn vn st

cdc sdn phAnL

l. Ktaich hangtong {ng

ngOn trfu cung c6p diy gsi ld khltch hdng) U t6 chtlc (bao

dich vu kh6c do lsau

g6m ci t6 chrlc tin dqng, chi nh6nh ng&r hdng nu6c ngoAi), c6 nh6n theo quy tllnh

ctaph6p luit.

3

MOt kh6ch hang ld mQt t6 chric ho{c mQt c6 nh6n theo quy tllnh cta ph6p

lu{t.

Z. Tiilt    li s6 du gi5c ph6t sinh tu ho4t tlQng nh{n tidn grii quy tllnh tai

Stti

LuSt Crlc t6 chrlc tin dgng.

1. Gidy td cd giti B beng chimg x6c nh6n nghia vg tri ng gitra tii chtic ph6t

hturh gi5y td c6 giri vdi ngyoi sd ht'u gi6y td c6 gi6 trong mQt thdi h4n n46t dintr,

tli6u kiQn trd l6i vd c6c diAu kiQn kh6c. Gi6y td c6 gi6 bao g6m tr6i phiiSrl c6ng

tr6i, tin phi6u, ch(mg chi ti6n gui vd c6c lo4i gi6y td c6 gi6 kh6c.

1. Ddu tu trdi phidu doanh nghi€.p ldviQc muq n6m git ho{c riy th6c cho t6

chrlc kh6c (bao gdm ci t6 chrlc tin dgng, chi nhdnh ngdn hing nudc ngoiri kh6c)

mua, nfm git t6i phi6u doanh nghiQp. ViQc nim git tr6i phi6u doanh nghiQp

kh6ng bao edm nhAn tdi sin bdo dam le trii philiu doanh nghiQp; chiiit kh6u, trii

chii5t kh6u tr6i phiiSu doanh nghiQp.

1. Kh6ng thii hiy ngangliithba thufn c6 mQt ho{c mQt si5 tI& di6m nhu sau:

a) C6c th6a thufn md kh6ng thr5 hriy b6 hoflc thay tl6i du6i b6t k] hlnh thuc

ndo khi th6a thu$n niy tl6 ttuqc ky kiSt;

b) C6c thda thu$n mn kt6ch hang phti thgc hiQn fi phi cho viQc ky k6t ttrOa

thufn vi viQc hriy ngang th6a thufln ndy din d6n vigc ng6n hang phei b6i thudng

theo thda thu{n tI6 tluo. c ky k6t.

1. H*y ngang c6 iti€u ki€n ldthda thufn c6 tfr6 nriy ngang khi xiy ra mQt

trong c6c trudng hgrp sau:

a) Khi nnng ffi nq cua khtuh hdng suy giim theo th6a thufn hogc khi kh6ch

hang vi ph4m th6a thu6n dd <luo. c ky k6t;

b) ViQc thgc hiQn nghia vg ttil th6a ttrufn voi kfi6ch hdng dan etin viQc ng6n

hdng vi ph4m c6'c gidi heru ti le beo tlim an todn vd c6c quy dinh khAc cta ph6p

'l;

lu6t	166i tli6m giii ngdn, thanh to6n ho4c thuc hi€n cric nghia vg tdi chinh khric
theo th6a thu{n v6i kh6ch hdng, tru truong hQp quy dinh	di€m b kho6n 5 Di€u

Ci

niy;

c) C6c truong hqp hriy ngang khric kh6ng thuQc truong hgp quy tlinh tAi <Ii6m

b khoin ndy, di6m b khodn 5 vd khoan 7 Di6u ndy.

4

1. Hti ngang v6 ifieu Aen h thda thufln c6 thi6 hriy ngang kh6ng can U6t ty

didu kiQn, th6a thu6n ndro voi kh6ch hang vd viQc hriy ngang kh6ng gdy ra c6c rui

ro cho ng6n hdng.

1. Ciip tin dltng ilii diu w, kinh doanh cii phiiiu ld viQc ngdn hang c6p tin

dqng hoAf Uy.th,ic c6p tin dUng.theo quy tllnh phap lu4! cho kh6chhang di5 srl

rlr,.

dyng ngu6n v6n vdo mgc tlich tl6u tu, kinh doanh cO phi6u, sd httu cO phdn hofc

ngdn hang c6p tin dgng cho cOng ty chung ktorin tliS cho vay t6 chrlc, c6 nh6n

kh6c <IAu tu, kinh doanh c6 phii5u, sd hfu c6 phdn.

9 .    tin dung dd diu tu, kiyh doanh tdi phidu doanh nghiQp ld viQc ngln

.Ciip

heng c6p tin dgng ho{c riy thric c6p tin dUng theo quy ttlnh ph6p lugt cho kh6ch

4

hang dd srt dqng ngudn v5n vdo mgc tllch tIAu tu, kinh doanh, sd hilu tnii phiiiu

doanh nghiQp ho{c ngdn hdng c6p tin dgng cho c6ng ty chrmg kho6n d6 cho vay

t6 chrlc, c6 nh6n kh6c tIAu tu, kinh doanh, sd htru ftli phi6u doanh nghiQp.

1. Tii chthc tin dqtng, chi nhdnh ngdn hing nudc ngodi ld16 chric tin dgng,

chi nh6nh ngtu hing nudc ngoii tluo. c thturh l{p vd hoqt tlQng t+r ViQt Nam theo

quy dinh crla ph6p lu$t Viet Narn.

ll. Ti chrhc tdi chinh ld t6 chtc tlugc c6p gi6y phdp thgc hi€n mQt ho{c mQt

sii ho4t ttQng sau tl6y: Nhfln tidn gui; cho vay; cho thu€ tdi chfnh; dich vU thanh

to6n; dlch    trung gian thanh to6n; ph6t hdnh c6ng cg chuy6n nhugng, th6 ngfln

W

hdng, lQnh chuy6n tiAn; bAo l6nh ng&r hing, cam t,5t tai cHnh; cung img dictrvU

ngogi h5i, c6c c6ng cg tidn te trCn thi trudmg tiAn tQ; m6i gioi chung kho6n; tu vAn

tl6u tu chrmg kho6n, bAo lturh ph6t hdnh chung kho6n; quan lf qu! tliu tu ch(mg

khodn; quin l)t danh mqc dAu tu chtmg khotf,n; hoAt tlQng kinh doanh b6o hi6m;

a6i tdn.

1. Tii ch*c tdi chinh d rurdc ngorii (bao g6m cd t6 chric tin dgng nudc ngodi)

ld t6 chfc tii chinh tluo. c thdnh lQp 0 nudc ngodi theo quy tllnh cria ph6p lugt nudc

ngodri.

1. Tdng Nq phai trd binh quin cia thdng 6ugc tinh blng t6ng sti du khoan

mgc T6ng Nq phei tri tr6n can tl5i tdi khoin t6 toan cu6i m6l ngiy trong th6ng

chia cho t5ng sii ngdy trong thang.

1. Tj, gid quy d1i c6c lo4i ngo4i tQ sang t!6ng Viet Nam d6 tinh todn c6c gioi

hen, ty lQ beo dem an toan tai Th6ng tu ndy (sau tl6y gqi litty gie) dugc quy tlinh

nhu sau:

a) Trudng hqp ngdy tinh t! lQ, gi6i hgn bto <I6m an todn kh6ng phdi lA ngiy

lim viQc cu5i thdng, cuiii quj, cu5i nim, tj gi6 quy d6i sang d6ng Viet Nam (sau

tldy gqi la U{D) ld f} gi6 hqch to6n theo quy tlinh ctia NgAn hnng NhA nudc vd

hQ thting tAi khoAn kii todn c6c t6 chrlc tin dgng;

b) Trudng hgp ngdy tinh fi le, gi6i hp b6o tl6m an toAn li ngiy ldm viQc

.

cu6i th6ng, cudi quf, cu6i nim:

(i) D5i vdi ngtui hdng sri dqng itdng tidn h4ch to6n B VI{D, t! gi6 quy d6i

sang VND ld tf gi6 quy d6i kni    B6ng cdn d5i tai khoan kli todn.th6ng, quy,

Bp

narn th"o quy dintr cua Ngdn hdng Nhi nudc vA tr6 ttrSng tii khoAn k6 to6n c6c t6

chrlc tin dpng;

(ii) D6i vfi ngdn hang stdung ddng.tiBn hpch totui ld ngogi tQ,    gi6 quy il6i

$

sang VND ldt! gi66p dgng tl€ chuyCn d6i b6o c6o tdi chinh tluqc lfp bing ngoqi

te ; VIID theo quy ahh cUa Ngan hang Nhd nu6c vi ctr6 C6 Urlo c6o tii chinh

Oiii vOi cac t6 chrlc tin dung;

c) D6i vdi gi6 vang ttuo. c thyc hiQn nhu sau:

(i) Disi vdi ng6n hang c6 ho4t tlQng kinh doanh ving, ngtui hang sri dltng gi6

ni6m ytit b6n ra cua ngan heng tai thsi di6m cuiii ngdy cria ngdy ctriit si5 [Qu b6o

c6o)

5

(ii) DOi v6i ng&r hang kh6ng kinh doanh vtuig, ngdn hduog srl dgng gi6 nigm

,

y6t brtur ra cria doanh nghiQp, t6 chrlc tin dung sd httu nhdn hi€u vnng tei thoi tlirim

t.    .    ,L

cudi ngdy cria ngdy ch6t s0 liQu b6o crio;

d) Trudng hgrp ngdy chtit sii tieu Uao c6o kh6ng-phai ld ngdy lim vi-6c, ng6n

hdng 6p dgng fi gi6 vi gi6 ving cria ngdy ldm viQc fidn tru6c.

1. thii chiip lqi (rehypothecation) philic6 dAy ttri cilc dlc tt6m sau:

Quyin

:,

a) Li quy6n crla ngtui hd,ng theo th6a thufn voi kh6ch hAng klti c6 quy tlinh

cria ph6p lu$t cho ph6p ng6n hang tlugc srl dgng tii san bAo <IAm cho nghia vg cia

kh6ch hang t4i ngdnhang d6 Dm Bi san b6o <IAm cho mQt nghia vu tii chinh cria

ng6n hang vdi mQt tO chrlc kh6c tong thli hqn b6o tlim nghia vg cta kh6ch hang

tai ng6n hang;

b) Ngan hang sri dlrng tdi stui cua khdrch hdng quy ttlnh tai di6m a khoan ndy

trong giao dich ph6i sinh cta ng6n hdng voi b€n thf ba nhlm mgc <lich phdng

ngira rui ro cho c6c giao dich voi chinh khriLch hdng tI6 vi b6n thrl ba khOng tlugc

ti6p trlc thiS ch6p l4i tai san niy.

1. Ngdn hdng thuong mqi c6 tiln quan trpng hQ thiing ld ngdn hang thuQc

danh srich ngdn hang thuong mai c6 tiim quan tgng hQ thi5ng theo quyit ainl cua

Th6ng tl6c Ngdn hing Nhi nu0c.

1. Bi rdng buic ld viQc tdi stui cta ng&r hang, kh6ch hang kh6ng thi! thanh

ly, bdn, chuySn nhuqng, srl dgng theo quy tllnh cria ph6p lu$t ho& th6athufn gita

c6c b6n li6n quan.

Kh6ng bi rdng buQc ld viQc tii sdn cta ng6n htuig, kh6ch hlng kh6ng thuQc

truong hqp bi rnng buQc.

1. Rili ro thanh khodn, rii ro danh tiing vd lciim tra stc chiu iltrng dugc

tllnh nghia theo quy rtinh tai Th6ng tu sii 83/2025ITI-NHNN quy tllnh vd hQ thling

ki6m so6t nQi bQ cta ng6n hang thuong m4i, chi nh6nh ngdn hdng nu6c ngodi.

1. Td chtc tdi chinh qudc t6, tuodn phdi itdi, nq tht cdp, giao dich mua lqi

(repo), giao dich mua lai ddo ngugc (reverse repo), cdng cq tdi chinh, tii sdn tdi

chinh, c6ng cqt vdn chi sd hfat, doanh nghiQp xiip hqng tin nhi€m ilQc ld.p, sdn

pluim phdi sinh duqc tlinh nghia theo quy dinh te1 Th0ng tu sO 141ZOZS1TT-

NHNN quy illnh ry le an todn v6n tliii vdi ngdn hdng thuong mei, chi nhr[nh ngdn

hdng nu6c ngoii.

Di6u 4.    ilinh nQi bQ

Quy

1. Ngdn hang phni quy tllnh oic nQi dung di5 qutur l! citc gici,h4n, t'j lQ b6o

dim an tod,n trong c6c quy tllnh n0i bO, t5i thii6u bao gdm:

a) Phuong ph6p theo ddi, quan lj, quyi5t tlinh c6p tin dgng A6i voi mracn

hang khi t6ng mrlc du no cdp tin dgng cua kh6ch hang tl6 vd ngudi c6 li6n quan

til l% v6n tg c6 cria ngdn hang adi voi tuong hgp kh6ch hang thuQc drSi tuqng

phdi cung c6p th6ng tin ngudi c6 li€n quan theo quy ttinh criaph6p lugt vE c6p tin

dung;

6

b) Nguy€n tic, chi ti€u tl6nh gi6, x6c tlinh mrlc ttQ rui ro cdp tin dqng d5i voi

c6c d5i tuqng kh6ch hing, linh vgc md ng6n hing uu ti€n ho{c h4n chiS c6p tin

dUng ldm co s& tI6 xdy dgng k6 ho4ch, chi6n lugc kinh doanh hlng n6m;

c) Vi€c x6t duyQt c6p tln dgng vi xCt duyQt co c6u    thdi hen tri ng (bao

[i

gdm gia h4n nq vi alidu chtnh k! h4n trn nq) ph6i ttugc thgc hiQn theo nguy6n tic

minh bgch, kh6ng xung tlQt lqi ich vd lhOng che gi6u ch6t luqng tln dgng, trong

tl6:

(i) Ngudi quy6t Ointr co c6u l4i thdi han trd ng kh6ng phdi ln nguoi quySt

tlinh kho6n c6p tfn dgng tt6 ho{c Chri tich hQi il6ng thgc hiQn viQc quy6t tlinh

kllroAn crip tln dUng tl6;

(iD ChU tich hoi tl6ng thyc hi€n vi€c quy,5t ainfr ccr c6u    th&i h4n tri ng

[i

kh6ng phii ld Chri tich hQi ddng thpc hiQn viQc quyCt tlinh crip tin dung ho{c ngudi

quySt ttinh khodn c6p tin dunc    ve it nh6t hai phen ua    thdnh vi6n hoi rl6ne

lzff;

16

thgc hiQn viQc quy6t tlinh co c6u lai thoi han fd ng kh6ng phni h thturh vi€n cta

hQi ddng thgc hiQn viQc quy6t tllnh c6p tin dsng;

(iii) Trutmg hqp quy6t ttinh c6p tin dung do HQi ddng quan tr!, HQi ddng

thinh vi€n cria ng6n hdurg thuong m4i th6ng qua tht kh6ng phii 6p dpng quy tlinh

tai di6m c(i) vd c(ii) kho6n ndy;

d) Quy tlinh vA ho4r dQng c6p tin dgng tli5i vdi Gi6m d5c, Ph6 gi6m il5c cria

chi nh6nh, tlon vi trgc thuQc vi c6c chrlc danh tuong tlucrng cria ngin hang b6o

tldun c6c nguy6n tic quy tllnh tai tliiim b vd c khodn ndy. ViQc x6c <tinh c6c chric

a

danh tuong tluong thyc hiQn theo quy tllnh nQi bQ cta ng6n hing;

tl) C6 quy ttinh vd quan ly co c5u v5n qu c6 vi tAi sin nhim tl6nh gi6 mtc tlg

vd xu hu6ng cria c6c. rui ro, t6c dQng c0a rui ro d6n y€u cAu v5n    cO d6 tU Aip

Eu

rui ro; quy m6 vd ch6t luqng v5n tg c6, khd ntuig chju tlgng rui ro tt c6c yiiu tii vi

m6, khi nlng ti6p cfn ngu6n vtin b5 sung v5n tg c6, kii cn Hrd nturg h6 trg tdi

chinh tt c6c c6 OOng ttri cAn ttrii5t Ari dam bao tuan tht ry Ie an toan viin tiSi *ri6u;

vi& c6p viSn tltii vh cdc c6ng ty con vd c6ng ty li€n k6t; mgc ti€u v5n tg c6 trong

ngin hgn vd ddi h4n, dg ki6n chi phi b6 sung v5n tg c6 vd gi6i ph6p thgc hi€n mgc

ti6u v5n tU c6. C6c quy tllnh vd quAn lf co c6u v5n tg c6 vA tii sdn t5i ttri6u bao

g6m:

(D Quy trlnh vd phuong ph6p theo d6i, d6nh gi6 quy m0, c6u phdn, ch6t

lugng v5n t.u c6 ve danh mpc tii sin;

.rrt5n

(ii) HQ th5ng quan ly an todn    t6i ttrii3u;

(iii) He thrSng c6nh b6o sdm, trong tl6 x6c tlinh 16 c6c d6u hiQu tlti sdm nh4n

dang rui ro, nguy co ddn d6n suy giem lQ an toAn v5n vir viQc gi6m s6g b6o ciio

ry

theo quy tllnh;

(iv) Phuong tui xrl Cii Uao Cem tit lQ an todn vtin tiSi ttridu ri€ng 16 vA hqp

I

nh6t, nong tI6 phai c6 quy tlinh v6 Uien ph6p qutui lf, ph6t triiSn v6n tg c6 vd tai

(mg ph6 vi phem quy dinh vd f} lQ an toan

san d6 vdi trudng hAp suy giAm ho{c

v5n t6i ttriiiu; tr6ch nhiQm, quy€n hqn, nghia vg vd str ph6i hgp cria c6c bQ phQn,

7

c6 nhan c6 li6n quan trong viQc xdy dgng phuong 6n, biQn ph6p xrl lf, ung ph6

vdi trudmg hqp suy gi6m ho{c vi ph4m f! lQ an todn vi5n tiSi ttri6u.

1. D5i v6i c6c hogt tlQng dAu tu tr6i phi6u doanh nghiQp; mua, btui ng; mur

han mi6n truy ttdi bQ chung ttr theo thu tin dpng; riy th6c vn nhfn riy th6c thgc

hiQn c6c ho4t itQng c6p tin dUng, <IAu tu tr6i phi6u doanh nghi€p, mu4 brin ng,

mua hin mi6n truy <ldi bQ chung tir theo thu tin dgng theo quy tlinh ph6p lu{t mi

ng6n hang ph6i chlu rui ro, ng6n hfuig phei thyc hiQn quin lj c6c gi6i han, ty l€

b6o <tdm an toan ai5i v6i c6c hoat ttQng niy nhu tltii voi ho4t tlQne c6p tin dung

tr€n co sd quy dinh tai Di€u ndy, Didu 9 Th6ng tu ndry vd phir hgp voi c6c vEn ban

quy.Iinh nghiQp vU c6 li6n quan.

1. Ng6n hdng phdi ban hdnh quy tlinh nQi b0 v6 quin ly nii ro thanh khoan

theo quy dinh t4r Di6u 14 Th6ng tu ndy.

1. NQi dung quy ttinh nQi b0 quy tlinh tai l:troin I vd khoAn 3 Di6u ndy ph6i

tlugc ri so6! tl6nh    dinh ky itnhit mQt nEm mQt lAn vd sua tt6i, bii sung ni5u

ei6lai

can Uri6t. Trong thoi hqn 10 ngny k6 tir ngiy ban hanh, sta d6i, bii sung quy ttlnh

nQi bQ, ngdn hdng phii gui Ngen hang Nhd nudc theo quy dinh ter khodn 5 DiAu

ney.

1. Ngdn hdng grli quy dinh nQi b0, b6o ciio cho Ngdn hdng Nhi nudc (CUc

giri.rn s6t t6 chric tin dgng hoAc Ngan hang Nhi nu6c chi nh6nh Khu vu. c

Quan [,

(sau tlzty ggi ld Ng6n hing Nhd nudc Khu v.uc) theo tltii tuqng gi6rn s6t an todn vi

mO) bdng mQt ho{c m$t s6 hinh thrlc sau:

a) 86o c6o tti6n trl qua H€ th6ng brio c6o NgAn hing Nhi nu6c theo hudng

d6n cria Ng6n hdmg Nhdr nu6c;

b) NQp tr.uc ti6p tliSn Ngdn hang Nhd nu6c;

c) Gti qua dich vu buu chinh;

d) NQp tyc tuy6n (ni5u c6).

Didu 5. HQ thdng th6ng tin

Ngdn hang phdi c6 hQ thiing thOng tin tluo. c kiSt ntii toan hQ tking tIrS thlrc

hi€n cric quy tllnh tpi Thdng tu ndy, tl6m b6o c6c y6u cdu t6i thi€u sau:

l. Luu git, truy c$p, bii sung co sd dil li€u vA kh6ch hang, thi trudrng, bio

tl6m qu6n l;i rui ro theo quy tllnh cria Ngin hdng Nhi nudc vd quy tlinh nQi bQ cria

ngdn hang.

1. Th6ng k6, theo ddi, quan lf ddng tidn, c6c kho6n mgc v5n, tai sfur, ng phii

tr4 tinh todn, quin    gi6m s6t c6c gioi han, ty l€ beo dam an todm tong ho4t

$,

tlQng.

1. Thyc hiQn cn6 aO Uao c6o th6ng kO theo quy tllnh, y6u ciu criaNgdn hang

Nhd nu6c.

8

Chuolg II

QTTYDINHCUTHt

Mqc I

clA rRI Trrr/c c0.a, v6x Drtu LE, voN Dr.Igc cAp vA xrllf rcrr

crrl TRI TnUc c0l v6x ortu r-9, vON Dr.Iqc cAp crAu mrAp

pnAp

HoN M(/c v6x    ormr

Di6u 6. Gi6 trithqc cta v5n didu lQ, v5n iluo;c c6p

1. Gi6 tri thgc cta v5n didu lQ, v5n tluqc c6p cria ngdn hang x6c tllnh theo

quy dinh tai knoAn 3 Di6u 28 Luflt C6c t6 chfc tin dgng vi d6p rlng nguy6n tic

quy dinh ter khotui 2 Didu ndy.

1. Trubc khi thgc hi€n x6c tlinh gi6 tri thUc cria v6n didu lQ, v6n ttugc cAp,

ngf,n hdng phii b6o tlim:

a) Tinh dAy thi dg phdng rui ro, chi phi theo quy <linh ph6p luft;

b) Ghi nhfn tlung l6i, phi phai thu, thu nhflp theo quy tllnh cta ph6p luflt.

1. Ngdn hAng phii thudng xuy6n theo d6i, <l6nh gi6 gi6 tri thgc cua viin diAu

lQ, v6n tlugc c6p vA tlinh ki b6o c6o Ng6n hing Nhd nu6c theo quy tllnh tai khoan

5 DiAu 4 Th0ng tu niy gi6 tri thUc cria v5n tti6u l€, v6n dugc c6p nhu sau:

a) Oiii v0i ng&r hAng c6 ki l$p brio c6o tii chinh n6m k6t thric vdo ngiy 31

thdng12:

ChArn nh6t tliin ngdy 15 ttr6ng 7 vd 15 th6ng 0l hEng n5m, ng&r hing b6o

c6o gi6 tr!thyc cua viSn di6u lQ, v5n ttugc c6p tai ttrdi tli6m cu6i ngdy 30 th6ng 6

vd 3l thdng 12;

b) Di5i vdi ngdn hdng dugc co quan nhd nudc c6 th6m quydn ph6 duy6t k)

lfp b6o c6o tai chinh ndm kh6ng t6t ttrUc vio ngiy 3l thrlng 12:

Cham nh6t d6n ngdy l5 ctia thdng eau tien k| kiS.to6n quy thrl nh6t vn k| kti

todn quy thrl b4 ng6n htuig b6o c6o gi6 tri thyc cria v6n tti6u l€, v6n tlugc c6p t4i

thdi di6m ngdy cu5i ctrng cria lc) kli torin quj [6n ke truOc tlO;

c) Trudng hgrp crio bft totui tliAu chlnh cua ki6m to6n tIQc lfp (n6u c6) phr4t

sinh sau thoi ilii6m b6o c6o di6m a vd ttiiim b khoan niy, ngAn hang b6 sung ai

vAo k! lSp b6o c6o tdi ch(nh quj ti6p theo.

Di6u 7. Xft ly khi gi6 tri thgc cia v5n di6u tQ, v5n dugc cdp gi6m thdp

hol mrtc v6n ph{p ilinh

gi6 q thgc cta v5n tti6u IQ, v5n dugc c6p crla ngdn hing giem th6p

l. Khi

hon mrlc v6n ph6p tllnh, ngdn hang phii:

a) X6y dung vd tg tritln khai thyc hiQn phuong tui xri lf d.i dam b6o gi6 tri

thgc cta v5n di6u l€, v5n dus. c c6p t6i tfri6u bdng mrlc vi5n ph6p tlinh;

9

b) Trong th&i gian t5i da 30 ngdy ki5 tt khi gi6 tri thgc cria v6n tli6u l€, v6n

dugc c6p giam th6p hon mrlc viin ph6p tlinh, phei c6 v6n bdn brio c6o phuong 6n

xt lli vd cam k6t ttrgc hiQn phuong 6n gti cho Ngdn hdng Nhd nu0c theo quy tlinh

t4i khoin 5 Di6u 4 Th6ng tu niy, trong tt6 t5i ttri6u phrni c6 c6c nQi dung sau:

(i) Gi6 tri thuc cta v5n didu lQ, v5n duqc c6p theo quy dinh t?r DiEu 6 Thdng

tu ndy;

(ii) Nguy6n nh6n gi6 tr! thgc crla viin tlidu l€, vlin tlugc cdp gidm th6p hon

mtc v6n ph6p tlinh;

(ii) C6c biQn ph6p bAo tl6m     ti thUc cria v5n didu lQ, v6n dugc c5p kh6ng

ei6

.

th6p hon mric v6n phrip tlinh vi duy tri c6c fj'lQ b6o tl6n an toin trong ho4t tlQng;

c) TO chrlc triiin khai thUc hi€n c6c biQn ph6p xri lj theo y€u cAu cria Ng6n

hang Nhi nudc (n6u c6).

1. C6c biQn ph6p NeAn hang Nhn nudc rlp dgng d6 xri ktri gi6 t! thgc cria

I

viin di6u lQ, v5n tluqc c6p cria ngdn hnng ginm th6p hon mrlc viin ph6p tlinh:

a) D6nh gi6, ki.im ma, thanh tra ho[c y6u cAu ngtui hdng thgc hi€n kitim to6n

ttQc lflp d6 x6c ttinh gi6 tri thUc cria v6n <Iidu lQ, v6n <Iugc c6p t4i phucmg rln xt lf

do ngin hang b6o c6o theo quy dinh t4i khorim I Didu ndy;

b) Y€u ciu sta d6i, p6 sung., hodn thiQn c6c biQn ph6p xu lf cria ng6n hing

khi gi6 tri thuc ctia viin didu lQ, v5n dugc c6p thep hon mric viin ph6p alinh n6u tai

phuong dn quy tlinh tei khoin I Didu niy trong truong hap can tli6t;

c) Gi6m s6t, kii5m tra, thanh ta vi€c t6 chrlc, tririn khai thyc hiQn c.ic bi€n

ph6p t4i phuong rin xrl l1i, bao gdm cd c6c biQn ph6p xrl lj theo y6u ciu cua Ng6n

hang Nhd nudc;

d) Tty theo mtc tlQ giern gi6 tr! thgc ctia viSn tti6u lQ, v6n tlugc c6p so voi

mfc v5n ph6p ttinh, Ng6n hang Nhd nudc c6 quy€n quy6t aiof, cu th6 c6c bi€n

ptulp xri ly sau <l6y tl5i vOi trmg ng&r hdng:

(i) C6c biQn ph6p quy dinh t+r khoan 2 Di6u 59 Luft Ngan hdng Mi nudc

khi gi6 tri thyc cta v5n di€u lQ, v5n dugc c5p giim xuting duoi 80% cria mric v5n

ph6p tlinh;

(ii) Ap dgng c6c biQn ph6p co c6u l4i theo quy ttinh cria ph6p luQt; thu h6i

.

gi6y phdp tl6i vdi ng6n hing n6u ngdn hdng c6 gi6 t! thlrc cia v6n tli6u lQ, v6n

tluqc c6p thiip du6, 50% mfc v5n ph6p ttinh hoic gi6 tri thyc cua v6n didu lQ, vtin

ttugc c6p th6p hon mrlc v5n ptu6p tlinh li€n tgc fong thli gian 6 thdng mec dtr ttd

c6 phuong 6n xt lf theo quy dlnh tai khoan I Di6u niy.

1. Ng6n hdng Nhd nudc Khu vgc tlugc 6p dpng c6c biQn ph6p xrl lj tai khotur

2 Didu ndy A5i vOi chi nh6nh ng6n hdng nu6c ngodi ld d5i tuqng thuQc ph4m vi

I

glam sar an roan vr mo gom:

a) C6c biQn ph6p quy dinh t4r tlitim a, b, c khodn 2 Di€u nay;

l0

b) C6c bi€n ph6p quy dlnh tei di6m d(i) khoAn 2 Didu niy theo thAm quy€n

tluo. c Th5ng tt5c Ng6n hdng Nhi nudc giao;

c) O6i v6i c6c biQn ph6p xri lj quy dinh ter khoan 2 DiEu ndy khOng thuQc

.

thdm quy6n cria Ngdn hdng NhA nu6c Khu v.uc thi Ngdn hdng Nhi nudc Khu wc

trinh Th6ng tl6c Ngtui hang Nhi nu6c quy6t tlinh.

Mgc 2

rt lpodunAy

Di6u 8. Ap dgng quy ilinh vi ty te ildn b6y

l. Trong ttmg thdi kj, truimg hqp ctu thi6t, Thiing diSc Ngdn hdng NhA nudc

qu#t Ai*r viQc 6p dUng ty lC LEV bao gdm ngu0ng 6p dqngt5i thi6u; t6n su6t,

thdi gian, phuong thfc b6o c6o cho Ng&r hang Nhdr nudc vd nQi dung kh6c (n6u

c6).

1. Cdng thric tinh ti le LEV

rrlgLEVf/,)    xlolo/o

=

#

Trong tl6:

a) Tl: ViSn c6p I tlugc x6c dinh theo quy dinh cta Th6ng tl5c Ngdn hang

Nhd nudc vA    te an todn v5n md ng6n htuigtlang 6p dUng;

ry

b) EM (Exposure measure): Ti5ng tr4ng th6i rui ro ilugc xr[c ttinh theo Phg

lgc Itr kdm theo Th6ng tu ndy.

1. Ngodi khoing thoi gian 6p dUne ty le LEV quy dinh t4r khodn I Didu ndy,

ngdn hdng duo. c thgc hiQn qudn ly d(5i v6i t'i le LEV theo quy dinh nQi b0 cria

ng6n hing.

Mgc 3

HAN cHf, crdr HAN cAp riN DUNG

Di6u 9. Hgn ch6, gifi hgn cdp tin dgng

l. Ng&r hAng cln ct v6n qr c6 ttuo. c xdc tlinh theo quy ttinh tai khoAn 2 DiAu

ndy t4i cutii ngdy ldm viQc tiAn tA truOc ad x6c tllnh h4n ch6, gi6i hen cAp tln

{rng

theo quy ttinh tai DiAu 135, Didu 136 Lu{t C6c t6 chirc tln dgng.

1. V5n tp c6 ld v5n tg c6 ri6ng 16 <I5i vdi ng6n hdng thuong m4i ho4c v5n t.u

co d5i voi chi nh6nh ng&r hdng nu6c ngoli. v6n tu c6 ttugc x6c tlinh theo quy

tlinh cua Th6ng tt5c Ng6n hdng Nhd nudc vC ty tp an toan v6n md ngdn hdng tlang

6p

{rng.

ll

1. T6ng mfc du nq c5p tin dung, bao gdm:

a) Sii du ng g5c     g6m cd s6 du ng g6c nQi bang vi s5 du ng g5c.tlugc

@ao

haclr to$ tr€n c6c tii khoan ngo4i bang) cta nghiQp qr cho vay, chiOt kh6u, trii

chiiSt kh6u, cho thu6 tdi chlnh, bao thanh to6n vi c6c nghi€p vU c6p tin dUng kh6c

thgo quy tllnh crlaNgdn hingNhd nu0c (bao gdm ci du ng c6p tin dgng tt ngudn

vOn cria ph6p nhen kh6c mi ng6n hang chiu rui ro theo quy tllnh cria ph6p luft);

b) H4n mric cho vay chua gi6i ng&r; h4n mric th6 tin dgng chua srl dUng; sii

du cam k6t ngo4i bdng cria cric nghiQp vp bno Enh ngin hAng, ph6t hanh thu tin

dgng, x6c nhAn thu tin dgng, thuong lugng thanh torin thu tln dgng, hoAn tri thu

tin dgng, nhan [y thdc ph6t hanh thu tin d]ng md ng6n hing chlu nii ro theo quy

tlinh cua ph6p lu$t (kh0ng bao g6m cam k€t ngo4i bang c6 th6 hty ngang v6 tli€u

kiQn);

c) Si5 du ng giic cta c6c khorln c6p tin dtmg (bao g6m ci s5 du diu tu t6i

phi6u doanh nghiQp) ph6t sinh tir khoan riy th6c cho tl5 chfc tin dpng, chi nhrffi

ng6n hdng nudc ngoii kh6c clip tin dqng mi ngtu hing chiu rui ro theo quy dinh

cta ph6p luft;

d) Sii du ttiu tu tr6i phi6u doanh nehiQp (tru f6i phii5u d{c biet, trdi phii5u

ph6t hinh tuc ti6p cho t6 chrlc tin dung b6n nq dr5 mua ng x5u theo gi6 tri thi

trudng cria COng ty    tai stui cria c6c t0 chric tin dUng Vi€t Nam);

Quen $

Si5 ti6n bfn nq mi ngdn hing chua nh4n <lugc ttiy tti ti6n bfui ng theo th6a

O

thuQn nhmg t16 thgc hiQn chuyin giao quy€n sd hilu khoan ng cho b€n mur ng

theo quy <linh ph6p luflt;

e) S6 tien mua ng mi ngdn hdng tt6 thanh to6n vd b6n b6n ng tlii chuy6n giao

quy6n s& httu khoin nq cho ngdn hdng theo quy tlinh ph6p luft tru tli sti ti6n ma

khrich hdng cria khoan ng duo. c mua tIiI thanh torfur cho ng6n hang tI6 (kfi gi6 tri

niy duong);

g) 56 du mua han mi6n tnry ttdi bQ chung tir theo thu tin dung d5i vdi ngdn

hturg ph6t hanh ho{c ng6n hing x6c nhfln thu tin dgng tong tru&ng hqp ngan hang

mua hin mi6n fruy tldi bQ chrmg tir theo thu tin dgng (tru truong hqp ng6n hang

mua hin mi6n truy tldi bQ chtmg tir theo thu tin dgng do chinh ngtu hang tl6 ph6t

hdnh).

1. Vi€c c6p tin aung aiii vOi tt6i tuqng quy tlinh tei khoan I Didu 135 Lu4t

C6c t0 chtlc tin dgng tluqc thlrc hiQn nhu sau:

a) Di5i voi tl5i tuqng quy ttinh t+i di6m a, b, c, d, e khoi.n I DiAu 135 LuQt

C6c t6 chric tin dgng: HQi ddng quin hi, HOi ddng thturh vi€n cua ngdn hang

thuong mai, TSng gi6m diSc (Gi6m tliic) cria chi nhdnh ngdn hing nu6c ngoiri

th6ng qua;

U; O5i voi Aiii tuqng quy dinh t4i <Ii6m tI khoan I Didu 135 Lu4t C6c t5 chfc

tin dung: HQi ddng quan tri, HQi ttdng thturh vi6n ctang6n hdng thuong m4i, TSng

gi6m ttiic (Gi6m di5c) cria chi nhturh ng6n hang nudc ngodi th6ng qua c6c khoan

c6p tin dgng cho nguoi thfun dinh, x6t duyQt cdp tin dgng c6 t6ng mric du ng c6p

l2

tin dung t+i ng6n hdng tt6 c6 gi6 tri ttr 10 tj, ddng trd l6n ho{c mrlc kh6c th6p hon

theo quy tlinh nQi bQ cta ngin hang; c6a trudng hqp cdn l4i thyc hiQn theo quy

ttinh nQi b0 cua ng6n hdng;

1. Ngqn hdng b6o c6o cfuc khodn c6p tin dgng cua ttiii tugng quy dinh t4i

khoAn I Didu 135 LuQt C6c t6 chric tin 4rng ph6t sinh d6n thei tti6m b6o c6o cho

c6c d5i tuqng sau:

a) Dai hQi ddng c6 tt6ng tai thdi tli6m hgp Dai hQi ddng c6 dOng;

b) Chri sd hitu, thamh vi€n g6p viSn, ngudi quan lf, nguoi tliAu hdnh tai thoi

ttiiim ph6t sinh kho6n c6p tin dUng;

c) Ng&r hdng Nhi nudc theo quy tlinh vd ch6 dO b6o c6o th5ng kE OOi vOi cac

t6 chtc tin dqng, chi nh6nh ng&r hturg nudc ngodi.

DiAu 10. Dilu kiQn, gi6i hgn cdp tin dgng tI6 dlu tu, kinh doanh tr{i .

phi6u doanh nghiQp

I . Ng6n hing chi tluo. c c6p tin dqng vdi th&i h4n diSn 0l (mQt) nnm cho kh6ch

heng it6 tt6u tu, kinh doanh t6i phi6u doanh nghiQp vd ttri c6p tin dqng phii d6p

img c6c tli6u kiQn sau tl6y:

a) ViQc thgc hiQn ho4t tlQng cAp Un alrng phdi dnm bao c6c gi6i hqn, t! lQ

bio tlim an toin theo quy tlinh cria ph6p luft;

b) C6 t'i l€ ng x6u dusr 3%;

c) TuEn thri ttAy drl c6c quy tlinh vA qudn ti rui ro t4i Th6ng tu sti

83i2025fft-NHNN vd quy tllnh v€ ph6n logi tAi stur c6, mtc trich, phuong ph6p

trfch    dy phdng rui ro vd viQc srt dgng dg ph0ng ttti xrl lf r0i ro trong ho4t dQng

lQp

cua t6 chrlc tin dgng, chi nhffi ngfui hdng nudc ngoii.

1. Ng6n hdng kh6ng ttuo. c c6p tin dgng cho khach hdng <16 dAu tu, kinh doanh

trdi phiiiu doanh nghiQp trong c6c trudng hgp sau tl6y:

a) Tdi sdn bao dem h tr6i phi6u do t6 chric tin dqng, nguli c6 li6n quan cta

tii chtlc tin dgng, chi nh6nh ng&r hang nudc ngoei ph6t hdnh;

b) Tni san b6o tlim ld tr6i phi6u cria doanh nghi€p, ngudi c6 li6n quan cia

doanh nghi-€p ph6t hanh mi kh6ch hdng vay d6 mua tr6i phiiiu cta chinh doanh

nghiQp tt6;

c) Kh6ch hdng thuQc <tiii tuqng quy dinh taj kho6n 1 Didu 134 LuQt C6c t6

chrlc tin dgng;

d) Kh6ch hdng ld nguoi c6 li6n quan cria c6c tISi tueng quy dinh t4r khoi,n I

vi khodn 4 DiAu l3a LuQt C6c t6 chtc tln dqng;

tl) Ift6ch hnng h d5i tuqng quy tlinh tai khoin I DiAu 135 Luft C6c t6 chric

tin.dqng, kh6ch hdng ld ngudi c6 li€n quan c0a tl6i tuqng quy dinh ter kho6n I

Di6u 135 LuSt Cdc tO chrlc tin dgng;

e) D6 tliu tu trrii phitiu chua ni€m yi5t tren thi trudng ch(mg khodn;

l3

g) D.i dAu tu, kinh doanh trdi phi6u cta chinh ng6n hdng, tr6i phi6u cfia doanh

nghiQp lA c6ng ty con cta chffi ng6n hdng il6;

h) Kh6ch hnng h c6ng ty con, c6ng ty li€n ki6t cta ti5 chrlc tin dgng.

1. T6ng mrlc du nq c5p tin dung theo quy dinh ter khoin 3 DiAu 9 Th6ng tu

ndy d6i v6i ho4t ilQng c6p t$ durlg tt6 Aau tu, nnfr.aoanh trli phiiSu doanh nghiQp

kh6ng tluo. c vust qu.e 5o/ov6n tli6u lQ, v6n tlugc cdp cua ng&r hAng.

Didu 11. Di6u kiQn, gifi hgn cdp fin dgng tI6 dAu tu, kinh doanh c6 phiSu

L Ng6n hdng chi ttuo. c c6p tin dgng v6i thoi han d6n OI (mQt).nlm cho kh6ch

heng d6 tliu tu, kinh doanh c6 phitiu    gdm cd truong hap g6p tin dlmg cho

@ao

kh6ch hdng tle riy th6c cho c6 nhdn, t5 chrlc kh6c mua, nim git, diu tu, kinh doanh

c6 phi6u) vd khi c6p tln dlrng ph6i tl6p rlng c6c di6u kiQn sau tltiy:

a) ViQc thyc hiQn ho4t tlQng cip tin aqng phai dnm bao c6c gi6i ha& fi lQ

bao dam an toin theo quy tlinh cta ph6p lu4t;

b) C6 ti lQ nq #u duor3o/o;

c) Tutur thri ttAy thi c6c quy tlinh vC quan tri rui ro tei Th6ng tu si5

83/2025ITI-NHNN vi quy tlinh vA ph6n loei tai sdn c6, mrlc trich, phuong ph6p

trich lfp dg phdng rui ro vd viQc srl dgng d1r phdng tI6 xi lj rui ro trong ho4t tlQng

cria tii chfc tin dpng, chi nh6nh ng6n hdng nudc ngoii.

1. Ng6n hang kh6ng iluqc c6p tin dgng cho kh6ch hdng d6 tIAu tu, kinh doanh

cd phi6u trong cic trudng hqp sau ttiiy:

a) Tii san bio dnm h c6 phi6u cria t6 chrlc tin dgng, nguoi c6 li6n quan cria

,

t6 chrlc tin dprg, chi nhdnh ng6n hd,ng nudc ngodi;

b) Tdi san beo dem h c6 phiiSu cria doanh nghiQp, nguoi co li6n quan cria

doanh nghiQp ph6t hanh md kh6ch hdmg vay tI6 mua cii phiiSu cria chinh doanh

nghiQp tl6;

c) D6 dau tu, kinh doanh c6 phi6u cua t6 chrlc tin dgng;

tei d) Kh6ch hing thuQc a5i tuqng quy ttinh    khoin I Di6u 134 Luft C6c tO

chirc tin dgng;

tl) ICr,lchhdng ld ngu&i co li6n quan cria ciic d5i tuqng quy tlinh taj khoan 1

vi khoAn 4 Di6u 134 LuAt C6c tO chrlc tln dUng;

e) IG6ch hang h d5i tuqng quy dinh tai kho6n I Didu 135 Lugt C6c tti chric

tin.dpng, kh6ch hnng li ngudi c6 li6n quan cria <t5i tugng quy dinh t4r khotui I

Di6u 135 Luat C6c t6 chrlc tin dUng;

g) Kh6ch hnng ld c6ng ty con, c6ng ty li6n k6t cta tO chrlc tin dtmg.

3- T6ng mrlc du ng.c6p tin dWrC    quy dinh t4r khoq 3 Diiu 9 Th0ng tu

theg

ndy til5i voi ho4t ilQng c6p tin dpng tlii <liu tu, kinh doanh c.i phi6u kh6ng rtuqc

vugt qu6 5%ov6n tli6u l€, v5n tlugc c5p cta ngdn hdng.

14

Mgc 4

ri lD DUNqcHo vAy so vor roNG rrtx cul

Di6u 12. Tf lQ du ng cho vay so vfi t6ng ti6n grti

l.Netu trriurg x6c dinh    le du ng cho vay so vOi t6ng tiAn gui theo Mr{D,

ry

bao gdm VND vi c6c lopi ngo+i te duqc quy il6i sang M{D (theo ti gi6 quy tllnh

tai khoAn 14 Didu 3 Th6ng tu niy) theo c6ng thrlc sau tl6y:

ri le LDR (%)    x 1000/o

=

;

Trong tl6:

a) L: T6ng du ng cho vay quy ttlnh t4i khoin 3 DiAu ndy;

b) D: T6ng tiAn grli quy ttlnh tai khotui 5 Didu ndy.

1. T6ng du ng cho vay, bao gdm:

a) S5 du     nQi banC pe ng&r hdng chlu rui ro ph6t sinh tir hoqt ttQng

C5c 19

cho vay (bao gdm ci s5 du ng g5c cua c6c khoan cho vay ph6t sinh tir khodn nh{n

riy th6c) d6i voi ca nh6n, t6 chtrc;

b) 56 du ng g6c nQi bdng ph6t sinh ttr khoan ty th6c cho t6 chrlc tin dgng,

chi nh6nh ngdn hdng nudc ngoii kh6c cho vay theo quy tlinh cua ph6p luft.

1. T6ng du ng cho vay quy tlinh tai khotur 2 DiAu ndy trir tti:

a) Sii du nq cho vay Atii vOi tti chtlc tin dung, chi nh6nh ng6n hang nu6c

ngoii kh6c t+i ViQt Nam;

b) 56 du vay tdi c6p viin c0aNgdn hdng Nhd nu6c kh6ng nhim mqc dich hd

trg thanh khoan.

1. T6ng tiBn gui, bao gdm:

a; S6 du tidn gui cria t6 chfc, fi:ir c6c khoan sau tl6y:

(i) 56 du tiAn gui cria t6 chrlc tin dung, chi nh6nh ng&r hing nudc ngoii

kh6c;

(ii) Si5 du ti6n ky qu! vA tidn grli v5n chuy6n dung cria kh6ch hdng;

(iii) 56 du tidn gui kh6ng k! h4n cria Kho b?c Nhi nu6c;

(iv) S0% si5 du tidn gui c6 lc) h4n cria Kho b4c Nhd nu6c ho{c mQt fi lQ kh6c

do Th5ng diic Ngdn hdng Nhd nudc quft dlnh trong tung thoi k);

b) 55 du tidn gui cria c6 nh6n, trir tiAn kf qu! vd tiAn grti v6n chuy6n dirng

cta kh6ch hang;

c) 55 du tr6i phi6u do ngdn.hdngph6t hinh trong nudc tlt tfiAu kiQn tinh vio

-

V5n citp Z theo quy dinh cta Th6ng d5c Ngdn hang Nhd nu6c vC ty l9 an todn v5n

mi ng6n hdng tlang 6p dWtg;

l5

d) Ngu6n viin tiy thdc c5p tin dpng cta Chinh phi, c6 nhdn vit6 chric kh6c

gdm cA tli chtc tin dwg, chi nhdnh ngdn hdng nu6c ngodi kh6c) mi ng6n @ao

hdng da nh6n vi chiu rui ro khi thgc hiQn c6p tin dung;

d) Ch6nh lQch duong gita sii du tlugc c6p tin dgng, nhfn tidn gui ttr tii chric

tin dung, chi nh6nh ng6n hdng nu6c ngodi khric trt tli s6 du cap tin dqng, gui ti6n

t4i tO chric tin dgng, chi nh6nh ng6n hang nudc ngodi khric;

e) Ngu6n vay nudc ngodi    gdm ci tni'i phi6u ph6t hanh ra thi trudmg quiic

@ao

tii) cria ng6n hang. D6i voi chi nhrinh ngdn hdng nudc ngodi, ngudn vay nu6c

:,1

ngodri ndy bao gOm ci nguOn vay ttr ng6n hdng mg vi c6c chi nh6nh cua ngfu hang

me d nu6c ngoii;

g) Viin tli6u l€, v5n tlugc c6p, qu! du trt b6 sung viin tti6u lQ, qu! dAu tu

ph6t tri6n, qu! dg phdng tii chinh vd thang du v6n c6 pnan trU ti 16 lfiy ki5, gi6 tri

nguy6n gi6 cua c6c khoan mua, tl6u tu tii sfui cd tl!n[ gi6    g6p v6n, mua cO

fi

phan theo quy tlinh phdp lugt vi s6 ti6n mua cd phi6u qu!;

h) Lqi nhuAn chua phan phiii tni lei, phi phai thu cQng l6i, phi phai ti;

i) Ch6nh lQch ti giri triii AoA do tl6nh gi6l4i v5n chri sd htu c6 giic ngo4i tQ

thuOc khol,n muc V5n chti sd hitu tluo. c ehi nhAn fren Beng cdn <I5i tai knoan k6

toan khi chuy6n d6i b6o crio tai chinh doi. fap Leng ngoaiie ra VND.

1. T5ng tidn gui theo quy dinh t4r khoin 4 DiAu niy trir <ti:

a) Sii du ng g6c nQi bdng md ng&r hdng chiu rti ro phrlt sinh tt ho4t <lQng

.

c6p tin dung kh6c kh6ng phti ld hoat tlQng cho vay (bao gdm ci s6 du ng tr6 thay

theo cam k6t ngo4i bing ph6t sinh tt cric ho4t tlQng c6p tin dung, sti du ng gl5c

cria c6c khoan c6p tin,4mg ph6t sinh tOr khoAn nhfn riy ttr,lc) A5i vOi c6 nh6n, t6

chirc kh6ng phii ld t6 chrlc tin dgng, chi nh6nh ngdn hang nudc ngodri tAi Viet

Nam;

b) Si5 du <tiu tu tnii phi6u doanh nghiQp (kt6ng bao gdm n6i phii5u do t6

chric tin dung kh6c.tai Vigt Nam ph6t hemh, trli phi6u dfu biQt c0a COng ty

Quan

lf tai san cta cilc tO chrlc tin dgng ViQt Nam);

c) Sii du ng gtic nQi bang ph6t sinh tu khoan ty thric cho t6 chrlc tin

4ng,

chi nh6nh ngdn hang nudc ngodri thUc hiQn ho4t tlQng cip tin dqng khrlc kh6ng

phai ld ho4t <lQng cho vay.

1. Ng6n hdng phfi duy trt tf le LDR t5i daldgs%.
2. Thdi tli6m 6p dUne ty le LDR tai khoan I Di6u niy thUc hi€n theo quy

dinh t4i khoan 5 Di6u 13 Th6ng trr ndy.

1. Ki5 flr thdi tli6m bit dAu 6p d\mg f, lQ LDR theo quy tlfnh tai khodn 7 DiAu

ndy, ngiin hang pllei bb    Ngnn hing Nhi nudc f,i l€ LDR theo quy tlinh vC

"!o

cni5 e9 Uao crno thi5ng ke diii vdi ctic t6 chtc tin dgng, chi nhrffi ngdnhiung nudc

ngodi.

l6

Mgc 5

.

"ri-rpxnAxAxccurrRA

vA TY Lp NGUON VON ON Dtr{H RONG

Di6u 13. Ap dgng quy ilinh vd ty tp khi nlng chi tri vl ti tQ ngu6n v5n

6n ilinh rdng

l. K6 tr) ngdy 0l thtuig l0 n6m 2028, ngdn hing phdi 6p dgng cA 02 t, 19

LCR, t'i le NSFRtheo lQ tdnh quy dlnh t4t di6m c khotui 1 DiAu 16, khotui 2 Di6u

22Thdngtu niy vt c6c quy tlinh kh6c t4i Mgc ndy.

1. Ngdn hdng tluo. c thgc hiQn tlture ky 6p dUng s6m quy tlinh vd ti le LC&

tj lQ NSFR nhu sau:

a) Kti fi ngny ThOng tu ndy c6 hiQu lpc thi hinh d6n trudc ngdy 0l th6ng 0l

ntm2028,ngdn hdng iluo. c gui v6n bin tleng ky d5n Ng6n hdng NhA nudc (Cgc

gi6m s6t t6 chrlc tin dgng hoflc NgAn hdng NhA nudc Khu	theo d6i
QuAn $,	Wc
tugng gi6m s6t an toen.vi mO) d6 tteng.kf thUc hiQn t)7	Lp& ff lQ NSFR theo

rc

lO trinh quy dinh t4r ttii5m c khotui I Didu 16 vi khoan 2DiEu22Th6ng tu ndy;

b) Kii tu ngdy Th6ng tu ndy c6 hi€u lUc thi hanh tl.in tudc ngiy 0l thdng 0l

ndm 2033, ngtui hing ttuo. c grli vtrn bin tHng ky ti5n NgAn hdng Nhd nudc (Cgc

ly, gi6m s6t t6 chfc tfn dgng ho4c NgEn hang Nhn nu6c Khu vgc theo diii

QuAn

tuqng gi6m s6t an toan vi m6) d6 tlang ky thlrc hiQn tuen thU ngu0ng t5i ttriiiu

100% d.ii voi c6 02 r! lQ LCR vn NSFR;

c) Ngdn hdng phdi c6 b6o c6o ttrinh gi6 cria Hli ttdng quan tr!, HQi d6ng

thdnh vi6n cria ngdn hdng thuong m4i, T6ng Gi6m d5c (ci6m d5c) cria chi nhdnh

ng&r hing nudc ngodi vd b6o c6o tilffi gi6 c0a t6 chrlc ki6m to6n tlQc lfp.vB vigc

de tutui tht dAy tlri c6c quy dinh t4i Mgc ndy (bao g6m cd ngu0ng b8t dAu ttrpc

hiQn tuorg rlng vdi tung trudng hqp quy dlnh t?i tliiSm a ho{c di6m b khotui ndy).

Thdi tlitim tt6nh gi6 tuan tht ld ngdy cu5i cing m5i *rang trong ba th6ng liAn k6

trudc ngdy ng6n hing c6 v[n bdn ttang ky grii Ngdn hdng Nhd nudc. C6c b6o crio

nAy phdi grli kdm theo vln bdn ddng ky ctia ngdn hing;

d) K6 tU ngiy tl6u ti6n cria thang ti6p theo th6ng c6 v6n ban ttnng kj theo

quy.tinh tai di6m a ho4c di6m b khotui niy, ng6n hdng phii 6p dUng quy tlinh vd

fi le LC& t! lQ NSFR theo ngudng tldng kf vd cdc quy dinh kn6c tei Mqc niy.

1. Trudmg hqp tlugc Ngtui hang Nhi nudc ch6p thu$n dp dUne phuong ph6p

x6p hang nQi bQ thio quy dinh t4i Th6ng tu s6 14I2025ITI-NHNN trudc.ngiy 0l

thfurg 07 radnt2033, ng6n hdng phai tutui thU ngudng t6i thi€u ld 100% tl0i voi ci

2 rjlie LCR, t'i le NSFR vi c6c quy tlinh kh6c t4r Mlrc ney trong thoi hen t5i da

90 ngty k6 tt ngdy tlugc Ng6n hdng Nhi nudc ch6p thufn.

1. Ki5 $ ngiy     tu ndy c6 hiQu llrc thi henh dtn tru0r ngiy ngdn hang

fh6ng

6p dUng quy ttinh v€ f! lQ LCR, ty lQ NSFR.theo quy ttinh tai khoan l, 2, 3 Di€u

nAy, ngdn hing phai tuan tht vi b6o c6o v€ tI. l€ dU tril.thanh knoAn, t! lQ khd

neng .hi tra trong 30 ngiry,    le t6i tla cria ngudn v6n ngin h4n tlugc sri dung dc

bi

't7

cho vay trung hqn vd ddi hen, tj, lQ du ng cho vay so v&i t6ng ti6n gui theo quy

dinh t4r Th6ng tu s6 22l20l9rTf-NHNN quy dinh c6rc gSdn heq tl l9 b6o tl6m an

todm trong hopt tlQng crla ng6n hdng, chi nhdnh ng6n hfuig nu6c ngodri dugc sta

d6,i, b6 sung bdi Th6ng tu s6 zatzozzrt-NHNN, Th6ng tu s6 ogtzozqtt-

NHNN, Thong n s6 25 12O26m-NHNN (sau tliiy ggi ld Th6ng tu so zztZOP fft -

NIil{I.D.

1. K.i tu ngiy ng6n hang 6p dung quy tlinh v6 ti le LCR, r}i l€ NSFR theo

quy dinh tei khodn 1, 2, 3 Ei6u niy, ng6n hang thgc hi-6n nhu sau:

a) Ngan hang kh6ng phei tuan thi vd kh6ng phai b6o c6o tj lQ LDR theo quy

dlnh    Th6ng tu sSzztzosrct-NHNN;

ci

b) Ngan hdng phni tuen tht vdr brlo c6o ve    te LDR theo quy tlinh tai Didu

ry

12 Th6ng tu niy, tru trudng hgp quy dinh    tli6m d khotui ndy;

Ci

c) Ng6n hdng kh6ng phni tu6n thri nhrmg phii b6o c6o f!.lQ dg ffi.thanh

khoaq ty l€ khi ndng chi fii trong 30 ngiy, ti le t6i tla cta ngudn vtin ngin hqn

duo. c sri dqng d€ cho vay trung hgr vd dai h4n theo quy dinh    Th6ng tu s6

Ci

22120I9/TI-NHNN, tn) tudng hqp quy tlinh tai ttilim d kho6n ndy;

d) Truong hqp ngin hdng 6p dgng ngudng t6i ttri6u h 100% t6irA cazry

lQ LCR vn f} le NSF& ng0n hang thgc hiQn nhu sau:

(i) Kh6ng phai tu6n thri vd kh6ng phei b6o c6o c6c ty l€ quy ttinh tai tli6m c

khoan ndy;

(ii) IGOng phai tudn tht nhung vdn phai b6o c6o ty l€ quy tlinh tai di6m b

khoan ndy.

Didu 14.    rrli ro thanh khoin

Quin I

l. Ngdn hing thpc hiQn quin lf rui ro thanh khodn theo quy tfinh tai Th6ng

gltzozsm-NHNN.

w s6    Ri€ng ii5i v6i quy tlfnh quan    rui ro thanh khodn theo

[

lo-ai ti6n tQ trong ty le LC& ngdn hang thUc hi€n quan l thanh khotur theo lo4i

tiEn tQ md ng6n hdng phAi 6p dung trong tung thoi k! theo quy <linh ph6p luflt v€

tinh t'i le LCR.

r..	gi6	phti
Khi thyc hiQn qutui rui ro thanh khoan, ng6n hing c6.cric	ttinh

[

trq,p vC tinh thanh khotui cta tai stui vd khi ndng tirip c$n ,gudn v5n trong giai

tlo4n cEng thdng. Trong giai tlo4n cEng ttrtuig cria ng6n hang, cric y€u cAu vC trigu

qui quan lf rui ro thanh khodn, c6c chric nlng ki6m so6t, hQ th6ng hAn mfc, quy

m0 tdi sdn c6 tffi thanh khoirn cao (sau tliy ggi ld HQLA) kt6ng bi anh huong,

chi phi5i b&i 6p llrc c4nh tranh, k6t qu6 ho4t ttQng kinh doanh A6 Aap ung nhu cAu

thanh khoan.

1. Ng6n hang xdy dyng k6 ho4ch vd thgc hi€n vipc truydn thOng di5n c6c tli5i

tuqng cAn firii5t theo quy dinh nQi b0; x0y dgng c6c ki5 hoech tai tg dg phdng v€

thanh khoin cho ngdn hing, c6c khodm dp trt thanh khoin vd tla dgrg h6a ngudn

tdi trg khi xiy ra v6n dt) thanh ktrodn tili gi6m thiiSu khi nnng hn truy6n do rui ro

danh ti€ng.

l8

hdngphii xem xCt tt{c tli6m th!trudng vi tltuih gi6.ktrn n[ng hodn

, t.Nea"

d6i ti€n.te tong ttiAu kiQn ctuig thing khi quan lf thanh khoin tliSi voi ttOng ti€n

trgng y6u (VND vi ngo+i t€ trgng y6u x6c tlinh theo quy tllnh nQi bQ c0a ng6n

hene).

1. Ng&r hdng phni thgc hiQn:

a)    thanh khoAn cdc hopt tlQng trong vA ngoli b6ng c&r d6i tAi khoen

Quen ry

k6 totur, tinh thanh khodn crla tii sin vi nq phii tri, mfc tlQ ch€nh lQch lcj han

gita huy tlQng vd stl dqng v5n, sg tla d4ng fong m6 htnh kinh doanh vi chi6n

luo. c huy tlQng v6n;

b) XAy dlmg ki5 ho4ch, thi.it lflp c6c h4n mtrc can thiiit trong ho4t ttQng kiiSm

so6t nQi bO nhlrn tdng dU trii thanh khonn d6 ttAm b6o ngdn hing rmg ph6 vdi

nhEng giai tloqn c6 nhu cAu.thanh khodn ting cao (bao gdm c? c6c khoing thoi

gian cuiii n[m, dip ngH 16, t6t, khoang thdi gian quy6t toan ttru6);

c) X6y dUng nQi dung vd phuong ph6p xdc tlinh s5 du wgt mric theo y6u

cAu trong chlnh s6ch s6n phAm e5i vOi tiAngui hogt tlQng dga n€n dt li€u, nhu

cAu thanh torin cua khach hdng ho{c nh6m kh6ch hdng trong quy ttinh nQi bQ cria

ngdn hdng.

1. NgAn hdng phdi thUc hi€n qunn    thanh khodn ftong ngdy (intraday

$

liquidity management) theo cric nguy6n tic sau:

a) Mqc ti€u Cutu ly thanh khoan tong ngiy t5i thi6u bao g6m:

(i) D6p ring nghiavg thanh torin vi quytit to6n tfting h4n hong ci itidu ki€n

btnh thu&ng vi ctuig thdng;

(iD X6c ttinh vd uu ti6n c6c nghia vp c6 thdi <fi6m cg th6 vi c6c nghia vp

quan trgng kh6c dB thgc hiQn tlung k! vgng vi thgc hiQn c6c nghia vp it quan trgng

hon cdng s6rn cing ti5t. ViQc x6c tlinh ngtiia vU quan treng, nghia qr it quan trgng

theo quy tlinh nQi bQ cria ngdn hing;

b) NQi dung quan lf thanh khoin trong ngdy t6i thiiiu bao g6m:

(i) Th6ng tin t5i ttri6u ph6i c6 tili phUc vg viQc qutui ly thanh khodn trong

ngAy ti6p theo bao gdm biiiu tinh HQLA ttri didu kiQn, ddng ti6n vio, ddng tidn ra

tai thdi di6m cu6i ngdy lim vi€c [6n tA truOc quy dinh tai Phu lpc I kdm theo

Th6ng tu niy;

(ii) Ngan hdng phei tlo luCrng t6ng ddng tidn vio, t6ng ddng ti6n ra dy kii5n

trong ngiy (expected daily gross liquidity inflows and outflows) vi dg ki6n mric

tlQ thi6u hgt thanh khoin (range of potential net tunding shortfalls) c6 thii ph6t

sinh t4i c6c thoi diiSm kh6c nhau trong ngiy;

(iii) Ngen hang phAi theo d6i trqng th6i thanhlchotui, quan lf biiin tlQng vd

fang th6i thanh khoan ph6t sinh trong ngdy (bao g6m ci c6c tr.ang th6i tem thoi

tluqc br) tn) vao cu5i ngny (nhu thanh tofui, gi6i ngAn, cho vay, vay tong ngey...));

(iv) Ngdn htng phei c6 phucmg tui ti6p c{n c6c ngudn thanh ktoan d6 d6p

(mg nhu    ngdy;

cAu thanh khotui trong

19

(v) Ngen hang phii c6 tAi sin b6o tIAm c6 th6 srl dgng tlugc <16 ti{ip c{n ngu6n

thur-,h    thlrc hiQn qqan ly vdr c6 co chti srl d1mg tai san bao ttim ndy kni can

\hoarr,

thiCt de d6p rmg tIU nhu cdu thanh khorln trong ngdy;

(vi) Ng6n hdng phai c6 khi nEng qudn lf thdi tti6m thUc hi6n ddng ti6n r4

dam beo phtr hqp vdi mu. c ti6u thanh khotui trong ngiy cria ng6n hdng;

(vii) Ngan hdng phai c6 phuong 6n d6i ph6 v6i gi6n ilogr vd ngudn thanh

khodrn trong ngiy hof,c ph6t sinh nhu cAu thanh khotui U6t ttruOng trong ngiy.

Trong.d6, hQ th6ne th6ng tin phfi <IAm beo finh hogt tt6 cO tfriS U6 sung, thiiit lfp

co ch6 cturh b6o, hqn mtc thanh khoan (d{c biet d6i v&i ho4t tlQng t4rc tuy€n) tI6

tldm bdo ki.p thoi qudn ly thanh khoAn tong ngdy;

c) Ng6n hdng c6 quy ttinh, quy trinh nQi bQ vn hQ th6ng d6 quan l), thanh

khoan Eong ngdy t4i c6c thi trulng vd theo ttdng tiAn md ngdn hdng c6 ddng tidn

thanh tofui, giao dich l6n theo quy dinh nQi b0 cua ng6n hang;

d) Ngen hdng v6n phni tldm bao c6 co chiS qutui l), thanh khodn trong ngiry

tl6p ung kip thd c6c nghia vu c6 thrS ph6t sinh tong trudng hqp b6n dgi ry

(correspondents) ho{c b6n luu hj (custodians) kh6ng thgc hiQn thanh torin dAy ttri

ngliia vu tl6 th6a thuin voi ngdn hdng;

tI) HIng ndm, ng6n hing phai thgc hiQn t6ng hgrp, th5ng k€, phAn tich c6c sg

ki€n tI6 di6n ra khi thlrc hiQn quen l thanh khoan tong ngdy cta c6c ngdy tong

nem nhim ttr6nh gi6 sU phir hqp cria cric quy dinh vB quAn lf rui ro thanh khoAn;

sria tt6i, b6 sung quy dinh vA quanlj rui ro thanh khoan (bao g6.m c6.quy tlinh

quqn ly thanh khoan tong ngdy) n6u c6n thi6t. Nhtlng sg kiQn cdn th6ng k6 t6i

thi6u bao g6m: viQc rut ti6n vuSt dU ki6n; viQc phai vay tir tO chrlc tin dyng, chi

nh6nh ng6n hdurg nudc ngodi kh6c d6 d6p rmg khd nlng chi fii tam thoi; viQc

kh6ch hdng ru! thu h6i trudc hgr (sau tt6y ggi li rut trudc han) <Ii5i vdi ngudn huy

tlQng c6 thdi h4n cdn l4i tr6n 30 ngdy; viQc b€n tlpi lf hofu b6n luu kf kh6ng thgc

hiQn tluo. c nghia v9 theo thda thu6n md ng6n hang phii thgc hiQn c6c biQn ph6p

thay thii.

1. Ng6n hang thgc hiQn quin ly trang th6i tai s6n b&o tlim t6l tn,iu c6c nQi

dung sau:

a) Ng6n hang phii    danh s6ch, xdy dlrng ti€u chi, theo d6i tr4ng th6i cta

hp

tdi san tlang tlugc srl dpng lim tii stui bdo ttim theo thda thu{n, tii s6n c6 thri st

dgng lnm tdi san b6o tldmd6 huy tlQng v5n trong ddi hgn, ngfn h4n vi tong ngiy;

tli€u kiQn theo y€u ciu tliSi voi ttmg lo4i Oi san d6 bao dam trong c6c giao dich

voi Ng&r hdng Nhi nudc, d6it6c trdn thi ffi*g;

b) Ifti sri dqng cOng cU ph6i sinh, ngdn hnng phdi tinh d6n klri nlng ph6t

sinh y6u ciu b6 sung tii san bao dam theo th6a thufn do bit5n ttQng thi trudng,

thay <I6i xiip hAng tin nhi€rU bi6n tlQng ttnh hinh tii chinh cria ngdn hang tl6 vd

c6c sy kiQn kich ho4t khrlc.

1. Ng6n hdng thUc hiQn qudn lj HQLA tfti ti€u chu6n, tiSi thiiSu bao g6m c6c

nQi dung sau:

20

a)Ngtur hdng phii duy trt quy m6 HQLA <hi ti6u chuAn A6 Cap ung nhu cAu

ddng ti6n ra rdng phtr hgrp c6c klch bnn kitim tra sric chlu <[mg vi ngu0ng y€u cAu

t6i thi6u cta tj, lQ LCR, trong tl6:

(i) C6c udc tffi nhu cAu thanh khotui trong giai tlo4n clng thlng bao g6m cd

khd ntuig bi rut v6n t6t trqrp voi c6c gi6 tlinh vd vipc m6t trolc suy giim huy ttQng

ttugc tr} c6c lo4i ngudn v5n;

(ii)    m0 HQLA phi.hqp vfi khAu v! rui ro cria ngtui hing. C6c y6u ti5 c6n

QuV

xem xdt bao gdm gie dinh v€ ch€nh lQch ddng tiAn, mr?c tlQ biiin ttQng.cria gi6 tri

HQLA theo    y6, t.i thi truong, mrlc tlQ nghi€m trgng cria c6ng thlng, gi6 tri

*.

thanh ly vA s6 ti€n huy tlQng ttr viQc sri dUng tdi sin ldm tai stui bio tlim trong

diAu ki€n cEng thlng;

b) Ngan hdng phti tl6nh gi6 kirn nnng thanh ly., b6n, chuy6n nhuqng, srl dgng

crla ttmg lo4i tii sdn phr) hqp vdi tung kich ban ki6m tra stc chiu tlpg.

1. Ng6n hAng thgc hiQn kiilm tra srlc chiu tlpg vd ttranh tloan tneo quy tlinh

t4i Thong fi s6 8312025rf'l-NHNN vd c6c nQi dung sau:

a) Trong thdi hen 30 ngdy ki5 tt ngdy kiSt thUc    thlrc hiQn ki6m tra srlc

Quj

chiu dUng vd rui ro thanh khoan, ng6n hdng phai gui b6o c6o k6t quA kiiim tra sr?c

chiu ttgng v6 rui ro thanh khoin cho Ngdn hang Uha nuOc (CUc quan l1i, gi6m set

t6 chrlc tin dtmg ho{c Ng6n hang Nhn nudc Khu vgc theo iliii tuqng gi6m s6t an

toin vi m0). ftdm quydn ph6 duyQt b6o c6o kiit qu6 ki6m tra srlc chiu dlmg h c6p

ph6 duyQt Brio c6o qu6n ly rui ro theo quy tlinh tai Th6ng fi s6 $/2O25lTl-

NHNN;

b) NQi dung b6o c6o ki6m tra srlc chiu ttyng vd rui rorhanh khoan bao gdm

nQi dung tli6m d kho6n 4 Muc tr Phu luc tr Thdng u s6 SI1ZOZS1TT-NIil.IN, ai

tong tl6 k6t qun ki6m ha sfc chlu t\mg phni ddnh gi6 tluqc ddng ti6n ra rdng, s6

ngny tdn t4i (days of survival), o6u trfc. ngudn viin vd tii sin crla ng6n hdng, t! lQ

LC& ty lQ NSFR trong c6c klch bin ki€mtra sfc chiu tlyng cia ngtui hirng vd cric

th6ng tin chi tiifu khec (n6u c6) theo y6u cAu criaNg6n hdng NhA nu6c;

c) Khi thlrc hiQn ki6m tra sfc chiu tl1mg, ngdn hang thUc hi€n:

(D X6c dinh khoing thoi gian quan s6t dii liQu llch srt (bao g6m dt li€u nQi

b0, d0li€u th! trudng) phpc vU xdy dlmg kich bin ki6m tra srlc chiu t[mg t5i thieu

li l0 nlm liBn kA trudc thdi tlitim thUc hiQn kii5m na srlc chlu ttpg;

(iD Xdc <I!nh.[:hoing thdi gian cdng thlng nim trong khoing th&i gian quan

s6t quy 6inh t4i di6m c(i) khoan ndy, tlugc gii tlinh xiy ra ctuig thing thanh khoan

it6 phtur 6nh hanh. vi cta ciic nh6m ttiSi tuqng kh6ch hang kh6c nhau, mtc tlQ.ch6c

chf,n cria ddng ti3n vdro, kh6 ning ph6t sinh ddng tidn r4 c6u tr0c ngu6n v5n vir

tAi sriur. Khoing thdi gian ndy tlugc x6c tlinh theo quy tlinh nQi bQ pht hqp vdi

tinh chSt cua trlng ry le LC& ti l€ NSFR;

(iii) Xav dlmg cric gie dinh cta kjch baru tham s5    tfri6u bao g6m h9 si5

ltdi

thanh kho6n, h€ s6 nit ti€n, hp s6 ttru ti6n1, <l6nh gi6 vi dua ra k6t qua ki6m tra

srlc chlu tlgng tr6n co sd c6c dii liQu trong khodng thdi gian quan s6t vd c6c th6ng

21

tin li6n quan kh6c theo quy tllnh.nQi bO. Ddi vdi kich ben d& thtr cria ngdn hdng

vd klch bin h5n hs",    si5 rut ti6n cria c6c loAi tidn gti do ngdn hAng tg x6c tlinh

\e

nhmg ti5i thiiiu phAi beng h€ sii rut tiAn quy dinh t4i Th6ng tu niy.

Di6u 15.    ciu thgc hiQn hirnh ilQng khic phgc trong qu6n lf

Quy6n y0u

nii ro thanh kholn

l. CErn crl k6t qud thanh tra ki6m tra, gi6m s6t d5i v6i ng6n hdng, Ngtur hang

Nhd nu6c (Thanh tra Ngdn hang Nhn nu6c, Cgc    gi6m s6t tii chtlc tin

Quan br,

dgng, Ng6n hang Nhi nu6c Khu vgc theo tl6i tuqmg gi6m sdt an todm vi md) dugc

quydn y6u ciu ng6n hang thgc hiQn mgt.ho{c mQt s6 bien ph6p khic phpc quy

dinh t4i khoan 2 Di6u niy A5i vOi c6c vl6n tIA vd quan lf rui ro thanh khoan tI6

tlugc nOu ra trong qu,6 tinh thanh tr4 kitim tra, gi6m s6t.

1. C6c biQn ph6p khic phgc nhu sau:

a) Dffi gi6, hoan thi€n chinh srich nQi bQ, ki6m so6! co ch6 b6o c6o cdc cdp

c6 thAm quydn cria ngdn hdng;

b) D6nh gi6, hoan thi€n kii hoqch d1r phdng thanh kho6n;

c) C6c biQn ph6p ginm mfc tlQ rui ro thanh khoAn (nhu han chii ch6nh lQch

quy m6, k) hqn gita huy tlQng vd sri dqng vtin, duy trt quy mO HQLA tfti ti6u

chulin cao hon);

d) Han ch6 thUc hiQn ho4t ttQng c6p t(n dpng, g6p v5n, mua c6 ph6n ho{c m&

rQng ho4t tlQng kinh doanh;

tI) Y6u ciu 6p dUngW lQ an todn v5n cao hon sovoi quytlinhvA tllQ an todn

.

v6n cta Ng6n hdng Nhd nudc;

e) Y€u cdu cAn ttrii5t nrac d.i dam bao tuan thri c6c quy tlinh ph6p luft.

Didu 16. Ty khi nlng chi tri

rc

l. COng thtc tinh t! lQ LCR:

a) C6c logi fy te LCR, bao g6m:

(D Ty le LCR quy M{D (bao gdm VND vd c6c ngo4i tQ kh6c tlugc quy dr5i

sang M{D theo f} gi6 quy dinh t4r khodn 14 Didu 3 Th0ng tu ndy);

(iD Tj, le LcR oi5i vc vlo (sau it6y ggi r,it la fi l€ LCR MrID);

(iiD Ti le LCR <I5i vOl mOt tt6ng tidn ngo4i tQ trgng yiiu (sau tlay gqi tit h

ff lQ LCR ngo4i tQ trgng y6u);

b) Ty le LCR tlugc x6c tllnh theo cdng thfc sau:

Ti 16 LCR,tr    x 1000/o

=

Trong tI6:

(i) Gi6    HQLA dri tti6u kiQn: PhAn gi6 ti HQLA thi ti6u chutin tluo.c quy

fi

dinh t4r Diiu 20 Th6ng tu niy ve Phtu A PhU lUc I kdm theo Th6ng hr ndy;

22

(ii) Ddng tiAn ra rdng trong 30 ngny ti6p theo k6 ttr ngdy ch6t s6 li6u b6o c6o

tlnh ry le LCR tlugc x6c ttinh theo quy ttinh tai Di6u 2l Th6ng tu nty.

c) Ng6n hAng thyc hi$n lQ trtnh 6p dUng c6c ngudng t6i thi6u cta f! lQ LCR

quy MIID ri6ng 16 nhu sau:

NIm NIm thtt Ntrm NIm NIm Ntrm Nim

Ap dung nndt thrt hai thrt ba th(r tu thft thrfr s{u

D6i    nIm    tro ali

iod

(i) ThuOc khoAn

0Ut0l 0ytol 0t/tot 01/tol 0t/t0l 0yt0/

I Di6u 13 Th0ng

2028 2029 2030 2031 2032 2033

tu ndy

Ngdy ttAu

ti€n cria

th6ng ti6p

Sau 0l Sau 02 Sau 03 Sau 04 Sau 05

theo thdng

nlm ki5 n[m k6 ndm kii n[m kii nlm k6

(ii) ThuOc tti6m a c6 v[n bfur

tu ngiy tt. ngiy tt ngdy    ttt ngdy    tt ngiy

khotui 2 DiAu 13

tlane ky

biit dAu b[t d6u u8t tiu uit aAu b6t dAu

Th6ng tu niy    (sau <l6y

ntrm thf n6m thf n[m thrl ntrm thf n[m thf

ggi li ngiy

ntr6t nh6t ntr6t ntr6t ntr6t

u6t aAu

nlm thri

nh60

Ti tQ LCR quy

50o/o 60% 70% 80o/o 90% l00o/o

VIttD {p duns

d) Ngdn hAng tluo. c thsc hiQn quan ly d5i vdi tj lC LCR hqp nhSq    le LCR

ry

ngoAr te ngng y6u theo quy dinh nQi b0 cria ng6n htuig;

tl) Ngen hing phii qunn lf le LCR \IND ri€ng 16. ViQc quAn lj thgc hiQn ry

theo quy <linh nQi bQ cria ng&r hdng phri hqp v6i quy dinh t4i th6ng tu sti

83/2025ITI-NHNN vd Th6ng tu niy.

1. Ng6n hdng phii b6o c6o Ngdn hdng Nhir nudc tj lQ    ri6ng 16 (bao g6m

I-CR

le LCR quy M{D vd t! lQ LCR VI{D) theo quy tllnh v€ ch6 tl$ b6o c6o th6ng ry

kC d.ii v6i c6c t6 chr?c tin dung, chi nh6nh ngdn hdng nu6c ngodi.

Di6u 17.    xrl tf viQc kh6ng ilim bto ti lQ LCR

Quin tf,

l. Ngdn hang phai c6 b0 ptr$n t4i trp sd chinh tI6 theo d6i, qudn lj ti le LC.R

quy dinh t4i tliiSrnckhoan I DiAu 16 Th6ng tu ndy hlng ngdry, do T6ng gi6m tliic

(Ciam Adc) ho{c Ph6 T6ng gi6rn d5c    Gi6m ttiic) <Iugc riy quy6n phg h6ch.

eh6

1. Khi ng6n hang vi philn ty lQ LCR quy VND ri€ng l€:

a) Ng6n hdng Nhd nudc xem xd! xr! li theo quy tlinh vd xt phpt vi ph4m

hinh chinh trong linh ,yc tidn tQ vd ngdn htuig vi thlrc hiQn gi6m s6t v6 tii le LCR

tr€n co sd b6o c6o cua ngdn hing;

b) Ngen hdng phni thgc hiQn ngay c6c nQi dung sau:

23

(i) Ap dsng mQt hoic mQt sii Uien ph6p ty xri lf khi vi pharn    l€ LC& bao

W

.

g6m: Vay cua tO chrlc tin dgng, chi nhrinh ng6n hdng nu6c ngodi kh6c, vay cta t6

chric tii chinh d nu6c ngodi ho{c ky kiit vOi cric t6 chric tin dgng, chi nhdnh ng6n

hang nu6c ngoii kh6c, vdi t6 chrlc tdi chinh d nu6c ngoii c6c cam kiit grli ti6n c6

lci han khOng ttr6 turiy ngang, cam k6t vay khdng ttr6 tuly ngang vd cric biQn ph6p

khdng th6 hriy ngang kh6c tI6 tl6m b6o kha nlng chi ta;

(ii) Trudng hgrp ng6n htuig phAi srl dgng c6c bi-6n ph6p qu xt li quy dinh t4i

.

tliCm b(i) khodn niy d mrlc tt l0yo tb l6n cia gi6 ti HQLA tfii <ti€u ki€n, Ngdn

hang Nhd nudc girim s4t ting culng vd thgc hiQn c6c biQn ph6p xrl Ij theo quy

tlinh cta ph6p lu$t;

(iii) Heng ngiry, ng6n hing phdi c6 vtrn ban b6o crio    le LCRlhi6u hgt t4m

ry

thoi, crlo bi€n ph6p ill thgc hiQn t16 bt tlep thi€u hgt quy dinh t4i <ti6m b(i) khoan

niry, c6c tinh hu6ng mdi ph6t sinh lnm trim frgng tinh hinh thiiSu hgt thanh khoan

(ni5u c6). Thdi han b6o c6o s5 liQu cUa tung ngiy Id trudc 12 gid s6ng h6m sau.

Ri6ng trong ngiy b6o cri,o 16n tliu ti€n kC tt thoi di6mtj IQ,LCR vi phqq trudc

17 gid, ng6n hdng phni b6o c6o b6 sung c6c nQi dung trii thi6u nhu sau:

• Nguy.en nhan    leJ.CR giim xui5ng duoi ngudng mi.ngin hang phai 6p

ry

dlmg (bao g6m ci clng thing ri6ng cia ngdn hang hay cdng thEng todn ttri truong)

vd mrlc tIQ crta c6c c6u phdn t6c ttQng gi6m fj' lQ LCR;

• C6c biQn ph6p dU kiiin thUc hiQn tI6 tudn thri. ngufng fi tQ LCR pn ng6n

hdng phfi 6p dgng (nhu c6u trfc lei tni san, ngudn v6n, ti6p cfn ngudn viin khdc);

• Dy kiiSn vE ttroi gian k6o dii cria tinh tr.ang t'i le LCR gi6m xuiSng duoi

ngu0ng md ngdn hang phni 6p dgng;

• Tinh hinh tei chffi vi h6 so rui ro cta ng6n hdng bao gdm cric ho4t tlQr,rg,

mric dQ tuan thi c6c yOu cAu gi6m s6t kh6c, hQ ttriSng quan ly rui ro nQi bQ, ki6m

so6t vd cric quy tinh quan lf kh6c;

• Ddnh gi6 lich srl biiin tlQng gi6 vd dlr ki6n bi6n dQng gi6 cua HQLA drl ti€u

chuAn trong khoang thoi gian phr) hqp voi kti hoach c6i thiQn ty le LCR cta ng6n

hang;

(iv) Ngfln hdng grii b6o c6o tei tlitim b(iii) khoan niy toi NgAn hang Nhd

nu6c (Cqc    ly, girim s6t t6 chric tin dqng ho{c Ngdn hAng Nhi nudc Khu vgc

Quan

theo tl6i tusng gr6m s6t an todur vi m6) theo quy ttinh tai khoan 5 Di€u 4 Thdng

tu ndy cho thdi diiSm cuiii ngdy ldm vi€c [6n k6 tnrdc;

'ai (v) Sau khi tlii sri dlmg cac biQn ph6p t1r xri lf quy dinh tliiim b(i) khoan

ndy, n6u ng&r hdng ti6p tUc gflp kh6 ktrEn vd khd ntrng chi ti thi phii b6o c6o

ngay Ng6n hdng Nhd nu6c (Cqc    lf, girirn s6t t6 chirc tln dgng ho& Ngdn

Qudn

hang Nhd nudc Khu v.uc theo d5i tugng gi6m s6t an tod,n vi m6).

1. Ng6n hdng cht duo. c cho vay, ky cac cam k6t gui tidn c6 ki han ktrOng th6

hriy ngang, cam kiit cho vay kh6ng th,6 hriy ngang v6i tii chric tin dgng, chi nh6nh

ng6n hdng nudc ngodi kh6c d6 btr tlip thi6u hpt kht ndng chi tri n6u sau khi thgc

24

hiQn c6c ho4t tlQng ndy vdn tHm b6o    le LCR quy tllnh t+i Di6u 16 Th6ng tu

ry

ney.

Di6u 18. Ngln hing c6 nguy co mdt khi ntrng chi tri, m{t me nlng chi

tri

l. Ng&r hang c6 nguy co m6t khA ndng chi ti khi gi6 fri HQLA dri tli6u kien

tei tlldi di6m tinh ti le LCR ttuip non mtrc 90Vo    tri HQLA ttri di6u ki€n mi

ei6

ngan hdng phai tl6p ung A6 tuan ttui quy tlinh vE ti te LCR tei Th6ng tu niy trong

th&i gian 30 ngdy li6n tuc.

1. NgAn hdng m6t khd nlng chi tri khi kh6ng c6 khd ntrng thgc hi€n thanh

to6n nghia vg ng trong thdi gian 30 ngny k6 tir ngiy d6n han thanh to6n.

1. Khi c6 nguy co m6t khi nEng chi f6, m6t khe ndng chi tre, ngtu hdng phAi

kip thoi b6o c6o Ng6n hdng Nhdr nudc (Cgc.Quan lj, gi6m s6t t6 chrlc tin dgng

ho{c Ng0n hing NhA nudc Khu vgc theo d5i tuqng gi6m s6t an toAn vi mO) v}

thgc tr4ng, nguy€n nh6n, c6c biQn ph6p tE 6p dqng, c6c biQn ph6p dU ki6n 6p dUng

de khic phgc vi c6c tIA xu6t, kiiin nghi.

DiAu 19. Tii sin c6 tinh thanh khoin cao

1. Tii sAn c6 tffi thanh khodn cao     Ai san c6p 1., tai s6n c6p Z. fX san

Spm

cip2bao gdmtdi sin c6p 2A vdtii sin c6p 2B. Tei stui c6p l, tdi sin chp2A,tdr

sdn cAp 2B tluo. c x6c tlinh theo quy dinh t4r Phu lgc I kdm theo Th6ng tundy.

1. NgAn hing tluo. c thgc hiQn tla dqng h6a HQLA tty theo thgc tr4ng thi

*dng, quy m6, mfc tIQ phrlc tpp crla ho4t tlQng kinh doanh cria ngAn hang tI6

theo quy ttinh nQi bQ cta ngtu hang.

Di6u 20. Tii sin c6 tlnh thanh kholn cao lti tiCu chuin

1. Tii sdn c6 tffi thanh kho6n cao thi ti6u chudn h HQLA tl6p rmg dAy dri

c6c ydu cAu vfn hdnh quy dinh tar khoin 2 Didu ndy. HQLA dU ti€u chuAn ilugc

srt dqng C6 tinh tji le LCn-

1. Y€u c6u vd v4n htuih a5i vC nqre

a) HQLA phti c6 sfn d6 ng6n hdng c6 thi5 chuy6n d6i thtuih tiAn m{t thOng

qua c6c hinh thrlc nhu brin tryc ti6p (outright sale) ho{c giao dich repo ho{c c6c

giao dich vdi Ngtui hing Nhi nudc, nhEm br) a6p tfri6u hgt trgng giai tlogr cing

thing 30 ngay ma khOng b! h4n ch6 <t5i voi vipc st dgng sii tiAn thu ilugc;

b) Ngtu hdng phii tl6nh gi6 khi nEng chuy6n d6i ftenh tiAn, tinh sEn c6 cria

tAi s6n theo quy tlinh nQi bQ cria ng6n hdng phr]L hSp vdi thgc tr?ng thi trudng vd

d{c tht hoet tlQng cria chinh ng6n hdng (bao g6m cA khi ndng chuyEn d6i thenh

kti thyc hiQn giao dich v6i Ng&r hing Nhi nu6c theo quy tlinh phdp luft); tidn

c) Tii sdntrong danh mgc HQLA thl ti€u chuAn phdi litii sAn kh6ng bi rnng

buQc, fong tl6:

(i)    tAi sAn tai chlnh (trt tidn m40 bi reng buQc mQt ph6n gi6

Tru&ng hgp mQt

tri cflng tlugc x6c dlnh le bi ring buQc;

25

(ii) Tdi san tai chinh nh6n <luqc ttr circ giao dich mua l4i tlAo ngugc (reverse

repo) c6 thii tlugc tinh vio danh mgc HQLA tlt ti6u chu6n khi th6a min c6c didu

kiQn:

• Ngtur hang ttuo. c chuy6n giao quyen sd htu;
• Chua tlugc ng6n hdng sri dpng ttti huy tlQng v5n th6ng qua cric ho4t tlQng

nhu th€ ch6p, c6m c6, chi€t khiu...;

• NgAn hdng tlugc quy6n sri dpng tai sin tai chinh <16 mi kh6ng bi rdng buQc

theo quy ttinh ph6p lurit vd th6a thufln gita c6c b6n c6 li6n quan;

(iiD C6c HQLA de tlugc luu lcj vn bno dem    Ngdn hdng Nhn nu0c ld tdi

Ci

pp	sd
sdn HQLA b! rang buQc nhurg hgr mrlc chua su dgng ttuo. c thi6t	fr€n co

bio tlim boi HQLA niy hong giao dich vdi NgAn htutg Nhd nudc dugc tinh vdro

gi6    HQLA thi ili6u ki€n theo quy tlinh t4i khoin 4 Mgc I fnin e rlp lgc I kdm

fi

theo Th6ng tu ndy;

d) Danh muc HQLA phii tluo. c kiilm so6t boi bO ph{n chiu tr6ch nhiQm quin

ly thaq ktoan cria ng6n hAng vi duo. c quy tlinh trong quy tlfnh nQi bQ ctia ngin

hang d6 chuy6n d6i Bi san thanh ti6n trong thoi gian thanh to6n ti6u chu6n cria

loai tai sdn tI6 tai khu    ph6p lf li€n quan.

ruc

B0 phln ndy phdi c6 thdm quy6n theo quy dinh nQi b0 cria ngdn hang d,6

.

ki6m so6t vd quy6t tlinh chuyiSn d6i Ai san trong danh mgc HQLA thnnh ti6n.

ViQc kii5m so6t phdri ttugc th6 hiQn thOng qua viQc duy tri c6c tii sd,n trong

mQt danh mgc ri€ng biQt do bQ phfln nny qudn lj vdi mgc tlich duy nhdt ld sti dgng

nhu mQt ngudn viin dy. phdng ho4c bQ phf,n ndy c6 th6 chuy.6n d6i tai san thenh

ti€n vao bat ky thoi tli6m ndo trong giai tlo4n cing theng. S0 ti6n ttru tluo.c phii

thuQc quy6n qudn l1i, stt dgng cta bQ phfn gey tI6 bU dlp t$6u hqt thanh khoan

cho ngdn hdng trong giai iloqn clng thlng k€ cA khi m6u thu6n tyc ti6p vfi chi6n

luqc kinh doanh ho& quin lj rui ro tE <Iu-oc cOng b5;

d) HQLA dU ti6u chuin tlugc phdng ngira rui ro ttri truong v6n tinh vio danh

muc HQLA tlt ti€u chuAn. Gi6    cta HQLA tlu ti€u chuAn khi tlnh gi6.tri HQLA

fi

tlt tliBu kiQn li gi6 t! thi truone tnr di cdc chi phf ph6t sinh khi hqp ddng phdng

ngtra rui ro bi tl6ng fiudc thli h4n;

e) Ng6n hang phai thyc hi6n x6c dinh danh mgc HQLA hdng ngny dam bao

pht hqp vdi su thay il6i cria quy ttinh ph6p lW, thi truCmg vd c6c bii5n ttQng khrlc;

g) Ngan hang phii lo4i tnr tni stui khdi danh mpc HQLA dt ti€u chuin khi

tai san cht tlugc bdn tnJc ti6p (outright sale) d6 chuyin d6i *renh ti€n nhrmg tai

sin tl6 kh6ng th6 b6n ho{c b6n vdi mric gi6m gi6 wgt qu6 mfc giim gi6 t6i tla

ai5i vOi timg lo4i tdi san thuQc danh mpc UqfA quy ttinir t+i Phg lgc I kCm theo

Th6ng tu niy;

h) Ngan heng khOng tlugc tlua vio danh mgc HQLA nhtng tai san ho{c ddng

.

ti€n ph6t sinh tir tii san mi ng6n hang tla nhfn theo quyCn th6 ch6p l4i nhung ch0

sd.httu cria tai san tI6 c6 quy€n theo th6a thufn d6 rft tai srln	gian
tong thoi	cdng

thdng 30 ngdy;

26

i) Trudng hgp tai s6n bao dem ho{c tii snn kf qu! cho giao dich sAn phAm

ph6i sinh md ng&r hdng tlugc quydn stl    kh6ng giOi han tni snn niy theo quy

{rng

ttinh phdp luft vA theo th6a thufn gita c6c b€n li6n quan, ng&r hing tluoc tinh vio

danh mgc HQLA vOi diAu kiQn ngin hdng tt6     nhan mQt ddng ti6n ra theo quy

Chi

dinh tei Mgc IV PhAn B PhU luS I kdm theo Th6ng tu ndy;

k) Tru&ng hqp HQLA tlti ti€u chudn trd thanh kh6ng thi ti€u chuAn, ngdn

hing tlugc ph6p ti6p tgc git tdi sdn iI6 trong danh mpc HQLA tfti ti€u chuAn trong

30 ngiy k6 ft ngny HQLA ttri ti€u chuAn aO trd thdnh kh6ng thi ti€u chudn.

Di6u 2f. Ddng tidn ra rdng

l. T6ng ddng tiAn ra rdng tong khoing thdi gian 30 ngiy ti6p theo lA t6ng

ddng tiAn ra trtr tli t6ng ddng tiAn vdo trong 30 ngdy tir5p ttreo.

1. C0ng thrlc tinh tiing ddng tidn ra rdng

T6ng ddng tiAn ra rdng = T6ng ddng tiAn ra Min (T6ng ddng tiAn vdo, 75%

-

T6ng ddng tiAn ra)

Trong tl6:

a) T6ng ddng ti6n ra pang s5 du cria c6c nghia vg nq vi cam kiit ngo4i bang

nh6n vdi h6 s6 nrit tidn. Tiing ddng ti6n ra tluqc x6c tlinh theo PhAn n fhu tqc I

kdm theo Th6ng tu niy;

b) T6ng ddng ti6n vno beng s6 du cria ctic lo4i tAi sdn vd cam kiit ngo4i bing

nh6n vdi hg si5 ttru tiAn, nhung kh6ng :vrtgtqu675%t6ng ddng ti6n ra. T6ng ddng

tidn vio tlugc x6c tllnh theo Phen C PhU lgc I kdm theo Thdng tu ndy.

1. Nguy€n t6c ttri tintr ddng tiln ra rdng

a) Chi tinh c6c d0ng ti6n c6 khindng ph6t sinh trong vdng 30 ngiyti6p theo

.

k€ tu ngdy ch6t s6 liQu b6o crlo tinh tj l€ LCR;

b) TiAn gtic, l6i ph6t sinh trong 30 ngiy ti6p theo tlugc tinh vio gi6 ti ddng

.

ti€n vio ho{c ddng ti€n ra.

c) C6c tai sdn thuQc danh mgc HQLA dt ti€u chuiin vi tl6 tinh vao HQLA

dt didu ki€n tht ddng tidn vio ph6t sinh ttr tii sin tl6 kh6ng <tuo. c tinh ld ddng ti6n

vdo;

d) Tru&ng hgrp mQt khoin mgc c6 thiS dugc    nh$n d6ng thli. vio nhi€u

Chr

nh6m ddng ti6n ra c6 tr6 s5 rut tiAn khric nhau, ng6n hang tinh ddng ti6n ra tuong

(mg    nh6t cho khoin mgc tl6.

vdi ne s6 rUt ti6n cao

Di6u 22. Tf lQ ngu6n viin 6n ilinh rdng

l. Ti le NSFR tlugc tlnh nhu sau:

u:n=6n	t'"n c6 (ASF)
Ty lc NSFR	,Irybn	xi+

er6) = =ffix1ooo/o

Trong tl6:

27

a) Ngudn vi5n 6n dinh s8n c6 (ASF) ld gi6 tri danh msc ASF tlugc quy tlinh

t4i Di6u 23 Th6ng tu ndy vd Phg lgc tr kdm theo Th6ng tu ndy;

b) Ngudn v5n 6n tlinh y6u clu (RSF) ld gi6 tri danh mgc RSF tlugc quy tlinh

t4i Di€u 24 Th6ng tu niy vd Phg lgc tr kdm theo Th6ng tu niy.

1. Ng&r hdng thgc hiQn lQ trtnh 6p dgng crlc ngudng tiii thi,5u cua ti IQNSFR

ri6ng l€ (bao g6m c6c khoAn mpc btrng MrID vi ngo4r tQ kh6c tlugc quy tt6i sang

M{E theo f! gi6 quy ttlnh tai khonn 14 Di6u 3 Th6ng tu niy) nhu sau:

NIm 6p dgng NIm thrtnhit Ntrm tht1 hai    NIm thf ba tr0

di

D5i tupmg

{p dung

a) ThuQc khoan I Di€u 13 0t/1012028 0yt0/2029 0t/1012030

Th6ng tu ndy

b) ThuQc tli€m a khoAn 2	Ngdy tIAu ti6n	Sau 0l nlm k6 Sau 02 nlm kii tt
DiAu 13 ThOng tu ney	cta th6ng ti6p	tu ngiy uit eAu ngny b8t diu ndm
theo thrlng c6	nnmthf nh6t	thri nhat

vEn bdn tl6ng ky

(sau <l6y ggi li

ngdy b6t <Iflr

ndm thtnhdt)

Ty NSFR dp dsng 90% 95% l00o/o rc

1. Ngdn hdurg tluo. c thgc hiQn quan ly Aiii vOi t1t le NSFR hqp nh6t theo quy

tlinh nQi bQ cua ngdn hdng.

1. Ng6n hang phai b6o c6o Ng6n hnng Nhd nu6c ty lC NSFR ri6ng lC theo

quy ttinh vE ch6 dO b6o c6o thiSng k€ eiii vOi crec t6 chirc tin dung, chi nhffi ngan

hdng nudc ngoii.

1. Khi tinh ti le NSF& ngtur hang thyc hiQn mQt s6 nguy€n tic sau:

a) Srl dung tlinh ngtiia thu$t ng['th6ng nh6t v0i tllnh nghi4 thu{t ng0 quy

dinh khi tffi fi l€ LCR;

Ap dqng quy tllnh vd c6u ph6n v5n, c6c lo4i khotn phdi tldi bit tlQag san,

.b)

he si5 rti ro vd srl dUng x6p hang tin nhiQm tIQc lfp theo quy tlinh cria ThSng d5c

Ngdn hang Nhi nu6c ve ti te an todn vi5n Oiii vdi ngfui hang thuong m4i, chi

nhrinh ng6n hang nu6c ngod,i md ng6n hdng tlang 6p dqng, bao gdm:

(i) Th6ng w s6 +ttzOrcffT-NHNN quy dinh ry lQ an toan vdn <Iisi v6i ng6n

hang, chi nluinh ng6n hdurg nu6c ngodi tluo. c sta tl6i, b6 sung bdi Th6ng tu sii

22l2019lm-NHNN, Th6ng tu s6 22l2023fm-NHNN (sau ttdy ggi ld Th6ng tu sti

4 I /20 I 6/TT-NIINN); ho{c

(ii) Phuong phrip ti6u chu6n quy dinh tai Th6ng tu s6 LcIZOZSI'TT-NHNN,

-

kd ci truong hgrp ng6n hang tinh f! lQ an toin v5n theo phuong ph6p xi5p hqng nQi

b0.

28

1. C6c khodn phdi tldi, khoAn phai tri trong giao dich repo, reverse repo phii

tlugc tinh tr6n co sd t6ch biQt t6ng gi6 tri khoan phei tld! t6ng ei6 tr! kho6n phAi

tri- T6ng gi6 tri khoan ph6i tldi sE tlugc tfnh vdo RSF, t6ng gi6 tri khoin phAi trA

sE tlugc dnh vAo ASF.

Dilu B. Ngu6n v5n 5n dinh s8n c6

1. Ngudn v6n 6n ttinh sin c6 (ASF) duo. c tinh nhu sau:

aSF    Gi6 tri thlnh phhn cria danh mgc ASF x HQ sd ASF

= I

Ll

1. Ng6n hang thtrc hiQn xAc tlinh danh mgc ASF vn hQ sti aSf theo quy ilfnh

t?i Phtu A PhU lgc tr kim theo Th6ng tu ndy.

1. Danh mgc ASF phii <lugc phtu loai vdo c6c nh6m k! han (maturity

buckeb) vd ki han ld khodng thdi gian kd tr) thdi tli6m tinh t! lQ NSFR d6n ttrdi

tli6m sdm nhdt phii thgc hiQn ngliia vg theo th6a thu{n phD hqp v6i quy tlinh ph6p

luQt crla c6ng cg v6n cht sd hitu ho4c ng phai trt. Ngdn hdng phii x6c ttlnh k!

hgr theo nguy6n tic sau:

a) Truong hqp ngen hang khOng c6 quyAn mua lai, thanh torln sdm vA khrich

hing khOng c6 quydn b6n l?i, rut tru6c hgr theo th6a thufn pht hqp voi quy tlinh

ph6p luflt, lcj,hqn tluo. c x6c tlinh tr€n co s& thoi tliiim tli5n hqn cria c6ng cg v6n chri

sd htn, ng phii ti theo th6a thu$n <16;

b) Truong hqp ng&r hing kh6ng c6 quydn mua l4i, thanh to6n sdrn vd khrich

hdng c6 quy6n btui l4i, nit trudc hgr theo th6a thuSn phr] hqp v6i quy tlinh ph6p

luflt ki han tluqc xdc dinh trCn co sd thdi tlirim sOm nh6t kh6ch hdng tluqc thlrc

hi€n quy6n theo th6a thu6n tI6;

c) TruCmg hqrp ngan hing c6 quyAn mua lei, thanh todn sdrn vi kh6ch hang

kh6ng c6 quy6n bdn l4i, rut trudc hgr theo th6a thufn phtr hqp v6i quy tlinh ph6p

luSt, k) hpn x6c tlinh nhu sau:

(i) Ngtu hang chua c6 th6ng b6o vA viQc thgc hiQn quydn mua lei, thanh toAn

s6m, lcj'h4n x6c tlinh theo tlitim a khoan ndy;

(ii) Ngen hAng tE c6 th6ng b6o vd vi€c tltgc hiQn quyAn mua lai, thanh to6n

sOm, ky hen xA dinh theo th&i tlitim sdm nh6t nong th6ng b6o ngAn hdng tluo. c

thgc hiQn quydn theo th6athuin tl6;

d) Trudng hqp ngdn hdng c6 quy6n mua l4i, thanh to6n sdm vd kh6ch hang

h4n theo th6a thufn phr) hqP vOi quy tllnh ph6p luQt, c6 quyAn b6n lei, nlt tru6c

x6c dinh lA.th&i tli6m tl6n sdm nh6t trong c6c thdi <li6m tlugc xric ki hgn duqc

tlinh theo quy dinh tai tfi6m b holc <Ii6m c khoan ndy;

hAng, kh6ch hdng c6 quy6n gia han thdi	ttruc hi6n
il) Trudng hqrp ng6n	eian

phtr hqp voi quy glnh phap lu$t (bao g6m c6 co c6u c6c nghia vg theo ttrda thufln

ki han cria tr6i phi6u doanh nghiQp vd th6a thufn c6 lai thoi han tri ng, k6o ddi

han tri ng), ng6n hdng ph6i gi6 tlinh c6c tffi ch6t tuong tu viQc co c6u    thdi

bi

29

b€n c6 li€n quan kh6ng thgc hiQn quydn nay vi lc) hgr xric ttlnh theo di6m a, b, c

vd d khodn niy;

e) Trudng hqp ng6n hnng phAi thlrc hiQn mua l4i, thanh to6n s6m theo k6t

lufn thanh tra ki6m t4 quyiit tlinh xrt phpt vi ph4m hanh chinh (sau tl6y ggi li

thanh to6n sorn theo t6t tu5n thanh tr4 ki6m tral cta co quan nhi nu6c c6 th6m

quydn, k! han tluqc x6c tllnh theo thdi h4n phdi thgc hiQn thanh torln sdrn theo k6t

lu{n thanh tra, ki€m ta. Tru}ng hqp vi phem viQc thgc hiQn thanh to6n sdm theo

t6t tuAn *rantr tra, ki.im tra, ng6n hang phii 6p dgng hQ si5 eSf bO% dfiivoi toan

bQ s6 du phii thgc hiQn thanh to6n sdrn cdn lai tliin th&i tliiSm tinh fj l€ NSFR;

g) O6i voi ngudn v5n c6 nhi6u ki tr4 ng kh6c nhau theo th6a thu{n, ng6n

hdng phdi xdc tlinh trmg phen tri ng tuong ung vdi thdi tti6m tr6 nq dr5 phen lo?i

vd 6p dung he s5 ASF tuong mg.

Eitu 24. Ngudn v5n 6n ilinh y6u cAu

l. Ngudn vdn 6n tlinh y6u clu (RSF) tluqc tinh nhu sau:

!-l

nSF    Gi6 tri thinh phhn cria danh mgc RSF x HQ s6 RSF

= )

LI

1. Ng6n hang thgc hiQn x6c tllnh danh mgc RSF vi hc sii RSf theo quy tlinh

tai PhU lUc tr kdm theo Th6ng tu ndy.

1. Danh mgc RSF phii tlugc ph&r. lo4r vdro c6c nh6m k! h4n (maturity

buckets) vn k! hen ld kho6ng thoi gian kc tu thoi tli€m tinh ry le NSFR tl€n thoi

tli6m muQn nfr6t pnai thgc hiQn nghia vu theo thda thufn pht hgp vOi quy tlinh

ph6p luit cta tdi sin. Ngtui hing phii x6c dinh ki'hqn cua tai sin kh6ng b! rAng

buQc theo nguy€n t[c sau:

a) Truong hqp ng6n hdng vd kh6ch hdng kh6ng c6 quyAn gia h4n thoi gian

thUc hiQn c6c nghia vr1 theo th6a thu$n pht hgp voi quy tllnh ph6p luSt, k) h4n

tlugc xlc tlinh tr6n co sd thdi tliim d6n han cria tii stui theo th6a thufn tt6;

b) Truong hqp ngen hdng kh6ng c6 quydn vd kh6ch hang c6 quyAn gia h4n

thoi gian thlrc hiQn c6c nghia vg theo th6a thu{n phi hgp vdi quy .tinh ph6p luflt,

ki han ttugc x6c tlinh tr6n co sd thdi ttitim muQn nh6t me kh6ch hang c6 quy€n

gia h4n theo th6a thufln;

c) Trudng hgrp ngdn htuig c6 quydn vi kh6ch hdng khOng c6 quy€n gia h4n

thcri gian thlrc hi€n c6c nghia vg theo th6a thufln phr) hgp v6i quy tlinh ph6p lu{t,

kj. h4n tluoc x6c <linh nhu sau:

(i) Truong hgrp ng6n hing ttuo. c thgc hiQn co c6u    ttroi han tr6 ng cho kh6ch

Qi

hang theo quy tllnh ph6p luf,t md quy ttinh ph6p ludt tI6 c6 quy ttinh cq th6 vA thdi

gian tlii tta-tlugc co c6u l4i, k] h4n <Iuqo xec ainl ten

g6m

gian

co sd bao cd thdi

dugc co c6u tiSi datheo quy ttinh ph6p luft;

[i

(ii) Trudng hgp ng&r hdng ttuqc thgc hi-€n co c6u l4i ttrdi han hA nq cho

kh6ch hnng theo th6a thu6n, ky h+n duo. c x6c dinh trCn cs sd thli h4n cdn

l4i cta

30

tii sin bao gdm cA thdi gian ttd tlugc co c6u l4i ho{c x6c tlfnh theo quy tllnh t4i

di6m a khoin niy trong trudng hgp ng6n hdng khOng thgc hiQn co c6u l4i;

(iii) C6c trulng hap khOng thuQc trudng hqp c(i), c(ii) khoan nAy, lcj,hqn

tlugc x6c tlinh tr6n co sd th&i tli6m muQn nh6t n6u t4i quyi5t Ai*r gia h4n cria ngAn

hnng ho{c k} h4n ttu-oc x6c tllnh theo quy tllnh tai di6m a khoAn niy trong tru&ng

hqp ngtu hAng kh6ng thUc hi€n gia hgr.

d) Trudmg hgrp ng&r hdng c6 quyAn vd kh6ch hang c6 quyAn gia h4n thdi gian

thUc hiQn cdc nghia    theo th6a thugn phtr hqp voi quy ttinh ph6p lu$t, lc) h4n

4r

tlugc x6c tlinh tr6n co sd thli tfi6m muQn hon tong c6c th&i di6m tluo. c x6c tlinh

theo quy ttinh tai tli6m b ho{c di6m c khoan ndy;

tI) Truimg hqp ngrfln hdng co quydn bdn lei, rut trudc hgn vi kh6ch hang c6

quydn mua l4i, thanh torin s0rn theo th6a thugn phi hqp voi quy ttinh ph6p luft,

ng0n hdng phdi gi6 ttinh c6c b6n c6 li€n quan kh6ng thUc hi€n quydn ndy vd k!

han x6c ttinh theo tliiim a, b, c vd d kho6n ndy.

1. Khoin muc trong danh mgc RSF bi rdng buQc, hQ s6 RSf ilugc x6c tlinh

theo thdi gian bi rdng buQc vdi nguy€n tic nhu sau:

a) Thdi    bi rang buQc cdn lAi ttr mQt nlm trd l€n phdi nh$n he si5 RSf

eian

l00o/oi

b) Thdi gian birang buQc cdn lei tu 06 thdng d6n dudi 0l ntun, he s,5 RSf

x6c tlinh theo nguy€n tic nhu sau:

(i).Trong trudng hAp kh6ng bi rdng buQc mdr tii sf,n nh$n    s5 nSf Uang

F

hoflc thdp hon 50% thi tii san d6 khi birang buQc phai nhfn hQ s0 RSF 50%;

(ii) Trong trudng hqp kh6ng bi ring buQc md tdri sdn nhfln he s6 RSF cao hon

50% thi tii sin tl6 khi bi rdng buQc phAi git nguy€n he s6 RSF cao hon tl6;

c) Thdi gian b!rdng buQc con l+i duoi 06 th6ng nhAn he si5 nSf nhu tdi sAn

tI6 khi khOng birdng buQc.

1. Ddi voi khotui vay.c6 nhi6u ki trn nS khric nhau theo th6a thu$n, ngdn

(mg	ph6n
htuig phii x6c tlinh tung phan ta ng tuong	v6i thdi tli6m tr6 nq d6	logi

vd 6p dung he s6 RSF tuong rlng.

1. Ngin hang phAi tinh gi6    danh qrc RSF Aiii vOi tai sin ttd thUc hien l€nh

fi

mua vd lo{ trtr c6c tii san tl6 thgc hi€n l€nh b6n, ngay ci khi tii sdn tl6 chua tluqc

phtur Cnh tr€n 96o c6o ttnh hinh tai chlnh khi tl6p ung c6c di6u kiQn sau:

Tii sdn kh6ng phdi ld tai sin ph6t sinh tt giao dlch stui phim ph6i sinh, a)

repo, reverse repo;

Tni stui tl6 sE phin tuh trCn 86o c6o ttnh hinh tii chinh cria ngin hing khi b)

tI6 thgc hiQn quy6t to6n (settled).

Di6u 25. Nq phii sinh vI tAi sin phfi sinh

l. Nq ph6i sinh

3l

Nq ph6i sinh (Derivative liabilities) tlugc tinh dga tr6n chi phi thay th6

(replacement cost) cta hgrp ddng phriLi sinh kni hq,p ttdng d6 c6 gi6 tri 6m (ngdn

hang tlang c6 nghia vq phAi thgc hiQn thanh to6n cho tttii Lic theo th6a thudn ph,6i

sinh d6 tren co sd tlfurh gi6 theo gi6 thf trudng (mark-to-market) ho{c theo dt liQu

thi trudng (mark-to-model)).

Ifti hqp ddng ph6i sinh c6 th6a thu$n bt trt hai b€n <t6p tug ,iay <hi tli6u

kiQn quy dinh ter khoin 9 Phg lgc tr kdm theo Th6ng tu quy dinh vE fj, lQ an todn

viSn C6i vOi ngdn hdng thuong mei, chi nh6nh ngdn hing nu6c ngodri (sau tl6y gqi

h th6a thuin btr tn) hai b€n tfii <Iidu kiQn), chi phi thay thii cria hqp tl6ng niy phai

ld chi phi thay th6 rdng (net replacement cost).

1. Nq ph6i sinh NSFR

Nq ph6i sinh NSFR = Nq ph6i sinh Gi6 ti ky quf bi6n dQne (variation

-

margin) beng tai san tai chinh

Trong iI6:

a) Nq ph6i sinh quy dinh tei khoan I Di€u ndy;

b) ci6 ti lcf qu! bi6n <IQng (variation margin) Ie phan gi6    tei san lcj qu$

fi

theo ihing thda thufn vd quy tlinh ph6p luit giila c6c b6n li€n quan. Trudng hqp

gi6 tri tdi sdn bao dem ky qui thgc t6 vuqt phAn gi6 tri phei    qu} theo th6a

W

thu{n, phdn gi6 tri tii san bao dem ky quy wSt duo. c x6c tlinh nhu li khoan cho

vay ttri tinh RSF theo quy tlinh tei Phu luc tr kdm theo Th6ng tu niy.

1. Tdi san ph6i sinh

Tdi s6n ph6i sinh (Derivative assets) <lugc tinh dlra t6n chi phi thay thii

(replacement cost) cua hqp <l6ng ph6i sinh khi hqrp d6ng tl6 c6 gi6 tri duong (d5i

tflc dang c6 nghia vg phdi thgc hiQn thanh to6n cho ng6n hdng theo th6a thufln

ph6i sinh d6 tCn co s0 tldnh gi6 theo gi6 th! truolg (mark-to-market) ho{c theo

dfr li€u thi trudmg (mark-to-model)).

Ifti ho-? ddng ph6i sinh c6 th6a thu6n btr tru hai b€n ttt didu kiQn, chi phi

thay th6 cta hgrp ddng ndy phii ld chi phi thay thii rdng (net replacement cost).

1. Tii sdn ptr6i sinh NSFR

a).Tdi sin ph6i sinh NSFR = Tii sin ph6i sinh ci6 tri ky qu! bi6n <IQng

-

.

bEng ti6n m{t (cash collateral received as variation margin)

Trong iI6:

(i) Tdi sdn ph6i sinh quy dinh t4i knoan 3 Didu niy;

(ii) ci6 hi ky quf bi6n dQng bEng tidn m{t t4i tli6m b khoin ndy;

b) ci6 ti kV gu! bi6n tfqng bang tidn mat ld phdn gi6 tri tidn m{t hj qui tl6p

ung ildy tlt c6c <Ii6u kign dudi tl6y tl€ ilugc coi nhu li mQt khodn thanh to6n cia

khrich hang tru6c khi tt6o han (pre-settlement payment):

(D S5 ti€n m{t ky qu} tlidu chinh theo bi6n tlQng thitruong rlugc thanh to6n

.

tl6 lo4i b6 toin bQ rui ro tinh theo    q thi

tru&ng cta khoan phai tldi trong giao 916

32

dich sdn phAm ph6i sinh. 56 tiAn kj qu! ndy tlug.c ngdn hang y€u cAu 6p dgng c6c

mrlc ngudng (threshold) ho{c khoAn ti6n t6i thi6u (minimum transfer amount) vi

kh6ch hdng phAi chuydn giao cho ngtur hang;

(ii) Ng6n hdng tlugc stl dgng khoan tiAn d6 nhu tiAn cria chinh minh md

lJr6ng bi hAn ch6 boi c6c.quy tlinh c0a phdp lu$t ho{c th6a thufn v6i khrich hang

v€ viQc srl dpng khodn ti€n d6;

(iii) Theo doi s6 tidn m{t lcf qu! ttidu chinh theo biiin tlQng thi truong d6i

v6i kh6ch hnng it nh6t hdng ngdy dlra tr6n gi6 thi tru&ng cria tr4ng thrii ctiagiao

dich sin phim ph6i sinh. ViQc thanh to6n cria kh6ch hang c6 ttrri thUc hiQn trong

cung ngdy ho{c vdo sdng ngdy giao dich ti6p theo dga t6n gi6 tt6ng crla ngAy h6m

trudc;

(iv) Giao dich sin phAm ph6i sinh vd ti6n mit lcj qu! didu chlnh theo bi6n

tlQng thi frudng phni ttuo. c quy ttinh tei th6a thufln bt tru gita c6c b€n trong giao

dich sAn phAm ph6i sinh. Thda thu6n niy phti cho phdp c6c b€n d6ng thanh torim

f

bir tn) c6c nghia vg thanh totui, bao gdm ci tidn m{t lcy quy tliAu chlnh theo biiin

tlQng thi trudrng fiong huong hqp mQt b6n v0 ng ho{c ph6 sAn. Thda thufn ndy

phii c6 hiQu hrc ph6p l! tqithci crlc khu

ph6p

li6n quan;

Wc    I

c) C6c khoAn ng phai tri (kh6ng phai tiin m{t) tr6n B6o c6o tinh hinh tai

chinh li6n quan iliin kf qu! bi6n <IQng md ng0n hdng nhSn tluo. c, ktr6ng tl6p ung

ti6u chl quy tlinh tei tli6m b khoan ndy ho{c ky qu} ban tliu nhfln tlugc (initial

margin received) ho{c ptr}n tidn kj qui thgc t6 l6n hon si5 tidn kj qu} theo th6a

thr4n thi khong tlugc bt tnl vdi tai sin ph6i sinh vd phti tluo. c 6p dUne hQ s6 ASF

bdng0o/o.

1. Ng&r hdng so s6nh ng ph6i sinh NSFR quy dinh t4r khoan 2 Di6u ndy vd

tdi sin ph6i sinh NSFR quy tlinh t+i kho6n 4 Didu niy, trudng hq'p c6 sg kh6c biQt,

ng6n hing thUc hiQn nhu sau:

a) TruCmg hg? ng ph6i sinh NSFR lon hon tAi san ph6i sinh NSFR, phan

ch€nh l€ch duong gita ng ph6i sinh NSFR vi tii stn ph6i sinh NSFR tlugc tinh

vao ASF vd 6p dlmg he s5 ASF ld 0%, c1r th6:

:    ph6i

ASF 0% x Max ((Ng ph6i sinh NSFR Tei san

sinh NSFR), 0);

-

b) Trudng hqp ng ph6i sinh NSFR nh6 hon tii sdn ph6i sinh NSFR, phan

ch€nh lQch duong gitla tai stui ph6i sinh NSFR vtr ng phrii sinh NSFR tlugc t(nh

vdo RSF vd 6p dUng hQ sO RSF lir l000/0, cg th6:

:	ph6i	ph6i	NSFR), 0).
RSF 100% x Max (Tdi san	sinh NSFR Nq	sinh

-

DiAu 25. Tli sin vi ng phii tri phg thuQc 6n nhau

san vd nq phai    thuQc l6n nhau cria ng6n hdng ld nhtng c[p tai

l. Tii

@ Rhu

stui vi ng phAi tri tl6p rlng ttdy ifii cdc tli€u kiQn sau:

thufu li€n quan tl6n tAi san vi nq phii trd: a) Didu ki€n tt6i vdi th6a

(i)    huy tlQne d6 sr! dlrng cho mQt tii s6n cg thiS vd khdng th6 srl

Ngudn viin

dung dd tai trg cho tAi sin kh6c;

33

(ii) Nq phai tri kh6ng ph&i thyc hiQn nghia vU thanh torin khi tdi sin chua

thu h6i tluo. c;

(iiD Ky h4n, thoi h4n, s6 tidn thanh todn g6c tir tdi s6n vi nq phai tre phai

trUng kh@ hodn todn vdi nhau;

(iv) IftOng phii ld giao dich san phdm ph6i sinh;

b) DiCu kien tl5i voi d5i t6c giao dlch cua ttmg c{p tii san vd nq phii tri:

(D C6c d6,i titc giao dich cria tung cip tii sAn vd ng phii tri kh6ng tluo. c li

ctng mQt chri th6;

(iD D6i t6c khong tlugc quy6n thay tt6i nQi dung tt6 th6a thufn v6i ngdn hang

vi phai thtrc hiQn tHy tfti, ttung han cric nQi dung tl6 th6a thu{n;

hdng chi tl6ng vai td fiung gian (pass-through), chuy6n toan bQ

.c) Igen

ngu6n v6n nh{n iluo. c sang tii tg cho tdri sdn tuorg img vir kh6ng chiu rui ro trong

qu6 tinh cung c6p stui phinu dich vu.

1. D6i vdi trmg c{p tii san vdr ng phei tra phu thuQc, ng&r hing thgc hiQn nhu

sau:

a) Drinh gi6 viQc thda mtui dAy tfti c6c tli6u ki€n quy tllnh t4i khoAn I Di6u

ndy tliii voi ttng cfu tii stui vd ng ph&i ffi phU thuQc;

b) Dugc 6p dpng hQ si5 nSr vd ASF blng 0% A6i voi ttmg c{p tai sin vi ng

phai tri php thuQc tt6p ung tliy tfii c6c tli0u kiQn t4i khoAn I Didu ndy.

1. CEn crl t6t qua kiiim tra, thanh tra, gi6m s6t, trudng harp il6nh gi6 c6 c{p

tiri san vd ng phii tri kh6ng th6a m6n di6u kiQn quy dinh tai knoin I Di6u ndy

ho{c kn6ng phtui 6nh tlugc tllty tlt mrlc tIQ nii ro thgc tii, Ngan hang tttrdr nu6c c6

quy€n y6u cdu ng6n heng 6p dgng c6c biQn ph6p nhu sau:

a) Khong tlugc ti6p tuc 6p dung he s.5 RSF vd ASF beng 0% theo quy tllnh

tai khoin 2 DiAu ndy ai5i vCi mEt ho& mQt sii c6c c4p tai stui vd ng phii tra phu

thuQc cua ngdn hing;

b) Phai thgc hiQn 6p du,rg ri6ng hQ s6 RsF, h9 s(i ASF arii voi tung tai sdn,

ng phai tri tuong ring     quy ttinh t4i Th6ng tu ndy ttiii voi cflp tdi sdn vd ng

theo phii tri quy tlinh t+i t!i6m a khoAn ndy.

DiAu 27. C6ng bd thdng tin

l. Ngtur hdng phdi thu. c hiQn cOng bi5 th6ng tin vd c6c t! le thanh khodn theo

nQi dung quy dinh t4i Phy luc IV kdm theo Th0ng tu ndy tiii thi6u tlinh ki 06

thdng mQt hn theo th&i h4n nhu sau:

a) Thdi hqn c6ng b6 ttrOng tin b6n ni€n chfm *itt lS ngdy kri tir ngdy k6t

thric 06 ttrr6ng dAu ndm tdi chinh;

b) Thdi h4n c6ng b6 thOng tin ndm chSm nhirt t2O ngiy k6 tu ngdy ti5t ttlic

n6m tai chinh.

34

1. Ng&r hAng phdix6y dyng quy tlinh nQi bQ vA quy trinh c6ng b5 th6ng tin

tlAm bio t5i ttriAu bao g6m cric nQi dung sau:

a)    cu ttr6 trtntr *ufclnhu c6 5n phAm ho{c tttuig tni tr6n trang th6ng

Quy tlinh

tin dien trt. ..) c6ng b6 th6ng tin vd c6c fj lQ thanh khoin dim bAo tlnh c6ng khai,

minh bgch vd ti6p cfu thufn tiQn cho cac c6 nh6n, t6 chric c6 lqi ich li€n quan;

b) Th6ng tin c6ng bii phei thting nh6t v6i s5 li6u tr6n 86o crio tai chlnh t4i

cr)ng thdi di6m;

c) C6 quy trlnh vd phucmg phdp thu thfp th6ng tin (nQi dung dinh tinh va n6i

dung <tinh luqng) vA c6c ti l€ thanh khoin theo quy dinh t4r Th6ng tu niy;

d) C6 quy trinh kiiim tra tinh chinh x6c, ttAy dri vn c6p nh6t cta nQi dung

th6ng tin c6ng b6 theo quy dinh t4r Th6ng tu ndy;

tt) Quy tlinh dAy tfii tr6ch nhiQm, quy6n h4n vd sg ph5i hqp crla c6 nhdn, bQ

ph$n c.6 li6n quan tong viQc thyc hiQn c6ng h5 thdng tin;

e)    fiinh phti ttuqc ptr6 bi6n d6n c6 nh6n, b0 phfln li6n quan;

Quy

trinh phAi rluqc ra so6t tdi ttriiiu tlinh k) hing nIm.

C) Quy

1. Ngdn hang phei gri'i quy tlinh nQi    tei khonn 2 Didu niy cho Ng&r hang

@

Nhd nuOc (Cqc    ly, gi6m s6t t6 chrlc tin dgng ho4c Ngdn hdng Nhd nudc

Quan

Khu vgc theo d5i tuqng gi6m s6t an todm vi m6) fiong thdi hgr l0 ngiy k6 tDr ngdy

ban hdnh, srla d6i, b6 sung, thayth6.

1. Dli vqi ngdn hang tl6 6p dung quy dinh tgr Mqc ndy vd chua tuan tht

ngu0ng tOi thi€u tl6i v6i t! le LCR vd tj lQ NSFR E 100%, ngdn hdng chi tlugc

cOng b5 thOng tin theo nguyCn tiic phin 6nh thing thgc trqng ngtui hdng tlang tri6n

khai thyc hiQn theo Th6ng tu niy, khong tlugc tuy6n b6 da tuan thf toAn bQ quy

dinh ter Mgc ndy.

Mgc 6

prilEu crir\rH pr[0,

rt lE MUA, NAM Gr[I, DAU rrITRrfi

prutuDuqc

rrr(r    crriNH PHt] BAo LANH

Di6u 28. Tf lQ mua, niim gift, tliu tu tr6i phi6u Chinh phrl, tr6i phi5u

tluqc Chlnh phrl bio Enh

l. Ng&r hing tluo.c mua, nim.gitr, tlau tu tr6i phi6u Chinh phri, tr6i phiiSu

<Iugc Chinh phri bao ldnh so v6i T6ng Nq phai ffi binh qudn cua thdng li6n kd

tru6c tl6 theo r! lQ t6i da3o%.

1. Tr6i phiiSu Chinh phri li c6ng ctr ng cria Chinh phri, bao gdm ci tin phi6u

Kho bec, c6ng tr6i xay    T6 qui5c.

4rng

phiiiu ttuqc Chfnh phri b&o lflnh bao gdm tr6i phi6u doanh nghiQp ph6t

1. TriLi

bio lSnh; tr6i phi6u do ngdn hdng chinh s6ch ph6t hinh

hinh tlugc Chinh phri

tluqc Chinh phri b6o l6nh.

35

+. Sti du mu4 nim gitr, tliu tu t6i phii5u Chinh phri, tr{i phiiSu ttuo. c Chinh

phri b6o Enh ttii xic .linh ti le t6,i da quy tlinh tai khoan I Di6u ndy ld gi6 mua h6i

phi6u Chinh phri, tnli phi6u tlugc Chinh phri bao ldnh thuQc sd hitu cua ngdn hang

vd c6c khodn iy th6c mu4 nim git, dAu tu tr6i phiiiu Chffi phti, trtli phi6u tlugc

Chinh phri beo Enh theo quy tllnh cua ph6p luft, kh6ng bao gdm cdc khotui sau

oay:

a) Khoan muq ddu tu tr6i phit5u Chinh phri, tr6i phi6u duo. c Chinh phri bdo

Enh bdng nguiin viin riy thric theo quy tlinh cria ph6p lugt md ng6n hing kh6ng

chlu rui ro;

b) IftoAn tr6i phii5u Chinh ph0, tn{,i phi6u duo. c Chinh phri bao l6nh ttuo, c

ng6n hing nhfln lem Ai sin b6o tlArn, chi6t ktr6u, t6i ctriiit ktr6u.

1. Ng6n hdng m6i thanh lAp (kh6ng bao g6m t6 chrlc tin dWrg tlugc tti chrlc

l4i theo quy tlinh tai LuOt Cdc t6 chfc tin dUng), c6 thdi gian ho4t tlQng dudi hai

(02) nEm k6 tin ngiy khai truong ho4t tlQng vi T6ng Nq phdi tri nh6 hcn vi5n di6u

lQ, v5n duo. c c6pthl tluo. c mua n8m git, tliu tu tr6i phiiiu Chinh phri, tn6i phi6u

tlugc Chlnh phri b6o l6nh theo    le t5i da30% so vdi v5n tli6u lQ, v5n duo. c c6p.

ry

Mgc 7

cror HAN c6p v6rrr, MUA c6 PHAN

Didu 29. NgAn hirng thuong mgi mua, nim gift c6 phAn cta t6 chrlc tin

dgng khic

L Ng6n hang thuong mer muq nim git cO phan    g6m ci cric khoin ty

@ao

thrlc cho t6 chrlc, c6 nhdn kh6c vi c6 tt6ng ctia ng6n hdng thuong m4i mua, nim

gifi c6 phan) cta tli chrlc tin dgng kh6c phii tl6m b6o tuan thU c6c didu kiQn quy

dinh t4r kho6n 2 vd gi6i h4n quy dinh t4i khoAn 3 Didu nay.

1. Tai thoi <ti6m mu4 nim git c6 ph6n criat6 chrlc tin dung kh6c, ng6n hang

thuong m4i phai d6p ung ttiy tfii c6c ttidu kiQn sau tliiy:

a) Gi6 ti thpc cria v6n tli6u lQ khdng th6p hcm v5n tli6u lQ tle tlIng lcf;

b) Eam bao c6c giOi hm vn t} lQ b6o tl6m an toin theo quy tllnh cta ph6p

lu4t;

c) C6 fj. l€ ng x6u duot3o/o;

d) C6 quy trtnh x6t duyQt, thfun dinh, tlffi gi6 rui ro dtii voi viQc mua, nim

git cO ph6n cta t6 chirc tin dgng khric;

tI) Tung khoin mua, nim giff'cO phin cria t6 chrlc tin dUng kh6c phai tluqc

HQi tl6ng qudm td, HQi tldng thanh vi6n th6ng quq

e) Kh0ng bi xu phat vi ph4m hinh chinh trong ho4t tlQng ngdn hing hong

thdi gian 0l nlm trudc ngdy mua, ndm git c6 phdn;

36

g) Chri tich vd thdnh vi6n khdc cria HQi ddng quAn tri, Cht tich vd thanh vi6n

ktr6c cua HQi tt6ng thenh vi€n, T6ng gi6m tliic (Gi6m tt5c), Trudng Ban vdthanh

vi6n kh6c cta Ban ki6m so6t, cii tl6ng l6n cria ng&r hing thuong mgi, cOng ty con

crla ngfui hing thuong mpr vi ngudi c6 li6n quan ctia nhihrg diSi tuqng niy kh6ng

mua nim gift vdn c6 phAn c6 quyAn biriu quy6t cria t6 chtc fln dung d6;

h) Cht tich vn thinh vi6n kh6c cria HQi tldng quin tri, Chri tich vi thanh vi6n

kh6c cua HQi tldng thnnh vi6n, T6ng gi6m tllic (Gi6m d5c), Tru&ng Ban vi thi,rnh

vi6n kh6c cta Ban ki6m so6t, ci5 tlOng l6n cria ng&r hfuig thuong m4i, c6ng ty con

cta ngdn hing thuong mgi vi nguli c6 1i6n quan cria nhiing tti5i tuqng niy kh6ng

riy thdc cho c6 nh6n, t6 chrlc kh6c mua, nim gi{f v5n c6 phdn c6 quyin bi6u quySt

cua t6 chrlc tin dgng tl6.

1. Gioi han:

a) Ng&r hdng thuong mpi chl tlugc mu4 nim gitr c6 phAn t6i da kh6ng qua

hai (02) t6 chrlc tin dUng kh6c, tn) trulng hqp t6 chrlc tin dUng kh6c h cdng ty

con cUa ngfui hfuig thuong m4r tl6;

b) Ngan hing thuong m4i chi tlugc mua, nim git c5 phdn ctia mQt t6 chric

tin dung kh6c dudi 5% viSn c6 phin c6 quy€n biiiu quy6t cta tO chrlc tin dung kh6c

<16;

c).Ngan hdng thuong m4i kh6ng tlugc <tA ct ngudi tham, gia HQi d6ng quan

tri t?i t6 chrtc tln dgng mi ngAn hAng thuong m4i tI6 mua, nim git cO phil, tni

trudng hgp tO chrlc tin dyng tl6 ld cOng ty con cria ng6n hang thuong m4i ho{c

ng6n hdng fty*g mai t6 chrlc tin 4rng hd trg dugc chi tlinh tham gia quin tri,

ld

kiiSm so6t, tli€u hdnh, h5 trq t6 chfc vA ho4t ttQng cta tli chtic tin dgng tlugc ki6m

sodt tl{c biQt;

d) Vi€c mua, nEm gie c6 phAn cria mQt t6 chric tin dqng kh6c wgt qu6 gioi

han quy dlnh tei di6m tti6m b ktoan nay ho{c ng6n hdng thuong m4i kh6ng <l6p

a

tng tlAy tlti c6c tli6u kiQn quy dinh tei kho6n 2 DiAu ndy tluo. c thyc hiQn tong

nhtlng trucmg hqp sau:

(i) Vi€c mu4 nim git c6 phln theo phuong 6n co c6u

t6 chrlc tin

[i    {rng

tluo. c ki6m so6t dlc biet theo quy dinh tAr Lu{t C6c t6 chrlc tin dgng;

(ii) Duqc f.fean heng Nhi nu6c chi tlinh theo quy tlinh cua ph6p lu4t;

it) Trudmg hq,p ng6n hang thuong m4i brim c6 phen cria tti chric tin dgng khric

theo htnh ttltc trath$m, ngAn hdng thuong mpi chi <lugc chuy6n quyAn sd hilu

d5i v6i s6 c6 phin tuong rlng vdi s5 ti6n de tluo. c b€n mua thanh to6n.

Chuung Itr

rocrffcrrilI. cr{EN

37

Di6u 30.    ilinh chuy6n ti5p

Quy

I . Ngdn hanB vrlst hen ch.i, gioi hqn c6p tin dgng theo quy iljnh t4i Didu I 3 5,

.

DiAu 136 LuAt CAc tii chrtc tin dUng do tinh cd s5 ti6n b6n nq, s6 ti6n mua ng, s5

du mua hin mi6n truy ttdi bQ chrmg ttr theo thu tin dUng quy tlinh tei di6m e,

4 e

kho6n 3 Didu 9 Thdng tu niy tI6 ph6t sinh tru6c ttrdi tli6m Thdng tu niy c6 hi$u

lyc thi hdnh vio t6ng mric du nq c6p tin dUng tht kh6ng x6c dinh ld vi phern han

ch€, gi6i h4n c6p tin dgng.

1. Ng6n hang chi tlugc c6p tin dqng m6i (bao gdm ci hopt ttQng dAu tu tnl'i

phiiiu doanh nghi-6p, mu4 brln nq, mua hin miSn truy tldi bQ ch(mg ttr theo thu tin

dung) d5i vdi kh6ch hdng, kh6ch hdng vi nguoi c6 li6n quan B tt6i tuqng kfi6ng

il6p ung h4n ch6, gidi han crip tin dung quy tlinh tei khoAn I Di€u niy cho tt5n khi

tu6nthU c6c quy tllnh tei Di6u 135, Didu 136 Luflt C6c t6 chrlc tin dUng vd khoan

3 Di€u 9 Thdng tu niy.

Di6u 31. Tnflch nhiQm cfia Cgc An toin hi th5ng c{c t6 chrftc tln dgng

Trinh Thiing tliic Ngdn hnng Nhi nu6c quy6t dinh ap dune ty lQ LEV theo

quy dM tai khoan I Di€u 8 Th6ng tu niy.

Didu 32. Tnflch nhiQm cfia Thanh tra Ngin hing Irlht nutrc

l. Thanh tra, ki6m tra, xri lj vi ph4m viQc ch6p hanh quy dinh t+r Th6ng tu

ndy cria ngdn hang theo quy ilinh cria phrlp lu$t vi phin c6ng cria Thiing ttiic Ng6n

hang Nhd nu6c.

1. Tr€q co sd ki5t qui thanh tra". ki6m t4 quyiit    an dung quy dinh tai

$i*

kho6n 5 Didu l, tlii6m d khotn ZEidu7, khorim I Diiu 15 vi khoan 3 Didu 26

Th0ng tu niy vd quy dinh t4i tliiim c kho6n 5 MUc I; khoin 2 Mqc tr, khoan 2

Mgc III vdr khodn 2 Mgc IV Phan A PhU lqc I kdm theo Th0ng tu ndy.

Didu 33. Trich nhiQm cta Cgc    gi6m sit t6 chric tin dgng

Quln [,

l. Gir{m s6t, kiilm tra viQc ctr6p m* quy dinh tai.Th6ng tu nty c0a ngdn

hing theo quy tlinh cta ph6p lu$t vd ph6n c6ng cria Th6ng tl6c Ng6n hdng Nhn

nudc.

1. Ti6p nh{n vnn ban tlAng kj theo quy dinh t4i Di6u 13 Th6ng hr niy cria

ng6n hang thuQc tliii tuqng girlm s6t an todur vi mO theo quy illnh cria ph6p lu$t vd

ph6n c6ng cta Th5ng tliic Ng6n hang Nhi nu6c.

1. Tr€n co sd ktit qun kiiSm tr4.gi6m s6t, quy6t    af dung quy di{rh tai

$inh

khoan 5 Didu l, tlii5m d khoan 2Didu7, khoan 1 DiAu 15 vi khoan 3 Didu 26

Th6ng tu niy vd quy dinh t4i tliilm c kho6n 5 Mgc I; khoAn 2 Mgc II, khoan 2

Mgc III vdr kho6n 2 Mgc IV Pnan A fhp lpc t kdm theo Th6ng tu ndy tt5i vfi ng6n

hdng theo tliii tuqng gifun s6t an toan vi m6.

1. Xdy dyng m6u bi6u br{o c6a cdc giOi hq&    l€ b6o dim an todn trong ho4t

E

tlQng cria ng6n hang theo quy tlinh cta Ngdn hdng Md nu6c v6 ch6 dO bao creo

th5ng k6.

3E

DiAu 34. Tnich nhiQm cfra Yg Dg b6o, th6ng kG

VU DU b.@,th5ng kO tinh Th6ng AOc Ngan hnng Nhd nudc hudng d6n ch6

tlQ b6o c6o th6ng kO v6 c6c gi6i hgr, f,j lQ b6o dim an toin theo quy tllnh t4i Th6ng

tu niy.

Di6u 35. Tnf,ch nhiQm crla NgCn hing Nhi nufc Khu vu.c

l. Thanh tr4 ki6m tra, gi6m s6t, xrl ly vi ph4m viQc ch6p hinh quy tlinh tai

Th6ng tu niy theo quy tlinh cta ph6p luQt ctia chi nh6nh ngtui hdng nu6c ngoii

thuQc tliii tuqng gi6m s6t an todn vi m6 theo ph&r cOng cria Th6ng tl5c Ng6n hang

Nhinudc.

1. Ti6p nh6n vnn ban tllng kf theo quy dinh tai Didu 13 Th6ng tu ndry cria

chi nhdnh ng6n hdng nu0c ngoei theo tl5i tuqng gi6rn s6t an toen vi mO.

1. Tr€n co sd kiit qui.thanh tra, ki6mffa gi6m s6! quy6t Ai*r 6p dung q\ry

dinht+r khoin 5 Didu 1, di6mdkhoin 2 DiAu 7, khoan I Didu l5 vikhoan3 DiAu

26 Th6ng tu ndy vd quy dinh di6m c khoan 5 MUc I; khoin 2 Mpc II, khoan 2 ei

Mgc III vi kho6n 2 MUc IV Phen A PhU lgc I kdm theo Th6ng tu ndy tliii v6i chi

nh6nh ng6n hdng nudc ngoai theo tt6i tuqng gi6m s6t an todn vi m0.

Di6u 35. Tr6ch nhiQm cria ngln hing

l. Ngdn.hdng chua bio tlim tutui ttr[ c6c gi6i h4n, h4n ch6 quy tlinh tai Th6ng

tu nny phAi t6 chrlc thyc hiQn ngay c6c biQn ph6p xri l), dA tuen thri ttung quy tlinh

t+i Th6ng tu niy.

1. HQi d6ng qgan ti, HQi ddng thturh vi6n cta ng&r hdng thuong m4i, T6ng

Gi6m d5c (Gi6m d6c) cria chi nhffi ng6n hang nu6c ngoei vi ng6n hang thuong

m4r, chi nh6nh ng6n hfuig nu6c ngoii chiu t6ch nhiQm vd tinh trung th1rc, chinh

x6c, dAy drl crla c6c b6o c6o grli quy tflnh t4i Di6u 13 Th6ng tu ndy.

qia

1. T6ng Gi6m tl6c (ci6m d6c)    chi nhtuh ngdn hdng nudc ngodi vi chi

nhtuih ng6n hdng nu6c ngodi phii cht ilQng thyc hiQn c6c bi€n ph6p cdi thiQn

thanh khodn (bao gdm ci biQn ph6p kiiim sodt quy mO c6p tin dUng) ktri nhfln tluqc

nhilng th6ng tin b6t lqi vA tintr trintr ho4t tlQng cria ng6n hdng m9; b6o c6o Ngdn

hdng Nhi nufc vB c6c thOng tin U6t lqi tt6 vn biQn ph6p tU xrl lf quy ttinh t4i tliiSm

b(i) khoen 2 Dibt 17 Th6ng tu ndy (n6u c6) trong ngiy ldm viQc tilip theo ki6 tu

ngny nh{n tluo. c thdng tin b6t lqi d6.

Didu 37. HiQu lr;c thi hinh

l. Th6ng tu niy c6 hiQu lgc thi henh kE ti nedy d th6ngl2/ nhm,!p/ trtt

trudng ha,p quy dinh ter khoan 2 DiAu ndy,

Ng6n hAng thuong m4i tlang tong thdi gian thlrc hiQn quy tlinh tai ktoan

.2.

qtDOrcffl-NHNN

3 Didu 23 Th6ng tu s6    tuen thri fj lQ an toen v6n, tj lQ du trii

thanh khodn, f! lQ ktd ning chi fi trong 30 ngAy, t'i le tdi da cria ngu6n v6n ngin

hgr tlugc st dgng d€ cho vay trung hqn vi dii h4n vn fj l$ du ng cho vay so voi

t6ng tiAn grli quy dinh tai Th6ng tu s5 22I2019[I-NHNN vi khong phdi tuan tht

39

quy dinh t4i Mgc 4,.Mqc 5 Th6ng tu.ndy cho d6n t<hi ktit thrlc viQc thgc hiQn quy

dinh t4i khoan 3 Di€u 23 Th6ng tu sd 4ll20l6lTT-NHNN.

1. Sua tt6i, b6 sung mQt s5 <Ii6u cria Th6ng tu sO 2212OL91TT-NHNN nhu

sau:

a) Sria d6i, b6 sung DiAu 2 nhu sau:

1. O5i tuqng {p dgng

"Ei6u

1. Ngdn hang, bao gdm:

a) Ng6n hang hqp Lic x5;

Ngan hirng thu<rng m4i dang trong thdi gian thgc hiQn quy dinh.tai khoan

.b)

qtOorcnt-NHNN

3 Di6u 23 Th6ng tu s6    quy tlinh ty lQ an toan v5n aisi voi

ngdn hdng, chi nhrffi ngrin hang nu6c ngoii ilugc sria e6i, U6 sung bdi Th6ng tu

s6 22l2O19lT"l-NHNN, Th6ng tu s6 22120231TT-NHNN chi thuc hiQn f! l9 an

toan v5n, ty l€ dU trt thanh khoan, tf lQ khn ndng chi trd trong 30 ngdy, ti le tdi

\ta,

da cia ngu6n v6n ngdn h4n dugc st dpng tl€ cho vay trung han vir ddi han v?r rj'

16.du ng cho vay so voi t6ng ti6n grii theo quy tlinh tai Th6ng tu ndy cho di5n khi

k€t thric viQc thgc hiQn quy tlinh tai khoan 3 Di6u 23 Th6ng tu sd 4112016/Tl-

NHNN.

1. Cdc t6 chric, c6 nhdn c6 li€n quan d6n cric gi6i han, tj 1€ b6o d6m an toan

trong ho4t dQng cria ng6n hdng, chi nhrffi ng6n hang nudc ngodi.";

b) Sta tl6i, b6 sung khoan 6 Didu 4 nhu sau:

"6. Ngdn hang, chi nhrffi ng6n hang nu6c ngoii gui bilo crio cho tlon vi tii5p

nh6n quy dinh tai khoan 5 Di6u niy nhu sau:

a) Ng6n hang, chi nh6nh ng6n hd,ng nudc ngodi gui brio crio cho Ngdn hang

Nhd nu6c (Cuc    lj, girlm s6t t0 chric tin dgng), trt truong hqp quy tllnh tai

Quan

di6m b khoan ndy;

b) Chi nh6nh ngdn hang nu6c ngodi thuQc diSi tugng girirn s6t an todn vi m6

cria Ngdn hang Nhd nu6c Khu vuc gti b6o c6o cho Ng6n hang Nhd nu6c Khu vyc

d6.";

c) Stia tt6i, bii sung khoan 3 Diriu 7 nhu sau:

"3. Ng6n hang Nhd nu6c Khu vtrc duoc 6p dpng cric biQn ph6p xt ly t4i

khoan 2 Di6u ndy a6i vOi chi nhrffi ng6n hang nu6c ngodi ld <Ii5i tuqng thuQc

pham vi giritn s6t an todn vi m6 gOm:

a) Cric biQn phrip quy dinh t4r di6m a, b, c kho6n 2 Didu ndy;

b) C6c biQn phrip quy dinh tai tli6m d(i) khoan 2 Di6u ndy theo thdm quy€n

tlugc Th5ng di5c Ngdn hang Nhd nudc giao;

c) Oiii vOi cric biQn phrlp xri ly quy dinh t4i kho6n 2 Di€u ndy khdng thuQc

thAm quy6n cta Ngrtn hang Nhd nu6c Khu vyc thi Ngdn hang Nhir nudc Khu vuc

trinh Th6ng d6c Ng6n hang Nhd nu6c quy6t dinh.";

40

d) Sua d6i, bi5 sung khoan 5 DiAu 15 nhu sau:

"5. Sau khi tI6 sri dgng cric biQn ph6p tg xt lj quy ttinh tAi khoan 2 Di6u niry.

.

n6u ngAn hang, chi nh6nh ngin hang nudc ngoii ti€p tUc gAp kh6 khin v€ khA

qang chi hA thi phii b6o c6o ngay NgAn hang Nhd nudc (Cgc    ly, girim srit

Quan

t6 chric tin dung hofu NgAn hang Nhd nudc Khu v.uc theo d6i tuqng girirn s6t an

toan vi m6).";

tl) Sua tt6i, b6 sung khoan 2 DiAu 23 nhu sau:

"2. Trong thoi gian t6i da 30 ngdy ki5 tu ngdy Th6ng tu niry c6 hiQu lgc thi

hanh, ngAn hdng, chi nh6nh ng6n hang nu6c ngoii ph6i gui trgc ti6p ho4c qua dich

vg buu chinh phuong 6n xt lf quy ttinh t4i khoin 2, khoiur 3 Di€u 2l Th6ng tu

niry cho Ngdn hang Nhi nudc (CUc    lf, gi6m s6t t6 chrlc tin dung hoic NgAn

Qu6n

hang Nhd nudc Khu vgc theo tliii tuqng gi6m srit an todn vi m0) theo quy dlnh t4i

di6m a, b khoan 6 Di€u 4 Th6ng tu ndy.

Trudng hqp Ng.an hang Nhd nudc, Ngan hang Nhd nu6c Khu vyc y6u cAu

sta tl6i, bO sung, tli€u chinh c6c nQi dung t4i phuong rin xu ly, ngdn hang, chi

nhrimh ng6n hang nudc ngoii c6 tr6ch nhi€m t6 chrlc trii5n khai thgc hiQn theo y6u

cdu ndy.";

e) Sria <I6i, b6 sung Didu 25 nhu sau:

"Dilu 25. T6 chtfrc thgc hiQn

ThU truong ciic clon v! thuQc Ngdn hang Nhd nu6c, ngdn hdng, chi nhrinh

ngrAn hang nudc ngoii chiu trdLch nhi6m t6 chirc thgc hiQn Th6ng tu nity.l;'.

Di6u 38. T6 chfc thr;c hi$n

Tht truong ciic <lon v! thuQc Ngdn hang Nhd nu6c, ngdn hang thuong m4i,

chi nhrffi ngdn hang nu6c ngodi chfu trrich nhiem t6 chftc thgc hiQn Th6ng tu

ndyl.tg_

Noi nhfin:    KT. THONGDOC

• Nhu Di6u 38;

NG DOC

• Ban Liinh clao NHNN;

A\\

\

• V[n phdng Chtnh pht;
• BQ Tu phdp (d6 ki€m tra);

/ r'?

,tnl

• C6ng b6o;
• C6ng th6ng tin tliqn nr NHNN;
• Luu: VP, PC, ATHT3 (03).

\

t

Doin Thii Son

i.- I

HTIONG DAN    CHI TRA

(Kim theo Th6ng tu

ndm 2026 cua

hdng Nhd nudc)

PHAN A. cAu pnAx HeLA of oItu rr$x

I. C6ng thri'c tinh Girf, tri HQLA tlrfr tli6u kiQn

1. Gi6 tri HQLA dt tliEu kiQn

Level 1 * Level 2A * Level 28

=

* Han mt?c t4i khoin 4,5 Mgc niy KDC15o/o

KDC40o/o

-

15

KDC.LZB    x (KDC.L1 + KDC.LzA)

-

85

1. KDC15% Max

-

15

KDC. LzB    x KDC. L1 0

-

50

21

(KDC. LzA + KDC. L2B

KDC15o/o

x XOC. Lt)

-

1. KDC40% Max

-

,0

Trong tt6:

a) Level l, Level 2A,Level2B: Gi6 tri HQLA dU ti€u chuAn cdp l, cip 2A,

c6p 28 kh6ng ttiAu chinh sau khi nhdn voi he si5 thanh khoan tuong ung voi tdi

san li6n quan;

b) KDC.L1, KDC.L2A, KDC.L2B: Gi6 tr! HQLA thi ti€u chuAn cdp l, cip

2A, cdp 28 sau khi diAu chinh nhdn vOi h€ sl5 thanh khoan tuong rlng vdi tdi san

li6n quan. Trong tl6, giri tri sau khi <tidu chinh dugc xrlc tllnh nhu sau:

(i) Gi6 tr! didu chinh cria tdi sd,n c6p 1, c6p 2A, cfip 2B ld gi6 tr! HQLA dn

ti6u chu6n thu dugc sau khi hoan tAt viQc tl6o ngugc (unwinding) c6c giao dich c6

bdo ttdm bang tni san tei chinh ho4c giao dich repo, reverse repo c6ngdy <16o hqn

trong 30 ngiry li€n quan tl6n viQc trao tl6i bdt k! HQLA vdi tdi stur cdp I (bao gOm

ci ti6n m[t), tii san c6p 24, tdi san cAp2B d6;

(ii).Ngan hang phdi thgc hiQn d6o ngugc cit02 giao dich tle tinh gi6 trf tli6u

chinh t16i v6i:

• Trudng hgrp tdi san bdo dam le tei sdn tdi chinh nhQn tlugc tumQt giao.dich

.

c6p tin dpng c6 b6o dAm trong 30 ngiy vd ngdn hang thyc hi$n quy6n th6 ch6p l4i

theo th6a thu{n v6i d6i t6c kh6c c6 thdi gian tl6o h4n trong 30 ngdy;

• Truong hqp tai san nh6n <lugc tu giao dlch repo, reverse repo trong 30 ngdy

vd duoc b6o ttim cho nghia vq cria ng6n hang tl6i vqi d6i tric kh6c c6 thdi gian

d6o h4n trong 30 ngdy;

2

c) Truong ho-p kh6ng c6 giao dich c6n thgc hiQn viQc dAo ngugc, ng6n hang

xric tlinh KDC.LI ld Level l, KDC.L2A ld Level 24, KDC.L2B ld Level 28.

Vt dg: Cdch thVc hi€n viAc itdo nguoc:

Tqi thdi diiim tinh ri lC LCR, ngdn hdng A c6 100    ddng tiin mQt vd trudc

d

d6 dd thtrc hiQn mQt giao dich repo (bdn m\t tdi san cdp 2A cho ngdn hdng B vd

j0

cam k6t mua lqi trongvdng    ngay tiiip theo voi gtti 40 r! ding)

TiQc ddo ngu.oc (unwinding) &rqc hiiiu ld tqi thdi didm finh fj, lQ LCR, ngdn

hdng A phdi gid dinh ring ngdn hdng A dd thttc hi€n hodn dt cdc giao dich do

(t*c    mua lqi tdi sdn cdp 2A). Khi d6,tdi sdn cila Ngdn hdng A sd bao gdm 60

ld

t!, d6ng ti€n mSt vd 40 tj, d6ng tdi sdn cdp 2A (thu duqc sau khi th$c hiQn vi€c ddo

nguqc). Gid tri KDC.LI vd KDC.L2A d€ tinh tj, b LCR khi d6 sd xdy ra 02 trudng

hW:

Ndu fii sdn cdp 2A ildp tmg yAu ciu vdn hdnh nd thdnh HQLA di fieu

.O

chudn thi:

• KDC.LI = 60 rj,iting,

:

• KDC.L2A 40 ty ding x 85% (hQ sii thanh khodn cila tdi sdn ctip 2A) =

j4

tj,d6ng.

Theo d6, KDC.LI ld 60 tjt d6ng vd KDC.L2A ld 34 tj,d6ng s€ cfuoc su d4ng

_

aii tinn gia ffi HQLA drt diiu ki€n.

$il Ndu fii sdn cdp 2A kh6ng ddp ilmgy€u cdu vdn hdnh thi:

:

• KDC.LI 60 r!,dins;

:

• KDC.L2A 0 (do tdi sdn cdp 2A khdng ddp ilng y1u ciu vQn hdnh)

Theo d6, KDC.LI ld 60 fj,iling sd iluqc sn dang d,i tinh gid tri HQLA dt)

diiu ki€n.

1. H4n mrtc chua su dgng duo. c thi6t l6p tr€n co s0 b6o tl6m bdi HQLA c6p

1 trong giao dich v6i Ng6n hang Nhd nudc ilugc tlua viro giri tri HQLA dri tli€u

kiQn vd duo. c coi ld tdi sin c5p 1.

1. D(ii vdi chi nh6nh ngdn hang nuOc ngoiri, h4n mrlc cam k6t chua st dung

tu ng6n hang m9 tlugc tinh vdo gi6 trf HQLA dri di€u kign nhrmg kh6ng vuot que

50% gi6 trf HQLA dn tli€u ki€n mi chi nh6nh ng6n hang nu6c ngoii ph6i d6p ung

ai5 tuan tht quy ttinh v€ ti le LCR khi d6p ring cric y6u cAu sau:

a) Oi5i vOi h4n mr?c cam k6t tr6n co sd diii rmg boi m-0t danh mgc HQLA c6p

1 cria ng6n hang m9, chi nhrffi ng6n hang nudc ngodi duo. c xem xdt tinh gi6 tr!

HQLA dt ttidu kiQn khi tl6p ung y€u cdu sau:

(i)

gia md ng6n hang m9 d4t try sd chinh iti rip dqng

lQ LCR vd ngdn

Qui5c    f

hang m9 dd phdi thgc hiQn tuen thri tj lQ LCR ndy;

(ii) Ti le LCR cta ngdn hane me brio crio l6n co quan girirn siiLt theo quy dinh

ph6p luft ld lon hon ngudng t6i thi€u theo quy dinh cria qu6c gia mi ng6n hdng

m9 tt4t trp s0 chfnh tai thdi tlitim gen nh6t kudc thdi dir5m tinh tj' lQ LCR cria chi

3

nhrimh ng6n hang nu6c ngoii vir ti le LCR dU ki6n sau khi thgc hiQn h5 trq chi

nh6nh ng6n hang nu6c ngodi theo.h4n mrlc tld cam k6t vin eam b6o tl6p ung

nguy6n t'ic quy ttinh tai khodn 3 Di€u 17 Th6ng tu niy;

(ifl Ngan hing m9 phni xic dinh danh mUc HQLA c6p I cria ngdn hing m9

chi di5 sri dung cung c6p thanh tfrodn cho chi nh6nh ng6n hturg nudc ngoai t4i ViQt

Nam tuong frng v6i gi6    hen mrtc ttd cam k6t;

4

(iv) Ngen hAng m9 phii c6 quy tllnh n6j bO v6 viQc vfn hdnh, xrl    chuy6n

$,

.

AOi tuqng tni stui trong a-f, .u" ifqlA,	i Aa	t'6t tro6"'Uie" phAp ;an
"6p	"urn

thi6t kh6c O6 tr6 trq ngay thanh khoan cho chi nhdnh ngtur hdng nudc ngodi t4i

viQt Nam trong tiii tla 01 ngdy ldrn viQc    gid) kA tt khi chi nh6nh ng6n hang

Qa

nudc ngodri vi phqm fi le LCR tei Vi€t Nam;

b) D(ii voi hgn m{rc cam klit kh6ng hty ngang kh6ng tlugc A5i rmg boi mQt

danh mgc HQLA cdp I cua ngdn hing mg, chi nh6nh ngfu hang nu6c ngodi tluo. c

tinh viro gi6 tr! HQLA tili tliAu ki€n nhrmg khOng wqt qu64Oo/o gi|rjHQLA dt

tIGu kiQn md chi nhrffi ngdn hang nudc ngoai phai    ung d6 tu6n thri quy ttinh

{6p

ve ty tq LCR khi tl6p irng y€u cAu tei <li6m (i), tliiim (ii) ve di6m a(iv) knotui

ndy;

c) H4n mrlc cam kiit quy ttlnh tai tlitSm a, b khoan ndy phai tluo. c lQp thanh

vEn bd,n th6a thuin giila 02 b6n vdr c6 hiQu lgc ph6p t4i t6t cn khu

ph6p ly

$    4rc

li6n quan. Van.ban th6a thuQn ndy phni quy dinh cg th6 vA gi6 t! cria h4n mric

(bao g6m	t?i
cam klit	cA nQi dung	di6m a(iii) ktroan ndry ntiu c6).

C[n cf t<6t qua kiiSm tra, thanh tra, gi6m s6t, truong hqp Ng6n hdng Nhd

nudc ttinh gi6 ntrng lgc, mfc tIQ h6 trq cua ngan hdng m9 cho chi nhdnh t?i Viet

Nam li chua phtr hgrp tr6n co sd ttr6ng tin vd viQc tr5 nq thanh khofui trong llch

sri ho{c th6ng tin vd troat tlQng cua ngdn hang m9 (niiu c6), Ng6n hdng Nhd nudc

c6 quyAn    lQ ndy xuiSng mrlc th6p hon hofu khdng tii5p tgc cho ph6p tinh

Ciam ry

hqn mtc cam ktit cria ng6n hang m9 vdo gi6 tri HQLA dU tlidu kiQn;

d) Chi nhdnh ng6n hang nudc ngoii phdi b6o ciio theo quy dinh tei khoan 5

Didu 4 Th6ng tu niy c6c nQi dung sau:

(i) C6c ty lQ LCR cria ngdn hdng m9 t4i tlitim a(ii) khoan ndry theo thdi tlii5m

b6o c6o f! le LCR quy tllnh tai Th6ng tu ndy;

(ii) Cung c6p quy tlrnh phap lf vd tf le LCR tai quiic gia noi ng6n htuig m9

il{t try so chinh quy dinh t4r A!6m. a(i) khoan niy, quy dinh vA ttroi Ai.im b6o c6o

tpi tli6m a(ii) khoan nay khi bdt <Idu thUc hiQn t! IQ LCR theo quy tlinh t4i Th6ng

tu ndy ho{c trong thoi h4n 20 ngdy kr5 til kti c6 s1r thay tl6i quy ttinh phrlp lugt c6

li6n quan tdi c6c tlidu kiQn t4i tli6m a khoan niy;

(iii) Cung cap quy <t!nh nQi bQ tai tliiim a(iv) krhoan niy, vtrn bdn ttr6a thufln

t4i tli6m c kho6,n ndy khi b6t ddu thyc hiQn tj lQ LCR theo quy dinh t4i Th6ng tu

ndy ho{c trong thoi. h4n l0 ngiy kC tir khi c6 sy thay tl6i	quy rlinh
nQi dung	nQi

bQ li6n quan tliSn tlitim a(iv) khoan niy ho{c nQi dungvin ban ft6a thuan tai di6m

c khotui ndy.

4

1. Khi.tinh ti le LCR, ngen heng 6p dgng nguyCn t6. quy tlinh t+i dir5m b

khoin 5 Di€;u22 Th6ng tu niy.

II. Tii sin c6p I

l Tdi sdn cAp I htAi s{n quy tlinh tai kioan 3 Mgc niy. HQLA ttri ti€u chuAn

cAp I kh6ng bi gidi han khi tinh gi6 triHQLA tfii diAu kiQn vd tlugc 6p dUne h€

sii ttrantr khoAn li l00oZ, tnr trudmg hSD quy dinh ter khotui 2 Mgc nAy.

1. CAn cfi k6t qud ki6m tra, thanh tra, gi6m s6t, truCmg hqp Ng&r hnng Nhn

nudc tl6nh gi6 HQLA ttt ti6u chuAn cria ng&r hang kh6ng phan rffi ttugc tliy ilti

mricdQ rui ro thgc t6, Ngan hdng Nhd nudc c6 quyAn,y€u cAu ngdn hing 6p dqng

h€ s0 thanh khoan th6p hon dya tr6n mQt ho[c mQt sO ti€u chi sau: DQ nh4y c6m

cria tai sin A6i vOi rui ro l6i su6t, rui ro thi trudng, rui ro tin dr,rng, rui ro thanh

khoriln vi mrlc kh6u trt th6ng thudng h6n thi trulng repo.

1. Tii sdn c6p t Uao gd-'

a) Ti6n m{t;

b) Ti6n gui (bao gdm ci tiAn grii    bit buQc) tgi Ngdn hAng Nhd nudc;

4r trii

c) Chung khofur khi tl6p ung t6t cd c6c tti6u kiQn sau:

(i) Chung kho6n do c6c tt5i tuqng sau ph6t htuh ho{c tlugc b6o tlim bdi c6c

tl5i tuqng sau:

• Chinh pht, ngdn hdng trung uong, c6c t6 chric c6ng l$p cria Chinh phri

c6c nudc, tnt Vi€tNam; @SEs) cria

• qu6c t6

Ngdn hturg Thanh torin @fS);

-

Tidn tQ

Qu!    Qu5c t6 G,r);

- Ngdn hnng Trung uong Chdu Au

ve CQng ttdng Chdu Au;

@CB)

• Co ch6 Binh 6n Chdu Au

@sM);

-	On dinh Tai chffi Chdu Au	ho{c c6c t6 chrlc tdi chinh qu6c
Qu!	@FSF)

6;

(ii) C6 he s5 rui ro li 0% theo phuong ph6p ti6u chuAn quy tlinh tai Thdng

fi s6l4/2o2sfTf-NHNN ho{c theo quy tlinh Th6ng tu sti 4ll2016/Tr-NHNN ai

hing ttang 6p dgng (sau tl6y ggi chung ld phuong ph6p ti6u chuAn); md ng6n

(iiD Le chtug kho6n tfii ttiAu kiQn ni6m yiit ve ttang tlugc ni6m y6t tren san

giao dlch theo quy tlinh ph6p lu{t;

(iv)	lich sri th!tru&ng tong l0 nnm	thoi gian t6i da me thi truong
C6	Oo4c

vdi mrlc giim gi6 t6i tla kh6ng vuqt qui65o/o c6 dt li€u ntiu dtl li€u dudi l0 n6m)

wqt qu6 5% trong khonng thdi gian 30 ngAy ho{c mfc ting crla chi6t kh6u kh6ng

ctuig theng cua thi truong tI6;

phdi tdi chffi ho{c c6ng ty m9, cOng ty con, c6ng ty

(v) KhOng do t6 chrtc

cria t6 chfc tAi chinh ph6t hinh; li€n krit

5

d) C6ng cg ng cria Chinh phri Viet Nam (bao gdm c6 tr6i phiiiu Chinh pht

Viet Nam, tin phi6u Kho b4c Nhi nudc), tin phi6u Ngdn hdng Nhd nudc tlugc

ph6t hanh blne VND;

tl) C6ng cy ng cria Chinh pht Vi€t Narn, tin phi6u Ngdn hing Nhi nudc ttugc

ph6t hanh blng ngogi t6;

e) Tr6i phii5Jr tluqc Chfnh pht bAo l6nh thanh totur 100% gi6 tri g6c, Ei kni

,

tltin han; f6i phi6u chinh quy6n. ttia phuong duo. c sri dqng trong c6c giao dich cta

NgAn hang Nhi nudc theo quy6t ilinh cria Th6ng tl6c Ngdn hfuig Nhi nu6c trong

timg thdi k,;

g) Tii san hong danh mqc HQLA cria chi nhfurh d nu6c ngoiri cua ng6n hdng

thuong m4i md tl6p ung ttri tliAu kiQn cria HQLA c6p I dri ti€u ctru6n tai Th6ng tu

ndy;

h) COng cg ng cria Chinh ph0 (bao gdm ci tr6i phiiSu cria Chhh phri), ng6n

hing tnrng uong crla qu6c gia md chi nhri.nh 0 nu6c ngoai cria ng6n hang thuong

m4r il{t trp s& vi thuQc danh mgc HQLA cria chi nh6Dh d nu6c ngodi d6, tril

truong hgp quy dlnh tei <liiim g khoan nny. T6ng gi6    tinh vao HQLA ihi ti6u

fi

.:i.

cnuan cap r cua c.rc cong cu ng ndy c6 gi6 tri t6i tla bEng ddng tiAn ra rdng cta

chi nh6nh d nudc ngodi tl6.

III. Tii stu c6p 2A

1. Tdi sdn ciip 2A ld cia tAisan quy tlinh tai khoan 3 Mgc niy. HQLA tili ti€u

.

chuAn c6p 2A 6p dung he s5 thanh khoan ld 85% khi tinh gi6 tri HQLA tlt tlidu

kiQn, tnr trudng hAp quy dinh t4r kho6n 2 Mpc ndy.

1. N.gdn hang Nhd nudc c6 quy6n y€u cdu ng6n hing 6p dung h€ sii ttrantr

khoan thdp hon theo quy dinh t4i khoan 2 Muc tr Phdn ndy.

1. Tdi sdn ciip2Abao gdm:

a) Chung khodn cria Chinh phri, ng6n hfuig tung uong, t6 chfc c6ng lflp c[a

Chinh phri nudc ngodi hoic t6 chrlc tii chinh qu5c ti5 ho{c chung khori.n tluqc b6o

dem bdi c6c tliii tuqng ndy khi tt6p rring tit ci c6c di6u kiQn sau:

(D C6 he s5 rui ro ld t(ii da 20Yotheophuong ph6p ti€u chuAn;

(ii) Ld chung khorln ttri tli6u kiQn ni€m yiSt vd tlang tluqc ni€m yiit tr6n sdn

giao dlch theo quy tlinh ph6p luft;

(iii) C6 llch srt th! trudmg trong l0 nlm (ho{c thoi gian tiii tla mi th! truong

c6 dfr liQu niiu dt li€u du0i 10 nIm) vdi mrlc giAm gi6 ti5i da kh6ng vugt qu6 I 0%

ho{c mric fiTg cUa chiiSt kh6u kh6ng vuqt qud l0o/o trong khoang thoi gian 30

ngdy ctuig thdng cta thi truong tl6;

(iv) KhOag phii do t6 chrlc tai chfnh hoflc c6ng ty mg, c6ng ty con, cdng ty

li6n kiSt cria t6 chrlc tai chinh ph6t hdnht

b) Chrmg khodn ng doanh nghiQp th6a m6n tAt ci circ <IiAu kiQn sau:

6

(!) KhOqg phAi do t6 chrlc tdi chinh ho{c c6ng ty mg, c6ng ty con, c6ng ty

li6n kiSt cta t6 chfc tii chinh ph6t hdnh;

(ii) Duqc doanh nghiQp x6p hang tin nhiem dQc lfp xiSp hqng tin nhi6m tu

AA- trO l6n;

(iii) Ld chrmg kho6n tlri diAu ki€n ni6m yi5t vi tlang tlugc ni€m yiit tr6n sdn

giao dich theo quy ttinh ph6p lu$t;

(iv) C6 lich sr! thi trudng tong l0 nlm (ho{c thdi.gian t5i da me th! truong

c6 dt liQu ni5u dt liQu dudi l0 nlm) v6i mrlc giem gi6 t6i tla khOng wgt qu6 l0%

ho{c mrtc tiing cria ctrit5t th5u kh6ng wgt qrul| l0o/o trong khof,ng thoi gian 30

ngdy cEng thlng cria thi truorg tl6;

c) Tni sfur trong danh mqc HQLA cta chi nhfuh d nudc ngoei cria ng6n

hAng thucmg mqi md tt6p tng thi tti6u kiQn cria HQLA c6p 2.4. dt ti€u chuAn t4i

ThOng tu ndy.

IV. Tii sAn cdp 2B

l. Tdi sdn c6p 2B ld c6c tii snn quy ttinh tai khoan 3 Mgc ndy. HQLA ifii ti€u

churin c6p 2B tlugc 6p dWrg trQ s5 thanh khoAn theo tung lo4i tai stui khi tlnh gi6

HQLA tfti tti6u ki€n.

fi

1. NgAn hing Nhd nudc c6 quy€n y€u cAu ngdn hdng 6p dUne h€ s5 ttranh

k:honn th6p hon theo quy tlinh tai khoin 2 MUc tr Phln ndy ho{c kh6ng cho phdp

tinh tii sin tt6 vdo HQLA tfti ti€u chuCn ciip 28.

1. Tai sdn c6p 28 bao gdm:

a) Chung khodn tlugc beo dem bEng c6c khoan phai ddi b5t tlQng sdn thti

chSp beng nhe 0    tluqc 6p dung hQ sd ttranh tnoan ld75o/okttitl6p fng tAt

GMBS)

cA cdc tli6u ki6n sau:

(i) Kh6ng do chinh ng6n hing ho{c cOng ty mg, c6ng ty con, c6ng ty li6n kl5t

cria ngdn hdng tl6 ph6t hturh;

(ii) Khotui phii ttdi UAt a6ng sin thii ch6p b[ng nhe & kh6ng do ng6n hdmg,

c6ng ty mg, c6ng ty con, c6ng ty li€n k6t cria ng6n hang t4o l$p;

(iii) Duqc doanh nghiQp x6p heng tln nhiQm tlQc lflp x6p h4ng tin nhiem tir

mfc AA trd l€n;

(iv) Ln chrmg kho6n thi ttiAu kiQn ni6m yi5t vd tlang tlugc ni6m y6t tr6n sdn

giao dlch theo quy tlinh ph6p lu$t;

(v) C6 lich srl th! trulng trong l0 nnm (ho{c thoigian t6i da ma thi truong

dudi l0 nnm) vdi mtc giem gi6 t5i tta khdng wgt qt62}o/o c6 dtrli€u n6u dt liQu

kh6u kh6ng wgt qui620%o fong khoing thoi gian 30

ho& mrlc ting cta chii5t

ngiy clng thring cUa thi trudng d6;

phni ld kho6n phdi tldi b6t dQng san thi5 ch6p bang nhe e (vi) Tdi sin co s0

tlugc bao g6m c6c san phdm c6 c6u trfic; vd kh6ng

7

(vii) Cric khoan phai ddi b6t dQng sdn thi5 ch6p blng nha d c6 quydn truy tldi

(ttc li khi thyc hiQn thanh 1), tdi san briLo ttinr, ngu&i tli vay v6n phdi chiu tniah

nhiQm khi si5 ti6n thanh tai stur kh6ng thanh to6n dAy dri nghia

ng cta khrich

$    4r

hang) vd c6 r! lQ b6o rl6m LTV trung binh d mfc t5i tla ld 80% tai thdi ttiiim ph6t

hanh;

(viii) Cdc giao dich chimg kho6n h6a phai tuen thn quy dinh ph6p lu{t ai

.

qu6c gia thgc hiQn chturg kho6n h6a;

b) Chung khorin no doanh nghiQp tlugc 6p dung h€ st5 thanh khoan li 50%

lJri it6p rirng t6t ca c6c til6u kiQn sau:

(i) Kh6ng phai do t6 chrlc tai chinh ho{c c6ng ty mg, c6ng ty con, c6ng ty

[6n ki5t cia t6 chrlc tai chinh ph6t hdnh;

(ii) Duo. c doanh nghiQp xiSp h4ng tin nhi€m tlQc lflp xiip hang tin nhiQm tr)

BBB- trd l6n;

(iii) Ld chung khorin <hi tti€u kiQn ni6m y6t vd tlang tluo. c ni6m ylit tr€n san

giao dich theo quy <linh ph6p lu$t;

(iv) C6.l!ch srl thi tru&ng trong l0 ndm (ho{c thdi.gian t6i da me thi truong

c6 dt liQu n6u dfr, liQu duoi t0 ndm) voi mrlc gi6m gi6 t6i tla kh6ng wgt qu620%o

ho4c mrlc tiing cria chii5t kh6u kh6ng vugt qt62}%o fong khotng thoi gian 30

ngiy cdng thlng c0a th! truong d6;

c) Chung khori.n cria Chinh phri, ng6n hdng trung uong, t6 chric c6ng lflp cria

Chinh phri nudc ngoei ho{c t5 chrlc tdi chinh qu6c t6 duo. c 6p dUng h€ s5 thanh

khoan ld 50%, trtr.chrn:g kho6n tti ihi didu kiQn ph6n loai vio tai sdn c6p I vi c6p

2A, khi tlep ung tfut cd cac diBu kiQn sau:

(i) Eugc doanh nghiQp xiip hqng tin nhiQm tIQc lAp xiSp hqng tin nhiQm tu

BBB- trd l6n vd c6 he s6 rui ro tiii tla ld 50% theo phuong ph6p ti€u chuin;

(ii) Ld chrlng khodn thi ilidu kiQn ni€m yiit vi ttang tlugc ni€m yiit tr0n san

giao dich theo quy ttinh ph6p lu$t;

(iii) C6 lich stthifiudng tong l0 nlm (ho{c thdi gian t.5i damethiEuong

c6 dt li€u n.iu dtt li€u dudi l0 nlm) v6i mrlc giAm gi6 t5i tla kh6ng wqt qu62O%

ho4c mfrc tftrg cria chiiit kh6u kh6ng vugt qt620%;o tong khoing thoi gian 30

ngdy ctrng thdng cta thi truong iI6;

(iv) Kh6ng phai do t6 chrlc tii chinh hoflc c6ng ty mg, c6ng ty con, c6ng ty

li€n k6t cta t6 chrlc tii chinh ph6t hanh;

d) CO pfri6u ph6 th6ng duo. c ap dung he sis thanh kho{n Id 50% khi tl6p ung

.

tet ce c6c di6u ki6n sau:

(i) Kh6ng phai do t6 chtc tdi chinh ho{c cOng ty mg, c6ng ty con, c0ng ty

li6n k6t c[a tO chric tii chinh ph6t hanh;

8

(ii) Ld mQt c6 phi6u thuQc chi sii chung kho6n M{30 ho{c thuQc danh muc

cry mQt chi s6 chtng khorln quan trgng theo quy6t dinh cria co quan nhA nu6c c6

thAm quy6n t4i qu6c gia noi ng6n hang c6 rui ro thanh khoin;

(iii) Duqc ph6t hdnh beng VNfD ho{c b6ng tldng tidn cria qu5c gia noi ng6n

hdng c6 nii ro thanh kho6n;

(iv) Ld chring kho6n ttt <liAu ki€n ni6m yiit, ttang ilugc ni€m y6t tr6n san giao

dlch theo quy dinh ph6p luflt vd tlugc thanh totu bt trir tgp trung;

(v) C6 llch srf th! truong trong l0 n[m (ho[c thdi gian t6i da me thi tru]ng

c6 dil liQu n6u dt liQu du6i 10 n6m) vdi mfc gi6m gi6tiii tla kh6ng vuqt qur640%

ho{c mrlc titng cria chi6t kh6u kh6ng vugt qu640o/o trong khoing thdi gian 30

ngdy clng thlng cta thi trudng d6;

tl) Tdi snn trong danh mqc HQLA cta chi nh6r,h nudc ngoei criangdn

9

hang thuong m4i mdr drip une tfti diAu kiQn cria HQLA c6p 28 dri ti6u chuAn t4i

Th6ng tu ndy.

V. Bi5u mdu tinh    itri di6u kiQn"

"HQLA

Gid tri N0i

Gi{ tri sau di6u chlnt dung

Gi6

HQ s5 khi nhAn sau khi hu6mg

s5    t4

thanh vfl n9 so nhln vdi din qi

-.1

du oleu

MBc    CAc logi tii siln    khorin    thanh    ne co    Phg lgc

chlnh

kholn    thanh    niy

khoin

(l) (2)    (3)    (aF(l)x(3) (sF(2)x(3)

._:. j.r-: :"*.r    fflF,.il

-...

t	Tii sin c6p I	Level I	KDC.LI	-J.-i
= I(1.1+1.7)	f

gfi

Y";liiiil+.illli'+ii;    -'

^.1

I I	t lem Ja
Tidn m[t	l00o/o	Mqc II

Phdn A

Di6m 3b

1.2.    TiAn gti    gdm cA tidn

@ao

Mqc II

gti duffibitbuQc)CrNgen    l00o/o

PhAn A

hlng NhA nudc

Di

3c

1.3    Chfing kho{n cria Chinh

Mqc II

phrt ngen hdng trung uong

PhAn A

c6c nu6c kh6c, t6 chrlc c6ng

lgp cua Chlnh phti vd t6

l00o/o

chric tAi chinh qu& t6 tl6p

ung tli6u kiQn vd chtmg

khodn tlugc dAm b6o bdi c6c

tt6i tugng nty.

1.4.    C6ng cp ng, tr6i phi6u

Chlnh pht ViQt Narn ho[c

NgBn hing Nhi nu6c

9

Gi{ tri    N0i

Gi{ tri sau di6u chinn

dung

Gi6

HQ s5 khi nhAn sau khi huimg

s6    tri    ... ^ ,

,.1 thanh v(n ng so nhin vfi dln tgi

du dteu

MBc    Cfc logi tli sin    khoiln    thanh    n9 so    Phg lgc

chinh

khoin    thanh    niy

khoin

(l)    (3)    (a|(t)x(3) (sF(2)x(3)

Q)

= (r.4.1) + (1.4.2)

L4.1.	Di6m 3d
C6ng cp ng bdng VND	100%	Mgc II

PhAn A

1.4.2.	Di6m 3<I
C6ng cg nq bEng ngogi t0	l00o/o	Mgc II

Phen A

1.5.	Tr6i phi6u duo. c Chinh phri	Di6m 3e
b6o ldnh thanh to6n 100%	Mgc II
gi6 tri g6c, Ei lJri d6n hen;	100%	Phan A

ffii phi6u chinh quyAn dia

phucmg

1.6.

Tii san trong danh mltc

Diiim 39

HQLA oria chi nhtuh d    Mfic II

l00o/o

nu6c ngodi cria ngAn hing    PhAn A

thuong m4i

1.7.

C6ng cp nq, trdi phiSu cua

Di6m 3h

Chinh pht vi ngin hang    Mpc II

trung uong cta qu6c gia md

Phin A

l00o/o

chi nh6nh d nudc ngoAi crla

ngAn hang thuong m3i tffit

trU sd

t^

,

I Ar San cap z

2.1.    Tdi sdn    2A

Level2A KDC.L2A

"fp

,(2.1.r-=2.r.3)

^.1

2.1.t. Chung klodn cta Chlnh    t lem Ja

pht, ngAn hfuig trung ucmg,	Mgc III
t6 chfrc tAi chinh qu6c t6 vi	PhAn A

t6 chric c6ng lflp cta Chinh

85%

pht tti tilAu kiQn v6i hQ s6

rui ro t5i da 20Yo vl chtmg

khori.n tlugc tlAm bio bdi cic

d6i tuqng nAy.

l0

Gi{ tri    N0i

Gi{ tri sau dilu chlnh

dung

Gi6

IIQ s6 khi nhln sau khi hutrng

s5    tri

thanh	v(n tr9 so	nh$n vfi dln t6i
du diAu	.^ t
M$c	Cic loli tli sln	khorf,n	thanh	re so	Phg tgc

chinh

khoin    thanh    nay

khoiin

(l) (2)    ( J    (4F(l)x(3) (5H2)x(3)

)

2.1.2. Chfug kho6n ng cta doanh	Didm 3b
nghiQp ifii di6u kiQn x6p	85%	Muc III

hgng tt AA- kO l6n PhAn A

2.1.3. TAi sAn tong danh mgc Di6m 3c

HQLA cta chi nh6nh d    Mgc III

85%

nudc ngodi cria ngAn hdng    PhAn A

druong mgi

2.2.    TN sdn cfo 28

Level 28

KDC.L2B

2Q.2.1+,.2.s)

_ffi,$iffi,ffi

2.2.t. Chung kho6n bio dAm b[ng	Di6m 3a
c6c khoAn phAi ddi bAt tlQng	Mpc [V

75%

sAn th6 ch6p bihg nhi d    PhAn A

(RMBS) rfti didu kiQn

.l 11

Chfrng kto6n ng cua doanh	Di6m 3b
nghiQp ihi diAu kiQn x6p	50%	Mpc IV
hqng tt BBB- trd l€n	PhAn A

Di6m 3c

2.2.3. Chung ktodn cta Chinh

Muc IV

pht, ngen hing trung uong

PhAn A

vA t6 chuc c6ng lfp cria

Chlnh pht ho[c t6 chric tAi

50o/o

chlnh qu6c d dil dieu kien,

c6 x6p h4ng BBB- trd l6n

nhmg kh6ng thuQc trii s6n

cdp I ho{c cCp 2A

2.2.4. Di6m

C6 phi6u ph6 th6ng <tri diAu 3d Msc

50%

ki€n    IV PhAn

A

2.2.5. TAi sAn trong danh mgc    Di6m 3tl

Theo

qla

Mpc IV

HQLA    chi nh6nh d

ttng

cria ngdn hAng    Phin A

nudc ngoei

lo4i

thuong mgi

ll

Gi6fi    N0i

Gi6 tri sau di6u chinh

dung

Gi6

HQ s6 khi nhin sau khi hning

s5    fi

thanh v6i hQ s5

nhin vt6ti

dln tgi

-.t du oleu

Muc    Cic lopi tii sln    khoiln    thanh    tre so    Pbg lgc

chinh

khoAn    thanh    niry

khoin

(r) (2) (3) (a):( 1)x(3) (s)=(2)x(3)

3

Di6m 2

KDCl5%    Muc I

PhAn A

-"ii

1

Di6m 3

I(DC40o/o    MUc I

-: i    -'. ' .::

PhAn A

::.:);

+ (5.2)	. r ::_;.	.
5	H4n mrtc = (5.r)	l.tt I
5.1	Hgn mftc chua srl dgng ttugc	Di6m 4
thi6t gp rong giao dich vriri	MUc I
NgAn hAng Nhi nu6c	PhAn A
5.2.	H4n mr?c chua st.dyng cua	Di6m 5

ng6n hang me (tl6i voi chi MUc I

nhAnh ng6n hdmg nu6c PhinA

ngoii) = (s.2.1) + (5.2.2)

5.2.1. Hgn mric cam k6t tr€n co sd

Di6m 5a

d6i ung b&i mQt danh muc Muc I

HQLA c6p t PhAn A

5.2.2. Hgn mrtc cam k6t ktr6ng hty

Di6m 5b

ngang kh6ng tluqc d6i ung Muc I

bdi mQt danh mUc HQLA Phin A

c6p I cua ngAn hi,ng me

Gi6 tri HQLA ilt didu kiQn = Irvel 1 + Level 2A + Level 2B + H$n mric (Mpc 5 Brimg nAy)

-

KDCI5% (Muc 3 BAng nAy)    (Muc 4 Bang niy)

-KDC40%

CQt (l) la ph&r si5 au dU ttiAu ki€n theo quy dinh tei Phg luc nay vd Thong

tu niy xrlc tIlnh theo gi6 thi tru&ng (mark-to-market) ho{c ilugc tinh to6n gi6 tri

theo dil li€u thi fruong (maxk-to-model)). Trudng hgp gi6y td c6 gi6 thpc hign

giao dich voi Ng6n hdng Nhn nudc lA gi6 fii giao

dlch thip nhit duo. c x6c dinh

theo quy tlfnh cria Ngdn hang Nhd nu6c.

CQt (2) h gi6 fri tti6u chinh sau khi hoan dt viQc tlio ngugc.

l2

PHAN B. DONG TITN RA

'I.

Nguy0n tic chung

l. T6ng ddng tidn ra lir t6ng crla cilc ddng ti6n ph6t sinh ttr nghia vg tltin hen

phni thanh to6n ho{c nghia vg phAi thyc hiQn cam t6t tro{c c6c nghia vp dU kii6n

ph6t sinh fong thdi gian 30 ngny ti6p theo crta ngdn hAng.

1. Trudng hqp kh6ng x6c tlinh tlugc th&i h4n thpc hiQn ngtria vg ho{c cam

tiSt va truOng hqp ngudn huy tt6ng c6 thdi h4n cdn l4i t€n 30 ngi.y quy ttinh tai

di6m b khoan 4 Mgc niy, si5 ti6n phii thgc hiQn nghia vg, cam kiit tt6 phai tinh

vAo "Ddng ti6n ra" cria'Ngdy ti6p theo".

1. C6c nghia vg ph6i thyc hiQn tI6 qu6 hqn phAi tinh vdro "Ddng tidn ra" cria

'NgAy ti6p theo" (bao gdm ci sti tidn l6i, l6i qu6 hgr, Hi ph4t qu6 hgr (ni5u c6)).

1. D5i vdi c6c ngu6n v5n huy ttQng cria c6c d6i tuqng kn6ch hing c6 k! h4n

cdn l4i l6n hon 30 ngdy ti€p theo t4t thdi tli€m tinh    le LCR, ng6n hang thu. c

ry

hiQn nhu sau:

a) Truong hgp ngu6n v5n huy ttQng kh6ng phii tinh vAo ddng tiAn ra khi:

(i) Kh6ch hang khOng c6 quyAn rut ti6n trudc h4n theo th6a thu{n (bao gdm

ci trudmg hgp tei sen tii chinh cua kh6ch hAng tlang bi rdng buQc) trong khoAng

thli gian l&n hsn 30 ngiy kd flr th&i tli6m tinh tI lQ LCR;

(iD Kh6ch hang c6 quydn rtt tiAn trudc h4n vd khoing thdi gian th6ng brio

trudc khi thgc hiQn rut ti€n l6n hon 30 ngdy theo th6a thu{n nhung kh6ch hang

chua th6ng b6o rut tidn tinh d6n thdi tlii5m tinh t! lQ LCR hofu kn6ch hdng tI6 thyc

hiQn th6ng brio rut tidn nhung khoing thdi gian cdn lai tliin thoi tti6m dU ki6n rut

ti€n l6n hon 30 ngiy kd tu thdi tli6m tinh tj l€ LCR;

(iii) Khdch heng c6 quydn rut tidn tru6c h4n khoan ti6n gui b6n 16 bnng MtlD

gdm ci tidn gui bdn bu6n tlugc x6c ttlnh nhu ti6n gti bdn 16) md kh6ch hang

@ao

chi ttugc 6p dgng mtc Hi su6t tisi da beng mric Ei su6t ti6n grti kh6ng k! han blng

VNID th6p nh6t cua ngtur hdng <16 ttreo d5i tuqng kh6ch hang t+i thdi dj6m kh6ch

hdng rut trudc hen tiAn grti vi khOng tlugc hudng phAn tqi ictr kh6c (n6u c6) ph6t

sinh tt ngudn tidn gti cua kh6ch hturg;

(iv) Ift6ch hturg c6 quyAn rut trudc hqn ngu6n viin b6n bu6n (kh6ng bao gdm

tidn gui bdn bu6n tlugc x6c tlinh nhu tidn grfi btu le) khi ngtur hdng ph6t sinh vi

ph4m c6c nghia vU theo th6a thu{n nhung khdch hing chua th6ng b6o nlt ti6n tinh

a6n ttOi di6m tinh t, le LCR ho{c ktr6ch.hdng dtl.thyc hiQn th6ng b6o rut tidn

khodng thoi gian cdn l4i tliin thoi tlii6m du ki6n rut ti€n lon hon 30 ngdy k6 nhung

tir thsi di6m tinh fy lc LCR.

ngu6n viin huy tlQng phii tinh vdo ddng tidn ra khi: b) Trudng hqp

(i)    thufn Ar5 nit ti6n trong vdng 30 ngiy tiiip

Kh6ch hang c6 quydn theo th6a

t'i le LCR, tru truong hqp t?i di6m a(ii), a(iii), a(iv) theo k6 tir thli tti6m tinh

khodn ndy;

l3

(ii) Trudng hqrp kh6ng c6 th6ng tin ho{c kh6ng <ti tlidu ki€n tt6 ph6n loai

ngudn viin huy ttQng c6 ki han thuQc quy ttinh tAi tliiSm a khodn ndy;

(iQ Ngan hang co quydn thgc hiQn mua l4i, thanh to6n tru6c h4n cric ngu,5n

.

v6n huy tlQng vd ngdn hing tl6 thlrc hiQn th6ng biio mua lai, thanh to6n tru6c hqn

voi khoang thli gian cdn lei tl6n thoi t!i6m du ki6n thanh to6n Eong vdng 30 ngdy

kC tt thoi di6m tinh le LCB ry

(iv) Ngen hdng vi ph4m viQc thgc hiQn thanh to{n sdm theo k6t lufln thanh

tra, kiiam tra ng6n htng phfi tinh toan b0 si5 ti6n ptrii thanh to6n s6rr cdn l4i d6n

thdi tti6m tinh t}:' le LCR vio "Ddng tiin ra" cria'Ngiry ti6p theo".

II. Tidn grti b6n 16

1. tlinh chung vd ti6n grrii b6n 16

Quy

1.1. Khdi niQm

a) Ti6n gui bdn 16 ld ti6n gui cria kh6ch hang b6n l€;

b) Kh6ch hang br4n l€ li cri nhdn, t6 hap t6c, hO kinh doanh (kh6ng bao gdm

doanh nghiQp tu nhdn vd t6 chtc khriLc kh6ng c6 tu c6ch ph6p nh6n) tai ng6n hang.

1.2. Phfin logi tiin gfii bdn lC ttnh vdo t! lQ LCR

a) TiAn grti tinh tj lQ LCR tluqc ph&r lo4i thanh tiAn griri 6n tlinh vd ti6n grti

kdm 6n tlinh;

b) HQ sii rut tiAn cua tiOn gui 6n tlinh vd tiAn gui k6m tin tlinh xric dinh len

lugt theo quy dinh ter khoin 2, khoan 3 Mpc ndy.

1.3. Tiin git bdn lC bing ngogi tQ

Ti6n gui b6n 16 beng ngoei tQ ld tiAn gui beng b6t ki loei ti6n t€ kh6ng phdi

lA VNID. TiAn gui ngoai tQ ln ti6n gui b6n 16 k6m 6n tlinh.

1. Ti6n grii bin E 6n tlinh

2.1. NguyAn tdc chung

a),Tidn grii b6n 16 6n tlinh li cric khoan tidn gui tlugc.bio hii6m hoan totn boi

B6o hitim ti6n gui ViQt Nam vi tl6p ung mQt trong hai diAu kiQn sau:

(D Kh6ch hang dang c6 khoan ng vay trung, ddi hen v6i ng&r hang;

(ii) Kh6ch heng c6 khotui tidn gui (ut ktotui ti6n gui bit buQc phii grii theo

y6u cAu tiSi ttriiiu) tlugc duy trt trongtii khoan thanh to6n t4i ng6n hang vd16 ph6t

sinh hopt tlQng thanh to6n (tnl cdc ho4t tlQng thu phi t.u ttQng cria ngdn hdng) trong

06 th6ng gan nfrSt;

b)     hi6m hoan toirn'li 100% s6 tidn gui thuQc gi6i hen b6o hirim ti6n

ltse9

grli. Phen s5 du ti6n gti wqt gi6i h4n

Urao hi6m ttruEc tidn gui k6m 6n tlinh.

2.2. HQ s6 rtu fiin

D6,i vdi tidn gui On.linh tl6p ung quy tlinh tai kho6n

2.1 Mgc ndy, hQ si5 rut

.

ti6n ld 5%.

l4

1. Ti6n grti bfn l€ k6m 6n dinh

3.1. Tidn grli b6n 16 k6m 6n dinh ld tidn gui kh6ng tluo. c ph6n lo4i vio ti6n

gui 5n dinh quy tllnh t4i kho6n 2 Mgc ndy.

3.2. He si5 rut tiAn cria ti6n gui b6n 16 k6m 6n dinh le l0%.

3.3. Trong qu.4 finh ki6m tra sfc chiu tl1mg, ng6n hdng phdi phdn chia tidn

grli kdm 6n dinh thdnh c6c nh6m c6 tl4c diilm rui ro tuong ddng tlti x6c tfinh hQ sO

rut ti6n kh6c nhau phrl hgp vdi tl{c dii5m, hdnh vi cria timg nh6m kh6ch hdng theo

quy dinh nQi bQ cta ngdn hang.

III. Ngu6n v5n b{n bu6n

1. Nguy6n t6c chung

Ngudn vi5n brin bu6n ldr c6c khoan nq phei tri (bao g6m ct ti6n gui), nghia

phei thanh to6n tluo. c huy tlQng ttr c6c ph6p nh6n, doanh nehiQp tu nhdn, c6ng

W

ty hqp danh ho{c t6 chrlc kh6c khOng c6 tu c6ch ph6p nh6n theo quy <l!nh ph6p

luft vd ngudn v6n khOng tlugc phdn loai ld tidn gui b6n 16.

1. Ngu6n v5n b6n bu6n khdng c6 b6o tlim

2.1. X6c tlinh ngudn v6n bdn bu6n kh6ng c6 bio ilim

a) Ngu6n v6n b6n bu6n khOng c6 b6o tlAm ld ngu6n v5n b6n bu6n vd kh6ng

<lugc ph6n lo4i vdo ngu6n vOn b6n bu6n c6 b6o tl6m theo quy dinh t4i khoan 3.1

Mpc nAy;

b) Nghia vU li6n quan di5n hqrp tl6ng ph6i sinh kh6ng phai ld ngu6n vtin b6n

bu6n kh6ng c6 b6o tlim;

c) Ngu6n v5n btui bu6n kh6ng c6 b6o tldm, bao gdm:

(i) Tidn    bdn buOn tt kh6ch hang doanh nghiQp nh6 vi vua dri tti6u ki€n;

Cti

(ii) Tidn gur ho4t ttQng ph6t sinh tir c6c ho4t ttQng thanh to6n bt trir, luu hy'

vi qutui ti6n mflt; V

(iii) Ngudn v6n b6n bu6n kh6ng c6 bio tl6m ilugc cung c6p bdi c6c doanh

nghiQp ve Chffi phri, ngtui hdng rung uong, tO chrlc c6ng lQp ctia Chinh phri vd

t6 chrlc tii chinh qu6c t6;

(iv) Ngudn v5n kh6ng c6 bio tl6m kh6c.

2.2. TiAn grti bin bu6n tt khich hAng doanh nghiQp nh6 vi vta dn didu

ki0n

a) NguyAn lic chung

(i)	gui	nghiQp nh6 vd vtra tlri tli€u kiQn tlugc x6c
TiAn	tr) khrich hang doanh
b6n 16 theo Ftg tI,. ndy, bao g6m: Tidn	b6n bu6n 6n ttinh
ttinh niru tiAn-gti	Cti

vn tiAn gui bdn bu6n k6m iin tlinh;

tlinh ld ti6n    klT tl6p ung ttiAu kiQn nhu khoin

(iD Tidn gui bdn bu6n 6n

Cti

b6n bu6n k6m 6n dinh lA ti6n gui kh6ng <lugc tidn gui b6n le 6n ttinh. TiCn gui

x6c tlinh h ti6n gui b6n bu6n 6n tlinh;

l5

(iiD He siS rut tiAn 6p dung aiSi vOi tidn gui b6n bu6n 6n dinh, ti6n gui b6n

bu6n kdm 6n tlinh tucrng tU nhu d5i voi ttrng lo4i tidn gti b6n 16;

b) Xdc ilinh doanh nghiQp nhd vd vira drt ilrtu HQn

(i) Doanh nghiQp nh6 vd vta tlt tti6u kiQn li doanh nghiQp tl6p (mg tft ci crlc

.

di6u ki6n sau:

• Kh6ng phai t6 chrlc tii chinh;
• Ld doanh nghiCp nh6 vd vira tluo. c xric tlinh theo quy tlinh cria ph6p lu$t vd

doanh nghiQp nh6 vd vira;

• T6ng sii du ti6n gui btnh qu6n trong thdng lidn kd tu6c thei ilii6m tinh    le

ry

LCR cria doanh nghiQpndy t4i chinh ngdn hang khOng qu6 30 t! tl6ng;

(ii) Ngtu hang st dgng tting sii Au ti6n gti binh qu.in trong th6ng li6n k6

tru6c thdi ti6m untr ti le LaR li t6ng s.i du ti6n gui cria doanh nghiQp tI6 cutii

m5i ngdy trong thdng lidn kd trudc chia cho t6ng sti ngiy trong th6ng tt6 tI6 phan

loei doanh nghiQp nh6 vd vira trong thtuig b6o crio;

(iii) Ngtur hdng c6 th6ng tin tI6 x6c ttinh doanh nghiQp nh6 vd vtra theo quy

tlinh cria ph6p luSt vd doanh nghi€p nh6 vd vtra tr€n co sd quy ttinh vd thdng tin

kh6ch hang phai cung cfu ttreo y6u cAu cta trlng san phAm, dich vp pht hqp voi

quy dinh ph6p lu{t, th6ng tin khac do kh6ch hang cung c6p theo th6a thufn ho{c

c6c ngu6n th6ng tin khdc (n6u c6).

Trudng hqp kh6ng c6 th0ng tin tI6 x6c tlinh doanh nghiQp thuQc doanh

nghiQp nhd vi vira ng&r hang khOng tlugc phdn lo4i doanh nghiQp tI6 vdo doanh

nghiQp nh6 vd vira.

Ti6n grfri hoSt ilQng ph{t sinh ttr cic hogt dQng thanh todn bi trir,

luu lcf vi quin lf ti6n m{t (clearing, custody, cash management activities)

a) Quy ifinh chung

(i) TiCn gui ho4t tlQng ph6t sinh tt c6c ho4t tlQng thanh todn bt tn), luu h1i

vd quan lf tiAn m{t h logi ti6n gur ph6t sinh tu c6c hoet tlQng thaoh to6n bt tru,

luu kf, qudn lj tidn m{t cua ng6n hiurg vi c6 y6u ciu kn6ch hing phai d{t cac, ky

qu! ho{c duy tri tiAn gui t4i ng6n heng d6 (sau tl6y ggi tit U ti6n gui ho4t ttQng);

(ii) C6c khoan ti6n gui ho4t <lQng 6p dUng hQ sti rut tidn ld25o/o;

(iii) Ngan hdng c6 th6 x6c dinh he si5 rut tiAn lon hon 2s%l&itidn gui ho4t

tlQng itiSn tir mQt sii it kh6c! hdng, gdy rui ro tfp trung theo quy tlinh nEi UE cria

ngdn hang khi thlrc hiQn ki6m tra stc chiu t\mg;

(iv) Si5 tiAn d{t coc, ky qui hoflc duy ni tidn gui tgi ngdn hang kh6c d6 ttrUc

hiQn thanh totu bU trir, luu lcf,vn quan lj ti6n m{t 6p d3ng hQ sd thu ti€n ld 0%,

tnt truong hqp quy dinh t?r tli€m b khoin 8 Mpc IV Phan

C Phg lyc niy;

(v) Hgat ttQng thanh totui br) trir ld mQt th6a thu{n dich vU cho ph6p khech

hang chuy€n ti6n (hoac chung khorin) gi6n

qua c6c

ti6p th6ng thanh vien tr.uc ti.ip

cria hQ th5ng thanh torin phqm

nQi ttla d6n nguoi nh4n cu5i-cung.

vi cria tro4i Aqng

l6

thanhlotui bt trtr thgc hiQn theo quy tlinh phrip luft vd gi6i h4n trong mQt hofu

mQt s6 ho4t tlQng sau:

• Truy€n tAi, d6i so6t vi xic nhAn lenh thanh to6n;
• Cung cdp th6u chi trong ngiy, tdi trg qua tl€m vd duy fi s6 du sau thanh

to6n;

• x6c dinh v! th6 thanh to6n trong ngny vn vi th6 thanh torirx cudi ctng;

(vi) Hget tlQng lyu lq; ld viQc cung c6p dlch vU bio quAn, b6o c6o, xtt lf tai

sdn ho{c h6 trg c6c yiiu tO vfln hdnh vd hanh chinh li6n quan tt6n c6c giao dich tii

chinh cua khdch hdng. Ph4m vi crla hogt tlQng luu ky thUc hi€n theo quy tl[nh phrip

luflt vd gi6i hqn trong mQt ho4c mQt sii ho4t ttQng sau:

• Thanh todn giao dich chung khodn;
• Chuy6n khotui thanh to6n theo thda thu6n;
• Xtf l)t tai stui b6o tlim;
• Cung c6p dich vU qudn lj ti6n mit li6n quan d6n hnr kf tdi sAn;
• Vi€c nh6n c6 tfc vdthu nh$p kh6c, xr! ly tllng kf, mua l4i cria kh6ch hang;

(vii) Hogt tlQng quan lf tiln m{t ld sin phArn, dich vU <Iugc cung c6p cho

kh6ch hang nhary quan lf ddng tiAn, tii s6n vi ng phdi tra, thFc hiQn c6c giao dlch

tii chinh cen thi6t cho hoet tt6ng li€n tgc cria kh6ch hdng. Pfum vi cria ho4t tlQng

qytur lf tidn m4t thUc hi€ntheo    tlinh ph6p luft vd gi6i h4n trong mQt ho{c m6t

iuy

s6 ho4t tlQng sau:

• Chuytin tidn *ranh to6n;
• Thu th$p vd t6ng hgp quf;
• ly bAng luong;

Quen

• Ki6m so6t vi€c giii ng6n ti6n;

(viii) Ti6n    hoat.tlQng tlugc b6o hi6m tidn grli hoin todn (n6u c6) thyc

Bir

hiQn x6c dinh he sii rut ti6n tuorg tg tiAn    b6n 16 5n dinh;

Bii

Dtlu nQn al filn gti trong cdc hoqt ilQng thanh todn bt tr},, luu h!, vd

Q

qudn    m$ itugc phdn logi vdo ttin gtiri ho$ ihAng

$ filn

(i) Ngen hang phii thgc hiQn c6c ho4t tlQng thanh to6.m bt tn), luu lci vA quin

lj tiAn mflt theo quy ttinh ph6p lu4t;

(ii) Kh6ch hang b6t buQc th6ng qua c6c snn phAm, dich vU md ngdn hang

nhu cAu ho4t tlQng blnh thucmg cua khrioh hing fiong 30 cung cdp d6 tlap ung

ngdy ti6p theo;

phii tlugc cung c6p theo mQt th6a thufn giiia (iii) CAc stui phAm, dich vp

gdm	quy <l!nh vt viQc ngdn hAng y6u cAu khriLch
ngan heng vn kh6cir hdng, bao	ca

qu} tri ti6n gui t4i ngdn hang <16 tl6 sti dung mQt

hang phai d{t cac, hj honc duy

snn phdnu dich vu cu th€;

t7

(iv) Vi€c ctr6m Out AOa thu{n phai tu6n theo mQt trong hai tli6u kiQn sau:

• C6 thoi gian th6ng b6o tr6n 30 ngdy trudc thdi tli6m dU ki6n ctr6m Out ttrOa

thu,in;

• Kh6ch hdng phdi chlu chi phi chuy6n eOi Oang t6    g6m chi phi giao

6ao

dich, cOng nghQ th6ng tin, ch5m dtrt som ho{c chi phi ph6p lf) n6u rut ti6n gui

ho4t tlQng trong vdng 30 ngay kri tUr thAi tliiim th6ng b6o rut ti6n. Chi phi ndy quy

ttlnh.cu th6 tong th6a thu{n giiia ngdn hdng va.th{ctr    t6i thi6u bang toin bO

lang

si5 tiAn Ei ttr tidn gui ho4t ttQng vn l0% ph6n s5 tidn gi5c cria ti6n gui hogt ttQng;

(v) Ift6ng phdi khoin ti6n grfi ph6t sinh tu ho4t tlQng ng6n hang d4i ry.

Ho4t tlQng ngdn hang tlai lf ld hoet tlQng tlugc hinh thanh tt viQc ngdn hdng

tt4i l;f (correspondent bank) t4i mQt qu5c gi4 vung Enh th6 nhfn ti6n    cria ngdn

eui

hdng y€u ciu (respondent bank) t4i mQt quSc gia" vUng lenh th6 khac di5 cung c6p

cric    vu thanh to6n, c6c dich vU kh6c nhdrn thgc hiQn c6c giao dich ngoai t€

dch

I

cno ngan nang yeu cau.

Dilu ktpn vi trtn gfti hogt ilQng

Q

(i) MQt khonn ti6n gui ho4t <I6.ng tlt di6u ki€n ld khoAn tiAn gui tl6p ung c6c

<Iidu kiQn sau:

• TiAn gui h kiSt qua ttr viQc nqdn hdmg cung cdp cac san phdm, dfch v9 cho

kh6ch hang, khOng    h khotui ti€n tlugc huy tlQng t€n thitrudng chl tI6 ki6m

fhni

thu nh{p tir Ei su6t;

• Ti6n gti tluqc. gifr tong c6c tii khoan cq th6 vi ap dung mrlc l6i su6t tien

gui kh6ng k, hen thap nhdt cta ng6n hang tI6;

(iD Nean hang vd kh6ch hang ph6i thdathu{n vd mrlc ti6n gui t5i t}ri6u phni

duy fl theo y6u cAu;

(iii) Ngtu hang nhfn tidn gui kh6ng tlugc.6p dSnS hQ sii rut ti6n ZSZ tl5i vOi

.

sii du tien gui hopt dQng wqt mrtc theo y€u cAu vd chffi srich s6n phim vd th6a

thuqn gita ngan hang voi khrich hang. Truong hqp ng6n hdng nh6n ti6n gui kh6ng

th6 x6c tlinh s5 du vugt mric y€u cAu thi toan b0 sii tidn gui tluo. c x6c tlinh ln

kh6ng tlt ttiAu kiQn vdr kh6ng tlugc 6p dUng hQ s6 rut tidn ZSX.

2.4. Ngudn v6n b6n bu6n kh6ng c6 bio dim dugc cung c6p b&i c6c

doanh nghiQp vir Chinh pht, ngin hing tru4g uong, t6 chrfrc c6ng l$p cfra

Chinh phrfi (PSEs) vi tO chrfrc tti chlnh qudc t5

a) X6c tlinh phpm vi:

(i) Ngu6n v6n tir doanh nghiQp (khOng phii doanh nghiQp nh6 vn wa tI[ tlidu

kiQn, tO chtic tii chinh);

(ii) Ngudn v5n tir Chinh phri, Chinh phri cric nudc, Ngiin hdmg Nhi nu6c,

ng6n hang trung uong cii.c nu6c; t6 chrlc tai chffi quiSc ti5; iac t6 ctr,i" khu vgc

cdng nu6c ngodi, Kho bac Nhd nu6c, Uy ban nhan den tinh, thanh ph5 tryc thuQc

18

Trung ucmg, ngAn hAng chinh s6ch, Bio hi6m tidn gui ViQtNam, BAo hi6m xi hQi

ViQtNam;

(iii) Ngu6n vi5n niy kh6ng bao gdm ti6n gui ho4t tlQng;

b) Ngu6n v5n theo tliiSm a khodn ndy, hQ sii rut ti6n ld 40%.

2.5. Ngudn v5n kh6ng c6 bio il6m khdc

a) Ngudn v6n kh6ng c6 beo dam kh6c kh6ng tluo. c phin lo4i vdo khodn 2.2,

kho6n 2.3 vi kho6.n 2.4 Mqc ndy;

b) H€ s6 rut tiAn ld 100%.

1. Ngudn v6n b{n bu6n c6 bio dim

3.1. Xdc ilinh ngudn v6n bin bu6n c6 bio tlf,m

Ngudn vdn btui bu6n c6 bAo tlim ld ngudn v6n d6p ung c6c ttidu kiQn sau:

a) Ngudn v6n b6n buOn tluqc th6 ch6p bEng Bi stui b6o tlim thuQc sd hitu

cta ngdn hang (bao gdm ci giao dich repo), k6 ci trong trudng hqp ph6 s6n, m6t

kh6 n[ng thanh to6n, thanh ly hoac t6i c6u nric;

b) Tni snn b6o tlnm phii lA tAi s6n tAi chinh, trt truong hgrp tliii tugng giao

dich ld Ngfln hnng Nhd nudc thl tii stui bAo darn thyc hiQn theo quy tllnh cria NgAn

hdng Nhd nu6c.

3.2. C{c togi ngudn v6n b6n bu6n c6 bio dtm

3.2.1. NguyAn tic chung

a) H€ s5 rut ti6n tei l,hotn3.2.2Muc ndy 6p dung e6i v6i c6c ngudn v5n b6n

bu6n tlang tluo. c b6o tl6m tei thdi di6m tinh t| 16 LCR;

b) Truimg hgrp ngdn hdng cam t6t ttr6 ctr6p beng nhi6u tAi s6n bio ttim cho

ci giao dich c6 thdi gian tt6o hen cdn lei dni hcm 30 ngdy vd thoi h4n cdn l4i tt

du6i 30 ngAy md k{r6ng ttr6 x6c tlinh chlnh x6c tii sin nio duqc sti dgng ttii bno

tlim cho crlc giao dich ndro, ng6n hang ap dgng nguyEn tlic c6c tdi san itugc 6p

dgng hQ s5 rut tiBn cao nh6t ktri tfnh t'y le LCR s€ tlugc srl dpng trudc cho c6c giao

dich c6 thdi gian tl6o h+n ngin ntrAt tnrOc.

3.2.2. Crfrc logt nguln udn bdn builn cd bdo itdm vd hQ sd rfi filn

tt6 s5 nit

C{c logi ngudn v6n b6n bu6n c6 bio tlf,m

ti6n

a) Ngudn v6n ttuq c bdo ttAm b6ng HQLA c6p I hoflc ngudn v5n

0o/o

tluo. c bdo tlAm trong giao dich voi Ng6n hing Nhd nudc

v6n ttuqc bio tl6m bturg HQLA c6p 2A    l5o/o

b) Ngudn

Ngudn v5n dugc bao dam blng tii sin tii chinh kh6c kh6ng c)

25o/o

phii    I holc HQLA c6p 2A trong giao dlch vdi

ld H    c6p

QLA

phti	Kho bac Nhi nu6c ho{c Uy ban nhan dan thh,

Chinh    ho&

l9

thdnh ph6 tryc thuQc Trung uong hoflc ngdn hang chinh s6ch ho{c

c6ng ty    lf tii stui cta c6c t6 chric t{n dtmg Viet Nam ho?c

Qutur

C6ng ty h6ch nhiQm hifu han Mua b6n ng ViQt Nam ho{c 86o

hiiim ti6n gui ViQt Nam ho[c Bao hi6m xd hQi Viet Nam ho{c tO

chric tii chlnh qu6c tii

d) Ngu6n v6n tluo. c bao tlAm bing chwrg kho6n <lim b6o beng th6

25o/o

ch6p nhi 0 (RMBS) thi tti6u ki€n thuQc HQLA c6p 28

tI) Ngu6n v6n tluo. c bio tlim bing c6c HQLA c6p 2Bbhilc	50o/o
e) Ngudn v5n dugc bio tlim bEng c6c tAi sdn tii chinh kh6c	100%

IV. Ddng ti6n ra c6 y6u cAu b6 sung

1. Ddng tiAn ra rdng tt cdc hgrp ddng ph{i sinh

L 1 . Nguy€n t6c khi tinh ddng ti6n ra tr) cr{c giao dich stui ptrAm ph6i sinh

a) Ng&r hing phni tinh to6n ddng tiAn vao vi ddng ti6n ra theo th6a thu{n

pht hqp voi quy tlinh phdp lu{t.

(i) Cric ddng tidn dugc tinh tr€n co sO rdng (net basis, trtc li ddng tiAn vao c6

th.i bU lltr vdi ddng ti6n ra) theo ttmg d5i t6c gao dich chi khi c6 mQt th6a thu4n

bU tru hai b6n tlt tti6u ki€n;

(ii) Ngtu hang khOng tluqc dua vdo c6c tfnh to6n niy c6c y6u cAu thanh

khoin ph6t sinh tt viQc gia ting nhu ciu tdi san bao dam do bi6n dQng gi6 thi

truong ho{c sU sUt giem gi6 tri tai san bno tlem tH ky qu};

b) Khi tinh ti le LCR quy VND, trong mQt giao dlch san phAm ph6i sinh

ngo4i h6i c[a mQt ki6ch hang md ngdn hang vd kh6ch hang thanh tofui cho nhau

toan bQ nghia vg theo th6a thufln trong ctng mQt ngiy, ngin hdng tluo. c btr tnl khi

tinh gi6 tr.i ddng tidn rdng k6 ce khi giao dich t16 khOng c.6 th6a thu6n bU fir hai

b6n ifii tli6u kiQn;

c) Trudng hqp khoin thanh torin cria giao dich sin phAm phfi sinh <Iugc thi5

ch6p beng HQLA dU ti€u chuAn vi ngdn hdng c6 quydn th6 ch6p    tii s6n b6o

[i

<tim ndy tli6 huy ttQng tiAn m{t tht ddng tiAn ra cria giao dich sin phdm ph6i sinh

tl6 tlugc x6c tlinh li ddng ti6n ra sau khi de tru di sii tidn mflt nh4n v6 ho4c gi6 tr!

HQLA dri ti6u chui.n de nhtu vOi h€    (mg;

s5 thanh khoan tuong

d) Ddng ti6n ra tu cac giao dlch san phim ph6i sinh kh6ng thuQc c6c tudng

hgp quy dinh t4r di6m a, b, c kho6n niy itugc x6c tlinh ld ddng tidn ra cta timg

giao dich tI6.

1.2. HQ siS rut ti€n cria ddng tiAn ra t4i khoan 1.1 Mgc ndy h 100%.

L3. Cric quyen chgn (options) co thri <Iuqc thtrc hiQn tong vdng	ngiy
30	fii5p

theo (bao g6m ct c6c quy6n chgn c6 ngdy tl6o han dai hon 30 ngiy nhung <Iuo. c

thUc hi-€n sfm hon 30 ngdy) phni giA ttinh ld sE tlugc thyc hiQn ktri quydn chon

niy tlang c6 loi cho ngudi mua quy€n chgn.

20

1.4. D6i v6i c6c giao dich c6 nghia vu giao nh{n Ai sdn tdi chinh, trong

truc,nq hap c6 th6 lga chgn ttr nhi6u loaildi sdn kh6c nhau, ngdn hang phei gie

dinh rfng tAi sdn c6 gi6 tri thanh khoan th6p nhSt (cheapest to deliver) sE duo..iri

dUng tI6 thanh to6n vi 6p dqng h6 s5 ttranh kho6n cria HQLA ho{c hQ s6 thanfr

ldroin]E25% d5i vdi c6c tii stui tii chinh kh6ng phai HQLA.

f6. niy phii tlugc rip dqng d6i xrmg cho cd ddng tiAn vdo vd ddng ti6n

Quy

ra (b€n c{ nghfa vU thanh to6n tlugc gie d[nh ld sE giao tii sAn c6 gi6 tri thanh

kno{n th6p nh6t), trt trudmg hqp c6 th6a thu{n giftic6c b€n vA nghia vq thanh

to6n phei giao mQt tii sin cU th6.

Trudmg hqp th.6a thufn cho ph6p ci hai hinh thrlc thanh totu (thanh to6n

.

btuig tai sdn ho[c bUng tidn m{t), thi c6 thi5 gin tlinh quyin chgn s6 duo. c thanh

to6n blng tiAn m{t.

1. YGu ciu tfnh to{n ddng ti6n ra b6 sung

2.1. Ddng ti6n ra b6 sung khi bi h9 bfc x6p hqng tin nhiQm

a) Ap dUng ddi vOi cac giao dlch c6 c6c tlidu khoin y€u cAu phai nQp th6m

tai sfui bio dar& rut c6c khoAn vay dg phdng, trA nq sdrn ho{c c6c didu khofui

tuong tg khi ng6n hdng (bao g6m cd ngdn hang mg cria chi nhdnh ng&r hang nudc

ngoni) bi he bflc tin nhi€m boi mQt doanh netu€p x6p h4ng tin nhi€m ttQc l{p;

b) Ngen hdng phai tffi th6m todn bO (100%) vdo ddng tidn ra tt5i v6i phAn

gi6 tri tluqc y€u ciu thgc hiQn kni ng6n htuig bi ha t5i <Ia 3 bgc trong x6p h4ng tin

nhiQm. Ngdn hang phai tl6nh gi6 anh hu&ng cria viQc b! ha bfc x6p hqng tin nhiQm

<I6n tii.sin beo.dem ky quf vn c6c tli6u khoin t4i hgp ttdng hm thay diSi quyen

th6 ch6p lai tl6i vdi tii sdn bio tlim kh6ng tluo.c t6ch biQt (non-segregated

collateral).

2.2.Dbtgtidn ra b5 sung li6n quan d6n khi nlng thay d6i gi6 tri tii stin

bio dlm tluCc    qui iI6 dim bio clic giao dich sin phAm phii sinh vi giao

W

dich khfc

a) Ap dpng d5i voi c6c giao dich y6u cAu kj qu! do gi6 tr! tdi sdn b6o dim

thay d6i theo gi6 tri thi trudng (mark-to-market) ho{c duo. c tinh to6n gi6    theo

fi

c6c d{l liQu th! truong (mark-to-model) vd ng6n hang st dlng tdi sAn bno tlim ln

tii stui tAi chinh md kh6ng phei h HQLA c6p t a6 ttdm b6o cho c6c giao dich;

b) Ng6n hing phni tinh th6m 20% gi|tri cria t6t cd tAi stui bAo ilim tl6 vdo

ddng tidnia, sau khi de tn) di gi6

tai s6n bAo dem nhAn ttugc tir e5i tac

fi    lvoi

tlidu ki€n tdi stui b6o ttnm nhfln tluqc tl6 kh6ng bi rdng buQc hofu kh6ng ph6t sinh

tu vi€c tl5i t6c thgc hiQn quyBn th6 ch6p lai).

(D Gi6 tr! tdi sin b6o <lAm    Gi6 tri danh nghia (notional amount) cria tdi s6n

=

b6o tlim x he s5 thanh khodn cria tii san bio dem.

Trong tl6, he s6 thanh khofui cta tAi sin b6o tlim <lugc x6c <I!nh nhu sau:

2l

• D6i v6i cric HQLA c6rp 2: H€ sli thanh khoan cria tdi san bao dem beng hQ

.

sli ttrantr khoan cria c6c HQLA <ftl ti6u chuAn ciip 2 tat Mgc III, Mgc IV Phen A

Php lpc ndry;

• Otii voi tdi sin tai chinh kh6c: He s6 thanh khoan cria tai san bAo ttnm ld

25o/o;

(ii) Truong hq,p tii sen b6o tlim tlugc hgch to6n vi theo ddi trong mQt tii

khoan lci quf ri6ng biQt (segregated margin account) thi chi c6 ttriS Uri tnr aOng

tiAn ra li€n quan d6n c6c kho6n thanh to6n tlugc ph6p bt trtr trong cring tii khodn

116 vi kh6ng tluo. c ph6p thyc hiQn b6t ki hinh thrlc bir rn) ndo kh6c (nhu btr rn)

ddng tdi sAn bdo t16m gita c6c A5i tac;.

2.3. Ddng ti6n ra b6 sung liOn quan tl6n tii sin bio ilim du thta kh6ng

ilugc tdch biQt mt ng0n hlng tlang niin gitr vi b6n A5i tt c6 quydn y6u cAu

thu h6i theo th6a thu$n

a) Ap dgng eiSi vOi giao dich tlugc bao tlim mi tai san bio tlim du thtra

kh6ng tlugc t6ch biet (non-segregated collateral) vd ph6n gi6 tri cua tii san b6o

tldm du thta <ti tinh vio danh mgc HQLA cta ng6n hdng vd c6 thri bi b€n d5i t6c

thu h6i b6t ki thdi rlitim ndro theo th6a thufln;

b) Ngen hdng phii tinh th6m toan b0 (100%) vdo ddng ti6n ra d6i v6i ph6n

gi6 tr! cua tii sdn bio tldrrn du thira kh6ng tluqc t6ch biQt.

2.4. Ddng tidn ra b6 sung li6n quan il5n tii sin b6o tlim phf,i kf qui theo

th6a thu$n nhung d6i t6c chua yGu ciu kf qui

Ngdn hang phai tinh th€m toin b0 vdo ddng tidn ra diii voi gi6 tr! cria tai stur

bdo tlim ph6i cung c6p theo th6a thu4n nhmg b6n O5i tlc v6n chua y€u cAu lo-i

quy.

2.5. Ddng tidn ra b6 sung liOn quan d5n thay e5l a;nt gi6 th! truong d5i

vfi cic giao dich sin phlm phfi sinh hoic giao dich khfc

a) Ap dgng O5i vOi giao dlch y6u cAu phei th6 ch6p (collateralisation) cho

c6c khoAn ch6nh lQch ktri phni dhh gi6 l4i theo thi trulng (mark-to-market) ho4c

tluoc tinh to6n gi6 tr! theo c6c dtr li6u thi trudng (markto-model);

b) Ng6n hang phii thyc hiQn nhu sau:

(i) Truong hqp khOng c6 th6athu{n bri tru hai b€n <Iri tli0u ki€n: Tinh th6m

todn b0 (100%) vdo ddng ti6n ra iltii v6i gi5 tri nghia vU phei thanh torin khi thUc

hi€n tlinh gi6lei;

(ii) Truong hgrp c6 th6a thuan bi fiU hai b€n ttri tfidu ki€n:

• Ng6n htuig tluqc tffi t€n co s0 gi6    rdng gita phdn gi6 tri ngliia vU phni

fi

thanh to6n vd ph6n gi6    tei san ilugc nhfn;

fi

• TrCn co sd ddng ti6n ra thutur tI6 thyc hiQn vi ddng ti€n vio thuan Aa tngc

hiQn d c6p dO danh mgc ttiu tu (portfolio-level), ng6n hang x6c tUnh gi6    tuyQt

fi

22

<t6i cria ddng tiAn hj qu! rdng l6n nh6t trong 30 ngdy tl6ph6t sinh trong 24 thtuig

[An kd tnroc tI6;

• Tinh th€m toan bO vdo ddng tiAn ra ttiii voi gi6 trl tuyet d5i c[a ddng ti6n

lcf qu! rdng l6n nhft trong 30 ngdy tld ph6t sinh trong 24 thdng liAn kd truOc ttO;

(iii) Trong trudmg hqp tgi tli6m b(ii) khoen ndy, ng6n hdng phii thuc hiQn 6

c6p dQ danh muc dAu tu (portfolio-level) khi thpc hiQn tinh fi lQ LCR nhrmg phii

theo d6i, qunn    dbng tiAn kf quf rdng d c6p dO d5i t6c theo quy tllnh nQi bQ cria

$

ng6n hdng.

V. Ddng tidn ra tir cam k6t ngo4i bing

1. Phgm vi tinh ddng tidn ra ttr cdc h4n mrtu cam k5t

t .l. Hgr mrlc cam t6t    g6m hqn mrlc tin dgng vd hgr mrlc thanh khonn)

@ao

td c6c th6a thufn ktr6ng ttr6 trUy ngang hofu hty ngang c6 diAu kiQn nhim cung

c6p viin vdo mQt thdi tti6m fong tuong lai cho kh6ch hdng me khrich hang c6

quydn nhrmg klh6ng bit buQc phii nrit v5n nong vdng 30 ngdy ti6p theo.

Hen mrlc cam k5t hriy ngang vd di6u ki€n thUc hiQn theo quy dinh khotui 3

Mgc ndy.

1.2. Gi6 tri cam kiSt ngoai bnng ld phan han mirc chua st dqng, chua giii

ngdn trong hgr mrlc da cam k6t trir <Ii ti6n m{t cria kh6ch hAng ky qu9 hoac phdn

ti HQLA ttt ti6u chu.in tli tlugc kh6ch hdng chuy6n giao quydn sd hitu cho ei6

ng&r hing sau khi nh6n vdi he s5 thanh khoAn niSu HQLA dU ti€u chuAn d6 chua

tlugc tinh vno gi6 tr!HQLA <Iri di6u kiQn.

1.3. H?n mric thanh khodn li c6c cam t6t tren mirc d6 thanh toan cho c6c

nghia vU ng hiQn rei ctla kh6ch hdng sE tISo han tong vdng 30 ngdy khi kh6ch

hdng kh6ng tfr6 ti6p tpc gia hgr nghiavg nq tl6.

fhin han mtc thanh khodn cdn lai mn ktlOnq duo. c srt dung di5 thanh to6n

cho mQt nghia vU nq hiQn tei cta kh6ch hdng thi phdn h4n m{rc tl6 tluo. c coi ld h4n

mtc tin dtmg vn 6p dUne h€ sii rut tidn *reo quy <linh khotui 1.5 MUc niy.

1.4. H4n mrlc tin dgng h phAn h4n mrlc chua st dgng, chua giii ng6n trong

h4n mrlc tl6 cam k6t cta th€ tin dgng, h4n mric c6p tln dtmg (tn) bao Enh ngdn

hdng) vd c6c h4n mrlc cam kiSt kh6c chua iluo. c nlt, srl dgng pht hgrp vdi mgc ttich

Hr6ch hdng <16 th6a thu6n v6i ng&r hdng, tn} hgr mtlc thanh khoAn quy tlinh tai

khoin L3 Mgc ndry.

1.5. HQ sti rut tiBn cua c6c hgr mtc cam k6t <tugc x6c t[nh nhu sau:

H€ s6 rrit ti6n

Ddi tuqrg    H4n mfr Hgn mf'c

tin dung thanh kholn

a) C6 nhin vd doanh nehi€p nh6 vivta ihi tli6u kiQn	5o/o	5%
b) Doanh nehi€p kh6ne ph6i tO chfc tii chinh	t0%	30o/o
c) Chtrh phri, Chinh phri nu6c ngodi, ngdn hang	l0o/o	30%

trung usng, c6c t6 chric c6ne l6p cua Ch(nh phri

23

n0 s5 r{t ti6n

D5i tupmg    Hgn mtc    Hgn mfc

tin dung thanh khoin

nuOc ngoii; Kl-ro b4c Nhd nudc, Uy ban nhan d:an

tinh, thanh ph5 tr.uc thuQc Trung uong, B6o hi6m

ti6n gui Vi€t Nam; t6 chrlc tai chtuh qu6c tii

d) T6 chrlc tin dgng, chi nh6nh ng6n hdng nudc    40Yo    40Yo

ngoai

<l) T6 chrlc tii chinh kh6c kh6ng phai ld t6 chric tin    40%    l00Yo

dtmg, chi nh6nh ng6n hing nudc ngodi

e) Crec diii tugng kh6c kh6ng thuQc tISi tuqng quy    l00o/o    l00o/o

dinh tai tliiim a" b, c, d, d kho6n ndy

1. Ddng ti6n ra tir nghia vg phii giii ng0n, thanh toln theo thda thu$n

2.1. D5i vdi c6c nghia vg theo th6a thufn phre,i gid,i ngdn, thanh to6n trong

vdng 30 ngiy ti6p theo cho c6c t6 chtc tdi chinh (bao g6m c6 Ng6n hdng Nhd

nudc), hQ s6 nit ti6n h 100%.

2.2. D6i v6i c6c nghia vU theo th6a thufn phni giii ng6n, thanh todn trong

vdng 30 ngdy tii5p theo cho c6c c6 nhtui vd c6c t6 chrlc khdc (khOng bao g6m t6

chrlc tii chinh), fiudng hqp t6ng ginfi cdc nghia    gr.r ngan, thanh to6n phai

W

thgc hiQn hong vdng 30 ngdy ti6p theo vuqt qu6 50% ti5nggi6tri ddng tidn vdo

trong 30 ngdy titip theo tt c6c nh6m kh6ch hang ndy thi ph6n ch6nh lQch duong

ttuqc ghi nhAn toan bQ vio ddng tiBn ra.

1. Ddng ti6n ra tir c{c nghia vg ng tidm An kh{c

3.1. C.6c nghia vg ngtidm An t<nac trong hgrp tl6ng (contractual) ho& cdc

nghia vg ti6m in phi hqp ddng (non-contactual), ph6t sinh khi xiy ra sg kiQn tin

dpng ho{c c6c sg kiQn kh6c c6 th6 khOng li6n quan sg kiQn thanh kho6n nhrmg

vhn c6 khd ndng gdy ra ddng ti6n r4 kh6ng ph&,i khoin mgc quy dinh t4r khotui I,

2 Mgc ndy, bao g6m:

a) Cac nghia vp ng tidm An ttreo hq,p ddng ld crlc nghia vu md ngdn hang c6

tr6ch nhiQm thgc hiQn    tr6n th6a thu{n nhrmg viQc giAi ng6n viin chl xiy ra khi

{ra

mQt su ki6n cU th.i (contingency) ph6t sinh trong fiong lai vd c6c th6a thu4n niy

phr) hqp vfi quy ilinh ph6p lu{t, bao g6m ci:

(i) Han mtc cam tiSt cO ttr6 trUy ngang v6 tli6u ki€n;

(iD C6c cOng cg tai tg thuong mai li c6c nghia vU li6n quan tgc tii5p di5n

viQc luu chuy6n hirrg h6a, cung c6p dich vu (nhu nhd thu chimg tir, nhd thu h6a

tlon nhQp khdu vir h6a tlon xuit kh6u; bao Enh vfn chuy€n);

(iii) C6c cam kiit ngo4i bing cua nghiQp vU bao Enh ng6n hang, bao

aU

.    lanh

thAu, b6o ltuih thgc hiQn hgrp ddng, trir c6ng cg tii trg thucmg mai tai tlii5m a(ii)

khodur niry;

(iv) Cam k6t cung c6p mQt cam kiSt ngo4i bdng khric tluo. c srl dpng pht hq,p

voi muc tlich cta kh6,ch hdng theo th6a thufn vOi ngdn hdng;

24

(v) C6c sdn phAm tU dQng tl6o hCn (autocallable notes), c6ng ca huy tlQng

v6n c6 co ch6 dr6o h4n dya tr6n c6c ngudng kich ho4t thi trudng (do ng6n hang

ph6t hinh);

b) C6c nghia vU tiAm 6n phi hq'p tl6ng ld c6c nghia vr,r khdng xu6t phet tir

cam k6t beng vAn bdn nhtmg ng6n hing v6n c6 khi ntuig phei    h5 trq tei

9ung.c6p

chffi tI6 bdo vQ uy tin hoflc duy trt hogt tlQng li€n doanh, g6p v5n, ttAu tu cria ngdn

hdrg;

c) Cam k6t ngo4i bang kh6c.

3.2. H€ sii rut tidn

a) O6i vdi c6c nghia vp quy ilinh tai di6m a(i) vd tli6m a(iv) khoAn 3.1 MUc

niy, hQ s5 rut ti6n ld 0%;

b) D6i v6i cac nghia vg quy tlinh tai di6m a(ii) khoan 3.1 Mgc niry, h€ sii rut

.

ti6n ld 3%;

c) D5i vdi c6c nghia vg quy tllnh tai di6m a(iii) vi tliilm a(v) Hronn 3.1 MUc

ndy, hQ si5 rut ti6n ln 5%;

d) D5i v6i c6c nghia vU quy dinh tai di6m b vi tli6m c khotui 3.1 Mgc niy,

hQ s5 rut ti6n do ng6n hang x6c tllnh dlra tr6n dft liQu llch srt d5i vdi timg lo4i

nghia vu vd s1r kiQn ph6p lj kfi6c c6 li€n quan.

3.3. Truong hqp nghia vu nq ti6m in ph6t sinh c6c s1r kiQn cu thiS kich ho4t

hqp d6ng theo th6a thufln vd c6 y6u cAu thgc hi€n thanh totui cta mQt trong s5 c6c

b€n li€n quan theo th6a thu$n nong vdng 30 ngdy ti6p theo, he sii nit ti6n h lO0%.

YI. C6c ddng ti6n ra theo th6a thufn kh{c

l. B6t k! ddng tidn ra ndo kh6c kh6ng thuQc c6c Mgc II, III, fV, V PhAn nny

md ng6n hnng phei thgc hiQn nghia vp theo th6a thu{n trong vdng 30 ngdy ti€p

theo d6u ph6i tlugc tinh vio ddng ti6n ra theo quy dinh tai Th0ng tu nly.

1. HQ s5 nit ti6n B lO0%.

25

VII. Bi6u m6u tinh    tiAn ra"

"Ddng

Giri tri ddng ti6n theo thni gian tl6n	Gi6 tri	NQi dung
han	ddng	hufng din t4i
tidn ra	Phg lgc niy

Ng,ay Ttr Ttr Tir

x6c tllnh

HQ s6

ti6p ngdy ngiy ngiy

theo

-i rong gra

rrit tidn

theo 2 8 15 mric iIQ

Muc    Ddng ti6n ra    tri.ddng

-r,	-,
tI6n	den	oen

rfri ro

ti6n ra

ngiy ngiy ngiy

7

14

30

(l)    (2)    (3)    (4)    (5):It(1)    (7):(s)x

(6)

*(4)l    (6)

I TiAn giri brin 16

1.1. Khoan 2 Mgc II

Ti6n grii 6n <Iinh 5%

Phen B

i    .    Khodn 3 Muc II

-.

t.2.    -.: tlen gur Kem on olnn    l006

PhAn B

2    Ngu6n v6n b6n bu6n kh6ng c6

bf,o tlf,m

2.t.    Ti6n sti ttr khdch hirne doanh

nghiQp nh6 vd vria tlt di6u kiQn

26

Giri tri ddng tidn theo thni gian tl6n	Gi6 tri	NQi dung
h?n	d.ong	hufng d6n t4i
ti6n ra	Phg lgc nAy

Ng,uy Ttr Ttr Tir

x6c tlinh

HQ sd

ti6p ngiy ngiy ngiy

theo r ong gla

rft ti6n

,

theo    8    15

mrtc tIQ

Muc    Ddng tidn ra    tri ddng

-t tI6n    oen    d6n

rii i ro

ti6n ra

ngiy ngiy ngiy

7

t4

30

(r)    (2)    (3)    (4)    (5)-It(1)    (7):(s)x

(6)

*(4)l    (6)

2.1.1.

Khoan 2.2 Myc

III Phan B ve

Tidn grii 6n tllnh    50{o

khoan 2 Mqc II

Phan B

Khoan.2.2 Mqc

III PhAn B vd

2.1.2. Ti6n grli k6m 6n dfnh    t0%

khoan 3 Myc II

Phan B

2.2. Kho6n 2.3 Mgc

Tidn grfi ho4t dQng 25Yo

III Phan B

2.3.

Ngudn v6n ttr doanh nghiQp vd

Khoan 2.4 Mqc

pht,    4lYo

Chinh

ngAn hdng trung

III Phen B

uong, t6 ch{rc c6ng l6p cta

21

Gi{ tri ddng titin theo thoi gian tl6n	Gi{ tri	NQi dung
h?n	ddng	huting din t4i
ti6n ra	Phg lgc niry

Ngiv Tr)r    Tt'    Ttr

xrlc ilinh

HQ s6

ti6p ngiy ngiy ngiry

theo r ong gla

rft ti6n

theo 2 8 15 mric tIQ

Muc    Ddng ti6n ra    tri ddng

-t oen    tliin    tI5n

rrii ro

tidn ra

ngiy ngay ngey

7	t4	30
(l)	(2)	(3)	(4)	(s)-It(1)	(7)-(s)x

(6)

*(4)l    (6)

Chinh pht vd t6 chuc tdi chinh

qu6c tC

2.4.    Ngudn v6n kh6ng c6 b6o dim    Kho6n 2.5 Mgc

1000

kh6c III Phdn B

3 Ngudn v5n b6n buOn c6 bio

tlim

3.1.	Ngu6n v6n dugc d6m b6o bing	Khoan 3.2.2a
HQLA c6p I hodc ngu6n v6n	MUc IU Phan B

0%

tlugc bio ddm trong giao dlch

vdi Ng6n hang Nhd nu6c

3.2.    Ngu6n vOn tluo. c cl6m bio bdng    Khoan 3.2.2b

150

HQLA cdp 2,{    Mgc III Phan B

28

Giri tri ddng ti6n theo thdi gian tl6n	Gi{ tri	NQi dung
hen	hufng d6n t4i

9^dog

tlen ra

Phg lgc nAy

Ngiy Ttr    Ttr    Tir

x5c tlinh

HQ sii

ti6p ngay ngiy ngiy

^1    theo

r ong gra rrit ti6n

,

theo    8    l5

mric iIQ

Muc	Ddng ti6n ra	tri ddng
-i	-,
oen	oen	oen

rrii ro

tidn ra

ngay ngAry ngay

7	L4	30
(r)	(2)	(3)	(4)	(s):I(l)	(7)=(s)x

(6)

*(4)l	(6)
3.3.	Ngu6n vt)n dugc <tAm b6o bing	Khodn 3.2.2c
tdi san tdi chinh khric trong giao	Mqc III Phan B

25Yo

dich vdi Chinh phri, Kho b4c

Nhd nu6c...

3.4.	Ngu6n v6n du-o. c b6o <lnm bing	Khoin 3.2.2d
chimg khorin tl6m b6o bdng th6	Mpc III Phan B

25Yo

ch6p nhd d (RMBS) thi tliAu ki€n

thuQc cdp 2B

3.5.    Ngu,}n viin <Iugc b6o <I6m bang    Khoin 3.2.2d

50,

c6c HQLA cdp2Bldtdc	Myc III PhAn B
3.6.	Ngu6n v5n dugc ttim b6o bing	Khoin 3.2.2e

100Yo

c6c tdi s6n tdi chinh kh6c    MUc III Phen B

29

Gi6 tri ddng tidn theo thli gian tISn

Gi6 tri

NQi dung

h?n    ddng    hufng din tqi

ti6n ra

Phg lgc niy

Ngiry Tir Tir TI

xic tlinh

HQ s6

ti6p ngiy ngdy ngay

theo

Tdng giri rft ti6n

theo 2 8 15 mr1c tIQ

Muc    Ddng ti6n ra    tri ddng

-,

d6n    d6n    oen

rti ro

ti6n ra

ngAry ngiy ngay

7	t4	30
(1)	(2)	(3)	(4)	(s)=t(r)	(7):(s)x

(6)

*(4)l    (6)

4	YOu cAu b6 sung
4.1.	Nhu cAu thanh khoan do khi	Khoirn 2.2 Mpc
ndng thay OOi gia tri tdi s6n b6o	20Yo	IV Phdn B

<I6m

4.2.    Kho6n 2.1 Muc

Ddng.tidn ra b6 sung khi bi ha

IV PhAn B

b4c x6p h4ng tin nhiQm 100%

4.3.	Ddng ti6n ra bti sung.do b6n dlii	Khoan 2.3 Muc
t6c c6 quy6n y6u c6u thu h6i	l00Yo	Mhan B

theo th6a thu0n

4.4.	Ddng tidn ra bi5 sung do phni kf	KhoAn 2.4 Mgc
qu! theo th6a.thu$n nhtmg diii	100%	IV PhAn B
t6c chua y€u cdu	qu!

\i

l0

Gi6 tri ddng tidn theo thtri gian tl6n	Gi6 tri	NQi dung
h?n	d.dng	hurimg d6n t4i
ti6n ra	Phg lgc niry

Ngiry Tir Tir Tir

xfc tl.inh

HQ sii

ti6p ngiy ngAry ngiy

theo

,,    T6ng gi6 rrit

ti6n

theo    8    15

mftc tIQ

Mgc    Ddng ti6n ra    tri.ddng

-t

tlSn    tt6n    oen

rri i ro

ti6n ra

ngAry ngdy ngiy

7	t4	30
(1)	(2)	(3)	(4)	(5):It(r)	(7):(s)x

(6)

*(4)l    (6)

4.5.

Ddng tidn ra b6 sung do thay d6i

Kho6n 2.5 Mgc

1000

dinh gi6 th! truong IV PhAn B

5 Ddng ti6n ra tir cam k6t ngo4i

b6ng

5.1.	H4n mrirc cam k6t chua sri	Khoin 1 Muc V
dung	Phin B
5.1.1	orii vOi kh6ch hang ban 16 vi	Khoan 1.5a
doanh nghiQp nh6 vd vtra thi	5Yo	Muc V PhAn B

tli6u kiQn

5.1 .2. Doanh nghigp kh6ng phdi t6    Khoan 1.5b

Han

chtc tdi chfnh    Mgc V Phdn B

mirc tin

3t

Gi6 tri ddng ti6n theo thoi gian tliin	Gi:l tr!	NQi dung
han	ddng	hudng d6n tai
ti6n ra	Phg lgc nhy

Ngiv Tr)r    Tit'    Tir

x6c {Iinh

HQ s5

ti5p ngay ngiy ngily

theo

T6ng gi6

rrit tidn

theo 2 8 15

mfrc iIQ

Muc    Ddng ti6n ra    tr!.ddng

-t

tI6n    den    d5n

rrli ro

ti6n ra

ngiy ngey ngiy

7	t4	30
(1)	(2)	(3)	(4)	(5):IKr)	(7):(s)x

(6)

(6)

=(4)l

dyng:

5.1 .3    Khoin 1.5c

r0%

Mqc V PhAn B

Chinh phri, ng6n hing trung

Han

uong, t6 chrlc tdi chinh qu6c tE

mfc

vd t6 chric c6ng l4p cria Chinh

thanh

pht

khoin:

30%

5.t.4. T6 chric tin dqng, chi nh6nh    Khoan 1.5d

40Yo

ng6n hang nudc ngoai	Muc V Ph6n B
5.1 .5.	Han	Khoan 1.5d

T6 chirc tii chinh kh6c (bao gdm

mrlc tin    Muc V Ph6n B

c6ng ty chring kho6n, b6o hitim,

dgng:

c6ng ty quan lf qu!)

40%

32

Gi6 tri ddng tidn theo thdi gian d5n	Gi6 tri	NQi dung
h?n	hurimg din

Qi

9dre

tren ra    Phg lgc niy

Ngnv Tir Tir Tir

x6c tlinh

HQ s5

ti6p ngay nghy ngAry

theo

.,    T6ng giri

rrit tidn

theo    8    l5

mrirc ilQ

Muc    Ddng ti6n ra    tr!.ddng

-t -x

den (len

tI6n rrfii ro

ti6n ra

ngiy ngiy ngay

7

t4

30

(l)    (2)    (3)    (4)    (s):It(1)    (7):(s)x

(6)

(6)

=(4)l

H?n

muc

thanh

khoin:

1000 .

5.1.6.	Kho6n 1.5e
Kh6ch hdng ld ctiii tuqng kh6c	100v,

Mr,rc V Phdn B

5.2.    Ddng tidn tir nghia vg gi6i

ng6n, thanh to6n theo th6a

thufn

5.2.1. OOi vOi c6c nghia vu theo th6a    Khoan 2.1 Mgc

1000/0 thu$n phdi gi6i ngAn,thanh to6n    V PhAn B

trong vdng 30 ngdy ti6p theo cho

33

Gi6 tri ddng tidn theo thoi gian tliin	Giri tri	NQi dung
h?n	d.ong	hudng dfrn t4i
ti€n ra	Phg lgc nhy

Ng),y Tif    TT    Ttr

x6c tllnh

HG s6

ti6p ngiy ngiy ngiy

theo

T6ng gi6 rrit tiAn

)

theo    8    15

mrlc tIQ

Muc    Ddng tiiin ra    tr! ddng

-A (len    oen

tI6n rri i ro

ti6n ra

ngiy ngiy ngiy

7	14	30
(1)	(2)	(3)	(4)	(s):rt(1)	(7):(s)x

(6)

*(4)l    (6)

c6c t6 chric tdi chinh (bao gdm

ci Ng6n hdng Nhd nudc)

5.2.2. Di5i vdi c6c nghia vu theo th6a	Khoin 2.2 Mgc
thufln phdi giii ng6n, thanh to6n	V Phan B

trong vdng 30 ngdy ti6p theo cho

l00Yo

c6c c6 nhAn vd c6c t6 chric kh6c

(kh6ng bao g6m t6 chrlc tii

chinh)

5.3.    Ddng ti6n ra til cic nghia vg

no tiAm An khdc

5.3. I .    Khoan 3.2a

C6c nghia vp ng ti6m An theo

0%

Muc V PhAn B hqp d6ng li c6c nghia v9 md

34

Giri tri ddng ti6n theo thiri gian il5n	Gi6 tri	NQi dung
h?n	ddng	huring d6n t4i
ti6n ra	Phg lgc niy

Ngiv Tir    Tir    Ttr

xdc ilinh

HQ s5

ti6p ngiy ngiy ngay

theo

,'    T6ng gi6

rrit ti6n

theo    8    15

mfc iIQ

Muc    Ddng tidn ra    tri ddng

(len -t

tI5n    tI5n

rrii ro

ti6n ra

ngiy ngiy nghy

7	t4	30
(1)	(2)	(3)	(4)	(s)-I(r)	(7):(s)x

(6)

(6)

"(4)l

ngdn hang c6 tr6ch nhiQm thyc

Khoan 3.2b

hiQn dga trdn th6a thu{n nhmg    3Yo

Mgc V PhAn B

^,(

viQc giii ngiin v6n chi xiy ra klri

mQt sU kiQn cu thti (contingency)

Khoan 3.2c

s%o

phiit sinh trong tuong lai

Muc V PhAn B

5.3.2. C6c nghia    tidm an phi hqp    Khoin 3.2d

4r

tl6ng ld ciic nghia vg kh6ng xudt	Muc V PhAn B
ph6t tir cam k6t bdn-g vin bin	Ng6n
nhmg ngdn hdng v6n c6 kh6	hang
ndng phii cung c6p h6 trq tdi	xilc
chinh tlti bAo v9 uy tin hoic duy	dinh

tri ho4t dQng li€n doanh, g6p

v6n, ddu tu cta ng6n hdng

35

Giri tri ddng tidn theo thiri gian tl6n	Gi6 tri	NQi dung
h?n	ddng	hurturg d6n tgi
tidn ra	Phg lgc niy

Ng."y Tir Ttr Tir

x6c tlinh

HQ s6

ti6p ngiy ngiy ngiy _,1

theo

r ong gra

rrit tidn

1 theo    8    15

mfrc iIQ

Muc    Ddng tidn ra    tri.ddng

-t	-t
(len	oen	den

rfri ro

ti6n ra

ngiy ngiy ngiy

7	t4	30
(1)	(2)	(3)	(4)	(5):It(1)	(7)-(s)x

(6)

*(4)l    (6)

5.3.3.	NgAn	Khodn 3.2d
hdng	Muc V Phin B

Cam kr5t ngo4i bing khric

x6c

dinh

.l	a	, .
5.3.4. Nghia vg no ti6m An phrit sinh sg	Khoan 3.3 MUc
kiQn cg ttri5 t<icfr ho4t hqp d6ng	100%	V Phan B

theo th6a thu$n

6    Ddng tidn ra rdng tir cic hqp    Khodn I Muc

100%

tldng phii sinh	IV Phdn B
7	Ddng ti6n ra theo th6a thuin	Muc VI PhAn B

lOlYo

khic

T6ng ddng ti6n ra

36

Cgt (1), (2),Q),(a), (5)_le phin s6du drir tlidu ki€n theo quy dinh tai Phq luc vir Th6ng tu niry ft€n bAng cAn Orii taittroan

.

kti tori'n t?i thdi diiSm cuOi m6i ngdy ch6t sii liQu b6o c6o duqc phdn lo4i tucrng ring theo thdi gian d6n h4n theo hqp tl6ng vd

theo thdi gian dy kitin khi x5c tlinh ddng ti6n ra theo nguyCn tic dugc huong d6n t4i PhU lqc vd Th6ng tu niy.

JI

PHAN C. DdNG TIEN vAo

I. Nguy6n tic ghi nhQn ddng ti6n vdo

1. Ng6n.hang ph6i ghi nhqn ddng tidn viro cria c6c khoan phii ddi theo th6a

thu{n (bao g6m c6 l6i (n€u c6)) trong thoi gian 30 ngdy ti6p theo th6a m6n c6c

tli6u ki€n nhu sau:

a) Khoan ph6i ddi tlugc phdn 1o4i ng nh6m.1 theo k6t qu6 phdn lo4i no sau

khi dd di6u chinh k6t qui ph6n lo4i ng, cam k6t ngo4i bang theo th6ng tin do

Trung t6m thdng tin tin dqng    gia Viet Nam cung c6p theo quy dinh cria

Qu6c

Ngdn hang Nhd nu6c vC ph6n lo4i tai san c6 trong ho4t tlQng cria ngdn hdng

thuong m4i, tO chfc tin dgng phi ngdn hang, chi nh6nh ngdn hing nudc ngodi

ho[c d5i vdi trudng hqp khoan phii ddi kh6ng thuQc ph4m vi phdn lo4i no theo

quy dinh cria NgAn hang Nhd nu6c, khrich hdng d5 thgc hiQn thanh torin tliy dt

ciic nghia vu d6n hqn theo th6a thu{n vir kh6ng phdi trich l{p dg phdng theo quy

dlnh ph6p luet diin thdi tti6m tinh t1i le LCR; vd

b) Khoan phAi tldi kh6ng thuQc truong hqp khoan phii ddi vd ng theo quy

dinh tai Th6ng tu s6l4l2025lTT-NHNN.

1. Cric ddng ti6n vio mang tinh ch6t di€u kiQn (contingent inflows) (bao g6m

cA cam k6t tt Nean hane Nhd nudc ho{c d6i t6c kh6c) kh6ng dugc tinh vdo dong

ti€n vdo. Truong hgp ng6n hang c6 quydn dugc thay th€ tdi san b6o dam le HQLA

bang HQLA kh6c c6 hQ sti thanh khoan th6p hcrn ho4c tdi sdn kh6ng phdi HQLA

ctng sE duoc coi ld ddng tidn vdo mang tinh di6u kien vd kh6ng dugc tinh vdo

ddng ti6n vdo.

1. Theo d6i ddng ti6n vdo t4p trung cta khrich hang kh6ng phii khrich hang

brin l€ v6i muc dich quan lj thanh khoan ei5 eam bao trang th6i thanh khoan kh6ng

qu6 phg thuQc vdo ddng ti6n vdo tu mQt ho4c mQt s5 cria kh6ch hang d6.

1. Trudng hqplgdn hang kh6ng c6 dricln cri xric dlnh sli tidn c6 khA ndng

thu dugc theo dg ki6n thi kh6ng tlugc tinh s6 ti6n ndy vdo ddng ti6n viro.

1. D6i vdi khoan phii ddi theo th6a thu4n c6 nhi6u kI han hi nq, thanh to6n

kh6c nhau thi ng6n hang c6n cri thdi h4n trd no thgc tC tung ky hqn tri ng, thanh

toan (bao g6m c6l6i (n6u c6)) cta khoin phii ddi d6 dC x6c tlfnh hQ s6 thu ti6n vd

tinh vdo ddng tidn vdo.

II. CAp tin dgng c6 bio tl6m biing tii sin tiri chinh, giao dich mua l4i

tlio nguqc (reverse repo)

1. Phpm vi tinh ddng tirin vdo

1.1. Ap dpng d6i v6i ciic khoan c6p tin dgng c6 b6o <Iim bnng tdi san tdi

chinh, giao dich mua l4i ct6o ngugc c6 thdi h4n cdn l4i tl5n 30 ngiy. EiSi vdi khoan

c6p tin dung c6 b6o dim bing tii sdn tdi chinh, ngdn hang phdi c6 quy6n thi5 ch6p

lai vd chri sd hfru cria tdi sin d6 kh0ng c6 quydn theo th6a thu4n tI6 rut tdi san

trong thdi gian 30 ngdy dugc ph6n lo4i vio Mpc niry.

t8

1.2. Khdng tinh viro ddng ti6n vdo tt6i vdi c6c khoan c6p tin dung c6 bdo

tl4m blng tei san tei chlnh, giao dich mua lai ttAo ngugc md giao dich tl6 cho phdp

kh6ch hang hoan tri sau 30 ngdy.

1. HQ s5 thu ti6n cria khoan c6p tin dung c6 bio ttim bang tdi s6n tii chinh,

giao dich mua lai tl6o ngugc nhu sau:

2.l. Giao dlch tluo. c b6o dim hopc srt dqng HQLA ttt ti6u chuAn c6p 1, h€

.

sr5 thu ti6n ld 0%.

2.2. Giao dich duqc b6o dim hoic srl dr,rng HQLA tlt ti6u chuAn cdp 2, hp

sii thu tidn tuong img vdi ttmg lo4i tdi san theo B6ng hQ sii thu ti€n t4i khodn 4

Mgc ndy.

2.3. Giao dich dugc b6o dim ho4c sri dqng tdi san tdi chinh md tdi san tl6

kh6ng phni thuQc danh mpc HQLA, he sti thu ti6n ld 100%.

1. Citc khoan c6p.tin dgng cho kh6ch hdng nhim mqc dich thyc hi€n cric vi

.

th6 giao dich c6 tldn b6y (margin loans khoAn cho vay kj qu!) cfing dugc coi lir

-

m6t hinh thric khoan c6p tin dung c6 b6o dtm bing tdi san tdi chinh, h€ sii thu ti6n

ld50%.

1. Bang hC sO thu ti6n

HG s6 thu

Loai tiri sin b6o dim

ti6n

a) Tdi san cdp 1 0%

b) TiisAn cilp2A t5%

c) Tdi san c6p 2B: RMBS d[ tli6u ki€n	25%
d) Tni san chp2B Tdi san kh6c	50%
d) Khoan cho vay kj qu!	50%
e) Tdi san bio ddm ln tdi san tai chinh kh6c	100Y.

III. H4n mric cam k5t

H4n mrlc tin.dgng, h4n mrlc thanh khoan md t6 chrlc kh6c cung c6p cho ngdn

hang, hQ s6 thu ti6n ld 0%.

IV. Cdc ddng ti6n vAo kh6c theo d6i t6c giao dich

1 . D(5i vdi tdt cir citc lo4i giao dich khd'c c6 b6o tl6m kh6ng thuQc quy dlnh

t4i Mgc II Phan ndy vd giao dlch khdng c6 b6o tlim, hQ sii thu ti6n ph6i dugc xilc

ttlnh theo quy dinh t4i Mqc niy, Mpc V, Mgc M Phdn ndy.

1. Khi xem xdt c6c khoin thanh toan tt khoan phii <ldi, ng6n hirng chi duoc

tinh cric ddng ti6n vio khi th6a min <ti€u ki€n t4i khoan I MUc I PhAn ndy. Ddng

ti6n vdo chi duoc ghi nhAn vdo ngdy muQn nh6t dua tr6n th6a thu4n v6i khrich

hang, d6i tac.

1. Ddng ti6n vdo tr) khoan cho vay co thd bi huy b6 theo th6a thuAn trong

vdng 30 ngdy khdng duoc tinh vdo ddng tidn vdo khi tinh t'i le LCR.

39

4..E5i v6i du ng phrit sinh tu cric han mtc tin dgng quay vdng md ng6n hang

cung cAp cho kh6ch hang, ngan hang phai gi6 dinh r6ng khoan cho vay trong h4n

mr?c c16 sE kh6ng ttuo. c tinh vdo ddng ti€n vdo vd h4n muc chua sri dgng sE dugc

tinh vao ddng ti6n ra theo quy dinh t+i khoan 1 Mpc V Ph6n B Phu luc niy.

Trudng hqp ngdn hang vd khrich hang c6 th6a thufn khoan thanh torin d6n

h4n trong vdng 30.ngdy thi nhirng khoan thanh torin ndy sE duo. c ghi nh$n ld ddng

ti6n vho theo hQ s6 thu ti6n quy tlinh khodn 5 vd khoan 6 Mgc ndy.

1. Cric khoan ph6i ddi (bao gdm.l6i vd c6c khod,n trn g6p) tu khrich hang b6n

16 vd doanh nghiQp nh6 vd vira t[i di€u kiQn, hQ s6 thu ti€n ld 50%.

1. C6c khoan phAi ddi (bao g6m l6i vd ciic khoin he g6p) tt khrich hang b6n

budn, trir truong hqp quy tlinh t4i khoan 7, 8, 9 Mgc nny, hQ s6 thu ti6n tl6i voi

tung tl6i tuqng kh6ch hing nhu sau:

a) H€ sii thu tidn ld IOO% dtii vdi cAc t6 chirc tdi chinh vd Ng6n hang Nhd

nu6c;

b) HQ si5 thu tidn la 50% d6i v6i c6c kA6ch hang biin bu6n, bao gdm:

(i) Doanh nghiQp kh6ng phei la tO chric tdi chinh;

(ii) Chinh phri, Chinh pht nudc ngodi; mp ba! Nhd nu6c, Uy ban nhen dan

tinh, thanh ph6 trgc thuQc Trung uong; Bio hi6m ti6n gti ViQt Nam;

(iii) T6 chric tiri chinh quSc t6;

(iv) Cric t6 chric c6ng l{p cta Chinh phri nudc ngodi;

(v) C6c t6 chirc kh6c.

1. Ddng ti6n vdo tt chimg khoin d6o h4n hong vdng 30 ngiry nhmg khdng

thuQc danh mgc HQLA <hi ti6u chudn, hQ s6 thu ti6n ld 100%.

Ngdn hang dugc ghi nh{n ddng tirin vdo tai khoan ndy di5i v6i s6 du phong

t6a duoc gi6i t6a theo quy dlnh ph6p lf vd theo th6a thu4n.

1. Cric khoin tidn grii ho4t <lQng t4i c6c t6 chfc tii chinh kh6c d6 phuc

ru

mgc <lich thanh to6n bt tni, luu kf vd quan ly ti6n m4t, hQ s5 thu ti€n ld 0% theo

nguy6n t6c x6c <tinh ti6n giri ho4t dQng:

a) Khi ngdn hang nh?n ti6n gui vir ngdn hang gti ti6n kh6ng x6c <Iinh tlugc

mric tidn gui t6i thi6u phai duy tri theo quy dinh tai di6m c(ii) kho6n 2.3 Mpc III

fnan n fng lgc ndy, ngdn hang gui ti6n rip dgng h9 sii thu ti6n ld 0% d5i v6i toirn

bQ si5 du tidn gui d6;

b) D6i voi pnan tiCn grii md ng6n hang nh4n ti6n grii vd ngdn hdng. grii ti6n

xric <l!nh ld "s6 du vuqt mrlc y6u c6u" theo th6a thuQn, ng6n hdng gti ti6n c6 th6

dugc rut trong vdng 30 rpdy vi khOng c6 th6a thu4n vd han ch6 rut ti6n v6i ng6n

hang nhQn ti€n grii, hQ sd thu ti€n ld 100%.

1. Khoan ti6n grii phrit sinh tir ho4t dQng ngdn hirng dai lj il€ phpc vg mgc

dich thanh to6Ln bi tru, luu ky vd quan ly ti€n mat duo. c coi ld ti€n gui ho4t dQng

40

tpi khoan 8 Mgc niy tltii voi ng6n hang gti ti€n khi tinh ddng tidn vdo, hQ sii thu ti6n li 0%, tru quy dinh tei di6m b khoan 8 Mgc niry.

V. Ddng ti6n vho tir cic c6ng cg phdi sinh

1. T6ng ddng ti6n viro rdng ttr c6c c6ng cU ph6i sinh, hQ s6 thu ti€n t00%.

Ddng tiAn vio vd ddng tiAn ra tt ph6i sinh ph6i ttugc tinh theo quy ttinh t4i khoin 1 Mpc IV Phan B Phy lUc ndy.

1. Truong hgrp c6ng cp ph6i sinh ttugc bio daln bang HQLA ctia ngdn hang,

ddng ti6n vio phrii.<lugc tinh sau khi trir di ddng ti6n ra tir nghiavg bdo dim theo thoa thu{n bAng ti€n m4t ho4c tdi san tdi chinh md ngdn hdng cAn phii cung c6p bO sung.

VI. Ddng ti6n vio khic

L Ddng tidn vdo li6n quan dlin doanh thu phi tii chinh kh6ng dugc tinh viro ddng ti€n vdo.

1. Doanh thu phi tdi chinh ld nhirng khoan thu kh6ng tri viQc cung c6p san

phdm, dlch vg cria ngdn hang vd khdng mang tinh ch6t thudng xuy6n (nhu thanh lj tai san, chuy6n nhuqng mang kinh doanh,...) vi c6c khodn thu kh6c trOn khodn mgc thu nhfp kh6c dugc x6c tlinh theo quy tllnh vd hQ thiing tdi khoan k6 tori,n cia c6c t6 chfc tin dUng.

4l

VII. Bi6u m6u tinh    ti6n vio"

"Ddng

Gi6 tri ddng ti6n theo thtri gian tl5n h4n    NQi dung

Gi:l tri

hurimg d6n

ddng ti6n

Ng,uv    Tn'    Tir    TA    HQ sii

t4i Phg lgc

viro x6c

ti6p ngdy ngnJ ngiy 15    thu

niy

Tiing gid tri

illnh theo

theo 2 dfin 8 al6n

il6n

tiitn

ddng ti6n vao mri'c tIQ rfri

Mgc Ddng titin vho

ngiy ngiy ngiy 30

ro

7	t4
(l)	(2)	(3)	(4)	(s):![(1)-	(7):(s)x(6)

(6)

(4)l

I    Khoin c6p tin dgng c6 b6o

il6m blng tdri sin tii chinh

ho{c giao dich mua l4i {Iio

ngu-crc (reverse repo)

1.1	Khoin 2.1 vd
Tdi sdn c6p 1	0%	khoan 4a Mr,rc

II Ph6n C

1.2.	Khoitn 2.2 vir
Tdi sin c6p2A	l5Yo	khoan 4b Muc

II PhAn C

1 .3.    Tdi sAn c6p 28

ltl

42

I J I	Khoan 2.2 vd
RMBS dn di6u ki6n	25%	khoin 4c Muc

II Phan C

1.3.2.	Khoitn 2.2 vit
Tdi san c6p 2B kh6c	50%	khoan 4d Mpc

II Phen C

1.4.	Khoan 3 vd
Khodn cho vay kj qu!	5jYo	khoan 4tl Mgc

II Phan C

1.5.	Khoin 2.3 vd
C6c tii san tdi chinh kh6c	1000/0	khoAn 4e Muc

II Phan C

.,

Hgn mtfrc tin dgng hofc    Msc III PhAn

thanh kho6n dugc cung cip

00

C

cho nglln hing b6o c6o

3    Khoin 8 Muc

Tiiin grfri ho4t ttQng

IV PhAn C

3.1 .    Khoan 8a

Ti6n gui hoat dQng t4i c6c t6 0%    MUc IV Phdn

chuc tdi chinh kh6c

C

43

3.2.    Khoin 8b

PhAn ti6n grii du thira dri di6u 100%    Myc IV Phdn

kiQn

C

4    Ti6n grti ph6t sinh tir ho4t

tlQng ngin hing tl4i lf

4.1.    TiAn grli tir ho4t dQng ngAn    Khoin 9 Mgc

l%o hang dai l!    IV PhAn C

T

4.2.    Phan ti6n grli du thta dri tli6u    Kho6n 9 Muc

l00Yo

ki6n	IV Phan C
5	C6c ddng ti6n viro theo tl6i	MUc IV Phin
titc	C
5. 1.	Khoin ti6n phii thu ttr kh6ch	Khoan 5 Muc
hang ban 16 vd doanh nghiQp	5jYo	IV PhAn C

nh6 vd vira thi <li€u kiQn

5.2.    Khoan ti6n ph6i thu.tir doanh

nghi€p, Chinh pht, t6 chrlc tdi

chinh qu6c tti, t6 chric c6ng l4p

cta Ch(nh phri

5.2.1 .    Ei6m b(D

Doanh nghiQp khdng phii t6 5lYo    Khoan 6 Mpc

chrlc tdi chinh

IV Phin C

44

5.2.2. Chinh pht; Kho bac Nhdr nu6c,	Di6m b(iD
Uy. ban nh6n d6n tinh, thdnh	khoin 6 Mgc

50Yo

ph6 tryc thu6c Trung uong;    IV PhAn C

86o hitim tiAn gui Viet Nam.

5.2.3.    Di6m b(iii),

b(iv), b(v)

Cric t6 chric kh6c    50%

khoin 6 Muc

IV Phan C

5.3.

Kho6n tidn phdi thu tu t6 chirc

Khorin 6a

tdi chinh vd NgAn hang Nhd    100%    Mgc IV PhAn

nu6c	C
6	Ddng ti6n viro rdng tir c6ng	Muc V PhAn C

100Yo cg phdi sinh

7    Ddng tidn vio tir chrturg    Khodn 7 Muc

khoin d6o h4n trong vdng 30

IV PhAn C

ngiy nhung chring kho6n    100Yo

kh0ng thuQc danh mgc

HQLA dt ti6u chuin

T6ng ddng tidn vio

COt (l), (2), (3), (4), (5) pla, s6 du &i <ildu ki6n theo quy illnh tai Php lpc vd Thdng tu ndy tr6n bang cdn tliii tdi la khoan kti torlur t4i thdi ttiiim cutii m6i ngdy chiit si5.li6u beo c6o duoc phdn lo4i tuong img theo thdi gian d6n h4n theo hqp

d6ng vd theo thdi gian dg kii5n khi x6c ttinh ddng ti6n vdo theo nguy6n tic tlugc huong dan t4i PhU h;c vd Th6ng tu niy.

g>-

ifi

i

HTIONG DAN C ACH    NGUON VON ON DIIIH RONG

a

(Kdm theo Thdng tu sd SQ.tzozonr-    ndm 2026 cila Th6ng d6c Ngdn hdng Nhd nudc)

rHAN A. cAu rHAN NGUON vON 6x olxn sAN co

I. Nguy6n t6c chung

l. NgAn hdng thgc hiQn phdn lo4i toAn bQ ng phAi tr6 vi v6n chi sd hiru tr6n b6o c6o tii chinh vd nhirng ph6n gi6 tr! kh6c

theo hudng d6n t4i Phu lpc ndy di5 x6c <linh he s6 ASF.

1. Gi|tri c6c kho6n muc thu6c v6n ty c6 vd ng ph6i tri x6c tlinh theo gi6 tri ghi s6 theo quy tlinh phrip luflt vd ti5 torin,

trtr c6c trulng hqp sau:

a) Giri tr! ng phrii sinh NSFR x6c <Iinh theo quy ttlnh tai Di6u 25 Thdng tu ndy;

b) Gi6 tr! ng ph6i tri thuQc c{p tdi sin vi ng phii trd phg thuQc quy dinh tei Di€u 26 Th6ng tu ndy;

c) Gi6 tr! c6c kho6n mgc vi5n tg c6 n€u t4i khoan 1.1,1.2 cria Bing he si5 ASF Muc II Phdn niy x6c dinh theo quy tlinh

t?i Th6ng tu s6 4ll2ol6lTT-NHNN ho{c Th6ng tu s6 L4/2O251TT-NHNN mi ngdn hdng ilang 6p dsng.

II. Bing he s5 AsF

H6 s6 ASF

Phin lo4i ng phii tr6 vir v6n chri s& htiu    Tt6    Kh6ng

Tri I

Khoin    (Ned" huy dQng duo. c phdn loai theo th* tu t* Kh6ng k] Duriti 6    th6ng il6n    xic ilinh

nim tr&

trdn xu6ng dudi)    hen    th6ng    dufi 1    iluqc k!

l0n

nim    han

I    V6n tq cri

a) D6i vdi ng6n hang 6p dung Th6ng tu s6

l4/2025/TT-NHNN, ciic khoin mgc tinh vdo v6n

1.1    l6i c6p I chua giim tru (Al1), vr5n b6 sung v5n    t00%

c6p I chua giim.trir (A21) theo quy tlinh t4i Phg

lgc I Th6ng tu s6 l4l2025lTT-NHNN trri di muc

2

HG s6 ASF

PhAn lo4i ng phii tri vir v6n chfr sO hiru    Til6    Khdng

Tir I

Khoin    (Ngu6n huy dQng duqc phAn bqi theo th* ttt tit Kh6ng ki Du&i 6    thfng d6n    x6c tlinh

n5m tr&

ffAn xu6ng dudi)    h?n    thing    duni 1    tluo. c k)

I0n

nim    hen

13, 14, 21 Phan A.I Phg luc I Th6ng tu s6

l4l2025ITT-NHNN.

b) D5i vdi ng6n hang rip dgng Th6ng tu s6

4112016/TT-NHNN, c6c khoirn mqc tinh vdo v6n

c6p I (Al) theo quy dinh t4i Phg lgc I Th6ng tu

qttzorcnt-NHNN	phAn
s6	trir di msc 9, 10	A.I

Phu luc I Th6ng tu s6 4||2O|6/TT-NHNN.

a) Ddi vdi ngAn hang 6p    Th6ng tu s6

_dgng

l4l2025lTT-NHNN, v6n cAp 2 chua gi6m tru

(Bl) theo quy ttinh t4i Phq lgc I Th6ng tu s6

14I2025/TT-NHNN tru tti mgc 26,27 Phdn A.l

Phg lgc I Th6ng tt s6 \4|2O25/TT-NHNN.

b) D6i v6i ngAn hang 6p.dgng Th6ng tu s6

4I/2016/TT-NHNN, v6n cdp 2 (Bl) theo quy

<tinh tai Phu luc I Th6ng tu s6 4112016lTl-

1.2.    NHNN trtr tli mgc 12, 13, 17,18 PhAn A.I Phg    00h    50%    1000    100Yo

lpc I Th6ng Iu sO 41l20l6lTl-NHNN.

c) Gi6 tr! c6c khoAn mgc v6n c6p 2 tluo. c xiic tllnh

theo nguy6n t6c:

• Gi6 tri cta c6c ng thri cAp tinh vdo Vdn cAp 2

kh6ng bf kh6u tru theo thdi h4n cdn l4i;

• l00o/o sii du Dg phdng chung a6 tinn eSf' O5i

qtDOrcfft-

v6i ngAn hang 6p dgng Th6ng tu sO

NHNN vd ng6n hang 6p dqng phuong ph6p ti€u

3

HO s5 ASF

PhAn lo4i ng phii tri vi v5n chri s& hiiu    Ttr 6    Kh6ng

Tir I

Khoin    (Ngu6n huy dQng duqc phdn loqi theo th* h.r tir Kh6ng k) Ducri 6    th6ng d5n    x6c {Iinh

nim tr0

tuAn xu6ng dudi)    h?n    thdng    ducri I    tlugc k)

l€n

nim    han

chuAn theo quy dlnh t4i Th6ng tu s6 l4l2}25lTl-

NHNN.

• Gi6 tr! v6n c6p 2 phii thgc hiQn nhAn hQ s5 aSr

tru6c khi trt di 100% giittricec khoan mgc bi trtr

n6u t4i dii5m a., b khoAn l.2Bingnity.

C6c c6ng cu v5n chri sd hiiu kh6c kh6ng thuQc

1.3.    0o/"    00/o    50%    100%    100%

khoan 1.1 vdkhoAn l.2Bangndy.

Nq phdi tr6 thuQc c{p tdi sAn vd nq phii trd phg ,, thuQc quy dlnh tgi tli6m b khoan 2 Di6u 26 Th6ng    00/o    l%o    oo    0Yo

tu niry.

Phdn ch6nh lQch duong gitra Nq ph6i sinh NSFR

3    vd Tdi san phrii sinh NSFR theo quy <Iinh t4i <Iitim    OYo

a kho6n 5 Ei6u 25 Th6ng tu ndy.

Nq phii tr6 ph6t sinh t4i ngdy giao dich (trade

date payables) viQc mua c6ng cy tdi chinh, ngopi

tQ ho{c hdng h6a (trtr giao dich san phAm ph6i

sinh, giao dlch repo vd reverse repo) nhung chua

thanh to6Ln vd <I6p tmg m6t trong c6c didu kiQn 4    0%

sau:

• DU kitin sE duoc thanh to6n theo thdi hgn thanh

torin cria ph6p luflt c6 li6n quan;

• Dugc thanh torin khOng thanh c6ng nhtmg dy

kii5n v6n sE dugc thyc hiQn.

5    Thuti thu nhQp holn l4i ph6i tr6    l%o    0%    5001(    t00%    0%

4

HG s6 ASF'

Phin lo4i nq phii tri vi v5n chfr s& h0u    Ttr 6    Kh6ng

Ttr 1

Kho6n (Ngu6n huy dQng duqc phdn loqi theo th* try ti Khdng k) Du6ri 6

thfng tl6n x6c dinh

nim tr&

trAn xu6ng dudi)    hen    th6ng    dudi I    tluqc k!

lGn

nim    h?n

6

Huy dQng v6n tir ngu6n ph6t hdnh tr6i phiiiu

lYo

50o/o

100%

I

Ngudn huy dQng tir Chinh pnrfi; Ctrinn pnii *rO" .E"ai;16 chrlrc c6ng l$p cta Chin h phfr (PSEs) nufc

1    ngoii; t0 chric tii chinh qu6c t5; Kho b4c Nhir nudc; Uy ban nhin dAn tinh, thinh ph5 irgc thuQc Trung

uong, 86o hi6m tiiin gfri ViQt Nam, 86o hi6m xii hQi ViQt Nam.

Ti6n gti ho4t ttQng theo quy dinh t4i khoin 2.3

7.1.    50o/o    50Yo    500    1000

MUc III Phan B PhU lUc I kdm theo Th6ng tu niy

7.2.	Ti€n gti kh6ng phii ti€n grii ho4t ttQng	50%	5OYo	5OYo	1000a
l.i.	C6c ngu6n huy dQng kh6c	5UYo	5l%o	100Yo
8	Ngu6n huy tlQng tir Ngin hirng NhA nudc, ng6n hing trung ucrng nudc ngohi

Ti€n grli ho4t tlQng theo quy dinh tai khoin 2.3

8.1.    50Yo    s0v,    50y,    100Yo

MUc III Phan B PhU lUc I kdm theo Th6ng tu ndy

8.2.	Ti6n grii kh6ng phAi ti6n grii hoat <IQng	UYo	00/o	500/o	100%
8.3.	C6c ngu6n huy <IQng kh6c	lYo	5OYo	l00Yo

9 Ngu6n v5n tir kh6ch hhng bdn 16

9.1. Tiin g&i bdn ti 6n illnh

Ti€n grii c6 kj, h4n, kh6ng dugc rrit tru6c han

hoflc ti,]n grii duqc nit tru6c h4n quy dinh tai

9.1.1.    9s%o    95Yo    100Y.

di€m a(iii) kho6n 4 Mgc I Phdn B Phq h,rc I kdm

theo Th6ng tu ndy.

Ti6n gti c6 kj,h4n, dugc nit trudc hqn kh6ng

9.1 .2.    95o/o    95Yo    95%

thudc trudng hqp t4i khoan 9.1 .l BAng ndy.

9. 1.3.	Ti6n gui kh6ng kj, han	95%
9.2.	Tiin g&i bdn li kdm 6n itlnh

5

HC sd ASF

Ph6n lo3i nq phii tri vir v6n chri s& hiiu    Tt6    Kh6ng

Tir I

Kho:in    dQng ctrqc phdn loqi theo th* tv t* Khdng k! Dudi 6    th6ng il6n    xic tlinh

Q'lgu6n huy

n5m tr&

tr€n xu6ng dudi)    hen    th6ng    dufi I    tlu-oc k)

l6n

nIm    han

Tidn grii c6 k! h4n, kh6ng dugc nit trudc h4n

hodc <tugc rrit tru6c h4n quy tlinh t4i di€m a(iii)

9.2.1.    9UYo    9j%o    100Yo

kho6n 4 Mpc I PhAn B Phrl lgc I kdm theo Th6ng

tu niry.

Tidn gui c6 lcj,h4n, duoc nit trudc h4n khdng

9.2.2.    900    9lYo    9l%o

thuQc trudng hqp t4i khoan 9 .2.1 Btng niry .

9.2.3.	Ti6n eui kh6ne lcj,han	90%
9.3.	Nguin v6n vay vd nl phdi ttd khtic	l%o	500	100%
10	Ngudn v6n tir doanh nghiQp nh6 vir vira di tli6u kiQn

".1

10.1.    -.: I ten gtt on dlnn

Ti6n grii c6 kj, h4n, khdng duqc nit tru6c h?n

ho4c ti6n gr?i ttugc nit tru6c h4n quy tlinh tei

10.1.1.    95%    95Yr    l00Yo

di€m a(iii) khoan 4 Mgc I PhAn B PhU lqc I kdm

theo Thdng tu ndy.

Ti€n grli c6 kj,h4n, tlugc rut trudc h4n kh6ng

10.1.2.    95%    95Yo    95%

thuQc trudng hqp t4i khoan 10.1.1 Bang niy.

10.1.3.    Ti€n grii khdng kj,h4n    95%

I

10.2.    Tiin sti kem 6n itinh

Ti€n gui c6 kj, h4n, khdng tlugc rut tru6c h4n

ho{c tlugc rrit trudc h?n quy rlinh t4i tli6m a(iii)

10.2.1.    90%    90%    100%

khoin 4 MUc I Ph6n B PhU lqc I kdm theo Th6ng

tu ndy.

Ti6n grli c6 kj, h4n, duoc rft tru6c h4n kh6ng

t0.2.2.    90Y"    90%    90%

thuOc trulng hop tai kho6n 10.2.1 Bing niy.

6

Ho sii AsF

PhAn lo4i nq phii tr6 vir v6n cht sO hi?u    Tt6    Kh0ng

Tri I

Khoiin    (I'lgu6n huy dQng dtqc phAn bqi theo thti tv ti Kh6ng k) Dudi 6    thring tI6n    x6c ilinh

nEm tr&

tuAn xu6ng dubi)    hen    thdng    dudi I    tluqc k]

lGn

niim	han
10_2.3.	Ti6n grii kh6ng k] h4n	9UYo

TI

j%o

10.3.	Nguin vdn vay vi n{ phdi tA khdc	50%	t00%
ll	Ngudn huy tlQne tir t6 chrlrc thi chinh

Ti€n gui hoqt tlQng theo quy dinh tai khoin 2.3

ll.l    s0%    500A    50%    1000

Mqc III PhAn B Phu luc I kdm theo Th6ng tu ndy.

Ngudn huy ttQng tir c6c t6 chfc tin d,rng,rchi

1t.2.    00/o    00/o    5UYo    1000/0

nhrinh ng6n hdng nu6c ngodi

11.3 Ngu6n huy <lQng tir c5c t6 chrlc tii chinh khric OYo OYo 50% to0%

t2    Ngu6n huy tlQng tir doanh nghiQp kh6ng ph6i lir t5 chrfrc tiri chinh

Ti6n gui hoat tlQng theo quy tllnh t4i khodn 2.3

12.1.    50o/o    50%    50%    100%

MUc III Ph6n B PhU luc I kdm theo Th6ng tu ndy.

12.2"	Ti6n grli kh6ng phni ti6n grii hoat tlQng	5iYo	5OYo	500	l00Yo
12.3.	C6c ngu6n huy tlQng kh6c	500	500	1000/0
13	Ngu6n huy ilQng tir t6 chric khrlc

Ti6n grii ho4t dQng theo quy tllnh ai khodn 2.3

I 1 I    50%    50%    50%    t00%

Mgc III PhAn B PhU hc I kdm theo Th6ng tu niy.

13.2.    Ti6n grii khdng phii ti6n    hoat dQng    0%    lYo    5OYo    100%

eti

13.3.	Ciic ngu6n huy d6ng kh6c	0%	50%	100%
t4	Nghia vg nq phii tri vir v6n chii s& hiru kh:lc
14.1.	Nq phdi tri vd vdn kh6c c6 kj, h4n cu th6	l%o	50y:o	l00Yo

Nq phii trirrd v6n khric kh6ng x6c dinh dugc kj,

hen cu th6, bao gdm ci vi th6 biin (short

14.2.    0%

positions) vd vf thiS khdng c6 ngdy tltin han (open

maturilr position).cia hqp d6ng.

7

pHAN    pHAN

B. cAu    NGUON v6N 6N orNn vtu cAu

I. NguyCn t6c chung

l. Ng6n hang thpc hiQn ph6n lo4i todn bQ tdi sdn trdn b6o c6o tdi chinh, cam ktit ngo4i bang vd nhftng phAn giri tri kh6c

ptru theo hu6ng A5n tai    lqc ndy <I€ x6c ttinh he s6 RSF.

1. Gi|rri c6c khodrn mpc x6c dlnh theo gi6 tr! ghi s6 theo quy tllnh ph6p lu{t vd k6 to,in (E gi6 tr! sau khi d6 trir tli c6c

khoan dg phdng cg thti, hao mdn tdi sAn vir c6c khoAn giim tru kh6c theo quy tllnh ph6p lu4t vC ki5 torin (niiu c6)), trtr cric

trudng hqp sau:

a) Gi6 tr! tdi san ph6i sinh NSFR xric tlinh theo quy <I!nh t4i Didu 25 Th6ng tu ndy.

b) Gi6 tr! tdi san thuQc c{p tii san vd ng phdi tr6 phg thuQc quy tllnh t4i Didu 26 Th6ng tu ndy.

c) C6c khoan giam trt kh6i v6n tu c6 bao gdm: Mr,rc ll,12, 15,16, 17,18,22,28,29 Phan A.I Phu luc I Th6ng tu sti

l4l2025lTT-NHNN xric tlinh gi6 tri theo quy ttinh t4i Th6ng tu s6 l4l2025lTT-NHNN; Mpc 8, 19,20,22,23,24,25 Phan A.I

qt

Phu luc I Thong fi s5 4u2o16lTT-NHNN x6c dlnh gi6 tri theo quy dinh t4i Th6ng tu s6    DoL6ITT-NHNN.

ptrU d) Gi6 tri khoin cam ktSt ngopi bing ld phin gi6 tr! h4n mitc cam k6t chua sri dgng theo hu6ng a6n tai    lqc ndy.

1. Ng6n hdng phii x6c tllnh khoan phAi ildi vd ng theo quy tlinh tai Th6ng tu sO T1ZOZSIT-I-NHNN (bao g6m cd ngdn

qnOrcft-NHNN

hang dang 6p dqng Th6ng tu s6    ho4c ng6n hang 6p dung phuong ph6p ti6u chudn theo quy dinh t4i Th6ng

ts s6 1 4/2025 /TT-NHNN).

II. Bing trQ si5 nsr

HG sO RSF

Phin lo4i tiri sin, nhii'ng phin gi6 tri tluqc tinh

Kh6ng x6c

Khoin

b5 sung vir cam k6t ngo4i bing

Kh6ng    Dutri 6 Tir 6 thrlng il5n Tir I nim

tlinh iluqc

(Phdn toqi theo th* ttr tb ffAn xu6ng dudi)

kI hen thring dufi 1 nIm tr0 l6n

ki han

Tiri sin tr6n b6o crlo tinh hinh tiri chinh, trong d6 tat ca c6c tdi san tir Khoan A.4 ddn A.20 cta Bing ndy ld tdi san kh6ng

A

bi rang buQc.

I    Kho6n phii ddi vd ng    to0%

8

HG sd RSF

Phin lo4i tiri s6n, nh[ing p,hin gi6 tri iluqc tinh

Kh6ng x6c

Khoin    b6 sung vi cam k6t ngo4i bing

Kh6ng Duoi 6 Tir 6 thdng il6n Tir I ntrm

ilinh ilu-nc

(Phdn loqi theo tht? tqr th trAn xudng dudi) k! h4n th6ng ducri I nlm tr& l6n

ki han

Tdi san tdi chinh tlugc su dgng ldm tdi san kj qu! ban

tlAu cho hqp ddng phrli sinh.

85%	8s%o
2	Khi tdi san tdi chinh ndy	trulng	ho{c	hoic	85%oholc 100oh	100%	100%
thuQc	hgrp c6 hQ sti
RSF cao hon 85%, ng6n hdng ph6i rip dung he s6 RSF	IOOYI	10oo/o

cao hon t16.

50% ho4c hQ sii

Hg s6 RSF theo    RSF cao hon

T6t ca tdi san b! rdng buQc ho4c tdi san bl rdng bu6c

quy dlnh t4i dirSm c theo quy <l!nh t4i

3    md khdch hang c6 quydn theo th6a thudn c6 thti ldm    100o/o    1000

khoan 4 Eidu24 tti€m b(ii) kho6n

viQc thay d6i thdi gian b! rang bu6c cdn l4i.

Th6ng tu ndy.    4 Didu 24 Th6ng

tu niy

Tdi san thuQc cdp tdi sin vd n<r phdi tri php thuQc quy

4    0V.    0%    OY.    0%

tlinh tai Ei6u 26 Th6ng tu ndy.

Ph6n ch€nh l6ch duong gita Tdi san ph6i sinh NSFR

5    vd Ng ph6i sinh NSFR theo quy ttinh tgi tli6m b khoan    100o/o

5 Di6u 25 Th6ng tu ndy.

Khoan phii thu ph6t sinh t4i ngdy giao dlch (trade

date receivables) viQc brin c6ng cu tdi chinh, ngo4i tQ

6    ho{c hdng h6a (trt giao dich san phAm phrii sinh, giao    0Yo

dich repo vd reverse repo) nhtmg chua duo. c thanh

torin vd khi ddp ung c6c di€u kiOn sau:

o

HG s5 RsF'

PhAn lo4i tiri sin, nhilng phAn gi6 tri tluqc tinh

Kh6ng x6c

Khoiin

b6 sung vi cam k6t ngo4i bing

Khdng    Dutli 6 Tt 6 th6ng tl6n Tir I nIm

tlinh tluqc

(PhAn bqi theo thu ttr tir trAn xu6ng dudi) ki han th6ng duriri I nim tr& l6n

ki hen

• Dg ki6n sE duoc thanh torin theo thdi h4n thanh to6n

cua phrip ludt co li€n quan;

• Thgc hiQn kh6ng thdnh cdng nhrmg v5n dp kitin sc

tluqc thgc hiQn.

Khoan gi6m trri kh6i v5n ty c6 theo quy tllnh cta

Thi5ng d5c Ngin hdng Nhd nu6c ve    t9 an todn v6n

6,

md ngAn hang dang 6p dqng, bao gdm nhiing tdi sin

sau:

Otii vOi ngAn hang 5p dqng Th6ng tu s6

7    l00Yo    1000    l00Yo    100%

l4l2025lm-NHNN: Msc 11, 12, 16,29 Phen A.I

Phu luc I Th6ng tu s6 !412OI51TT-NHNN;

o6i vOi ng6n hang 6p dgng Th6ng tu s6

4ll2016/TT-NHNN: Muc 8, 19,22,,23 Phdn A.I PhU

lsc I Th6ng tv s6 4V2OL6ITT-NHNN.

8	Tiri sin c6 tinh thanh khoin cao theo Di6u 19 Th6ng tu nhy
8.1.	Ti6n m4t	OYo

Ti6n grii dg trr bit buQc (bao g6m ci phAn tiAn grii

8.2.    o%

vugt dp trir bdt buQc) t4i Ng6n hang Nhi nudc

HQLA do Ngdn hdng Nhd nudc phrit hdnh vir c6 thdi

8.3.    00/o    0o/o

h4n cdn l+i duOi 6 thang

l0

He s6 RsF

PhAn logi tiri sin, nhfrng pfrin gi6 tri tlu-crc tinh

Kh6ng xric

Khoin b6 sung vir cam k5t ngo4i b6ng

Khdng Duriti 6 Tir 6 th6ng il5n Tir I nIm

ilinh ilugc

(PhAn bqi theo thti ttr ti ffAn xuiing dudi)

ki hen thdng duni I nIm tr& lGn

ki han

HQLA cAp 1 theo quy dinh t4i Mqc II than A Phu lUc

8.4.    I kdm theo Th6ng tu niry, tru khoan 8.1, 8.2, 8.3 BAng    5%    5o/o    5%    5%

nay.

HQLA c6p 2A theo quy ttinh t4i Mgc Itr Phan A PhU

8.5.    150/o    t5%    t5%    t5%

lgc I kdm theo Th6ng tu niy.

HQLA c6p 28 theo quy ttinh tai Mpc IV PhAn A Phg

8.6.    5UYo    5Oo/o    50%    50%

lqc I kdm theo Th6ng tu ndy.

Kloan phdi tldi Chinh pht, Chinh pht nudc ngodi,

Kho bqc Nhd nudc, Uy ban nh6n den tinh, thdnh ph6

9    truc thuQc Trung uong, 86o hi6m ti6n gti ViQt Nam,    50%    500/o    65%

BAo hi6m xd h6i ViQt Nam vir t6 chric c6ng lfp cria

Chinh phri nu6c ngoiri.

l0    Khoin phii ttdi NgAn hirng Nhir nurfc, ngin hing trung uong nu0c ngoii

I 0 I

Khoin phdi ddi Ng6n hang Nhd nudc

0%

5lYo

65%

lo*

Khoan ph6i tldi ngdn hang trung uong nu6c ngodi c6

hQ s6 rui ro tin dgng tt 35% tr0 xuiing theo quy itlnh

10.2.    00/o    0010    500/o    65%

c0a Th6ng d6c Ng6n hang Nhd nu6c vA fi le an toan

v6n mir ng6n hang dang rip dgng.

Khoan phai tldi ngAn hang trung uong nudc ngodi, trir

10.3.    0o/o    0o/o    50o/o    85o/o

khoan 10.2 B6ng ndy.

u Chf'ng khodn

ll

H6 sii RSF

PhAn lo4i tlri sin, nhttng phAn gi6 tr! tlu-oc tinh

Kh6ng xric

Khoin bd sung vi cam k5t ngo4i bing

Kh6ng Dufi 6 Tt 6 thdng tl6n Til 1 nim

ilinh tluqc

(Phdn loqi theo thti tU ti tuen xu6ng dudi) k) h4n th6ng duni 1nim tr& l6n

ki han

11.1	C6 phi6u clugc ni6m ytit tr6n sdn giao dich	85%
tt.2. Trrii phiiiu duoc ni6m ylit trCn sdn giao dfch	50%	50%	85%
I 1.3	Chring khorin kh6c	50v,	50%	100%	100%
Hang h6a	chat tlugc giao dlch tr6n c6c sdn giao

y$t

t2    85%

d!ch, bao g6m c6 vdng

l3

Tdi san c5 Oinfr

t00%

t4    Khof,n c6p tin dgng cho t6 chric tii chinh

Khoin c6p tin dgng cho t6 chrlc tdi chinh dugc bdo

dim bdi tdi sAn b6o dim HQLA c6p I vd ng6n hdng

1 4 1    10%;o    50%    100%

c6 quy,}n t6i thi5 ch6p tdi sAn b6o dim ndy trong todn

bQ thdi h4n c0a khoin vay.

14.2.	Khoan c6p tin dpng khric	l5Yo	50%	1000h
15	Ti6n gfri t4i t6 chric tin dgng, chi nh6nh ngAn hhng nu6c ngoAi khic vl tiAn gui t4i t6 chric tli chinh & nufc ngoli

Ti€n qiri ho4t dQng theo quy dinh tai khoin 2.3 Mpc

1 5 1    50%    50%    50%    100%

ruP hen B Phg lqc I kdm theo Th6ng tu ndy.

Ti6n grii t4i t6 chtlc tin dqng, chi nh6nh ngdn hdng

t5.2.    nu6c ngodi kh6c vd ti6n gtii tai t6 chric tin dung nudc    t5%    t5%    s0%    100%

ngodi

1 5.3.    Ti6n gti, tru khoan 15.1,15.2 Bang ndy.    5UYo    5lYo    50%    100%

t2

He s6 RsF

PhAn lo4i tiri sin, nhiing phin gi6 tri iftm;c tinh

Kh6ng x6c

Khoin    b6 sung vir cam k6t ngo4i bing

Kh6ng DuOi 6 Ttr 6 thdng tl6n Tir 1 nEm

ilinh tluqc

(Phdn loqi theo thu tU ti tr1n xuiing dudi) kj h4n th6ng duoi l nEm tr& l6n

ki han

Khoin phii ddi b6t tlQng sin xric illnh theo quy ilinh tgi Th6ng tu s6 14I20251TT-I\HNN 6p dung d6i vtli ngin hhng

l6

thr;c hiQn theo quy ilinh t4i Th6ng tu s6 tltZOZSnf-NHNN

1 6 I	Khoan phdi <ldi b6t dQng s6n kh6ng thi ti€u chudn	5OYo	5001(	100Yo
16.2.	Khoin phii ildi bdt <lQng sin chi ti6u chu6n

Khoan phAi ddi thi5 ch6p bdng nhd O, nhd 0 xd hQi c6

t6.2.1. hQ s6 rui ro tt 35%o trd xudng theo phuong phrip ti6u 5lYo 50% 65%

chuAn t4i Th6ng tu s6 utzozsrt-NHNN

Kho6n phAi tldi b6t <tQng s6n kh6c c6 hQ sii nii ro tr€n

16.2.2. 35%o theo phuong ph6p ti6u chu6n t4i Th6ng tu s6 500 5OYo 850/o

I4l2025ITT-NHNN

Khoin cho vay bio <t6m bling U6t aQng sin xdc tllnh theo quy ilinh t4i Th6ng tu s6 4lt2Ol6nT-NHNN 6p dgng tl5i

t7

vri,i ngan hirng thrlc hiQn theo quy illnh t4i Thdng tv s6 4Lt20l6nT-NHNN

Kho6n cho vay th6 ch6p nhd O c6 hQ s6 rrii ro tir 35o/o

17.1.    500.o    SoYo    6s%

trd xudng

Khoin cho vay b6o <tdm bing U6t rtgng sAn kh6c c6

t7.2.    5l%o    50o/o    85%

h6 s6 rui ro trin35o/o

l8 Khoin c6p tin dgng cho c6c d6i tuqng kh6c

r8.1. Khodn cdp fin dang cho khtich hdng bdn li

l3

HO s6 RSF

Phin loqi thi sin, nhirng phf,n gid tr! tlugc tinh

Kh6ng x6c b5 sung vh cam k5t ngo4i bing

Khoin

Kh6ng    Dur6,i 6 Tt 6 th6ng tl6n Tt 1 nim

ilinh iluqc

(Phdn toqi theo thtl tt1 t* tr1n xu6ng drdi) k] hpn thing du6ri I ntrm tr& l6n

lci han

C6 he si5 rrii ro tir 35Yotrtt xu6ng theo quy dinh cria

l8.l.l. Th5ng tl6c Ngdn hdng Nhd nu6c vd tf lQ an todn v6n 50% 50Yo 65%

md ng6n hd,ng tlang 6p dqng

C6 hQ s6 rti ro tr6n 35% theo quy <tinh cria Th6ng

18.1.2. dilc NgAn hdng Nhd nu6c vd fj' lQ an todn v6n md 5OYo 50% 85%

ng0n hing dang 6p dgng

18.2.    Khodn cdp tin dqrng cho doanh nghipp nh,n vd vha itfi iliiu kiQn

C6 hQ si5 rrii ro ttr 35o/o trb xu6ng theo quy <t!nh cria

18.2.1. Th6ng d6c NgAn hang Nhd nu6c vC t5i t9 an tod,n v5n 5l%o 50% 6s%o

md ngAn hing dang rip dqng

C6 hQ s6 rti ro tr6n 35%o theo quy ttinh cria Th6ng

18.2.2. d6c Ngnn hdng Nhd nu6c vd fi le an todn v5n md 50% 50o/o 85%

ng6n hang dang rip dqng

18.3.    Khodn ciip t{n dqng cho khtich hdng doanh nghiQp khilng phrti 6 chftc tdi chinh

C6 hQ s5 nii ro tir 35Yo trd xu6ng theo quy tlinh cria

18.3.1. Thring d6c Ngdn hdng Nhd nu6c vd    tq an todn v6n    500    50%    65%

4t

md ng6n hdng dang rip dr,rng

C6 h€ s6 rui ro tr€n 35%o theo quy dinh cta Th6ng

18.3.2. <ti5c Ngen hdng Nhd nu6c v6 ty l0 an toan v6n md 50% 5OYo 85%

ng6n hang dang 6p dgng

18.4.    Khodn cdp fin dqrng cho ti ch*c khtic

t4

HG s6 RStr'

PhAn logi tiri sin, nhii,ng phAn gi6 tri ilugc tinh

Kh6ng x6c

Khoin    b6 sung vdr cam k6t ngoqi bing

Kh6ng Dufi 6 Tir 6 thfng <t6n Tir I nim

tlinh tlugc

(Phdn loqi theo th* tU ti tuAn xu6ng dudi)

kI han th6ng duoi I nIm tr& lGn

ki han

C6 te s6.rui ro tu 35% trd xu5ng    quy <l!nh cta

$eo

1 8.4.1 .    Thiing tliic Ng6n hang Nhd nu6c vd ty lQ an todn vi5n    500    50o/o    6s%o

md ng6n hang tlang rip dpng

C6 h€ s5 rui ro tr€n 35Yo theo quy dlnh cta Thting

18.4.2. diic Ng6n hang Nhd nu6c vii b1i, lQ an todn v5n md 5lYo 5lo/n 8s%

ngdn hang dang 6p dqng

19	Tdi san kh6c x6c tlinh tluqc lcj, han cu th€	50o/o	50Yo	100%
20	Tdi san kh6c kh6ng xric tlinh tluoc kj,han	100%
B	PhAn gi6 tri khdc duqc tinh trong RSF

l0%.cria t6ng gi6 tr! ng ph6i sinh quy tlinh t4i khoin

1    I Di6u 25.Th6ng tu ndy (t6ng gi6 tri tru6c khi trri di    l00Yo

kf qu! bi6n tlQng de nQp).

Tdi sAn du ki6n nhdn vd: ph6t sinh t4i ngdy giao dich

tr) vi6c mua c6ng cp tdi chinh, ngo4i tQ ho{c hdng h6a

(trt giao dich san ph6m ph6i sinh, giao dlch repo vd

reverse repo) nhmg chua dugc thanh toiin vd khi dip

Xric <t!nh h9 s6 RSf nhu tdi san tren b6o c6o tinh hinh tdi chinh

ring c6c cli6u kiQn sau:

2

dugc ph6n lo4i t4i Mgc A Bing ndy.

• DU kiiin sE dugc thanh toan theo thdi h4n thanh to6n

cia ph6p ludt c6 li6n quan;

• Thgc hiQn kh6ng thanh cOng nhtmg v6n dp kitin se

dugc thpc hiQn.

l5

He s6 RsF

Ph6n lo4i thi sin, nhfrng phAn gi6 tri tluqc tinh

Khdng xic

Khoin b6 sung vi cam k6t ngogi bing

Kh6ng Duoi 6 Tir 6 th6ng tl6n Til I nim

tlinh tluqc

(PhAn bqi theo thti tr ti trAn xu6ng dudi)

ki han thdng duoi I nim tr0 l6n

k) h4n

Khoin gi6m trir kh6i v6n tg c6 theo quy <t!nh cria

Th6ng dlic Ng6n hdng Nhd nudc vri    t9 an toen v5n

6,,

md ngdn hirng tlang 6p dgng, bao gdm nhirng kho6n

muc sau:

D6i v6i ngdn hang 6p dgng Th6ng tu s5

J    l0UYo

14i2025ITT-NHNN: Msc 15, 17,18,22,28 PhAnA.I

Php lpc I Th6ng tu s6 14I2O251TT-NHNN;

p5i

vOi ngdn hdng 6p dgng Th6ng tu s5

4|I2016/TT-NHNN: Msc 20, 24,25 Phdn A.I Phu

lsc I Th6ng nr sO 4ll2Ol6lTT-NHNN.

C    Cam k6t ngo4i bing

Han mric cam k6t vd nghia vq phii gi6i ngdn, thanh

1    to6n theo th6a thuQn quy tlinh t4i khodrn I 2, 3.3 Mqc    5%

,

V PhAn B Phg lgc I kdm theo Th6ng tu ndy.

Nghia vg ng tidm 6n kh6c quy dfnh t4i khoAn 3.2 Muc

2    lYo

V Phan B Phu lgc I kdm theo Th6ng tu ndy.

L4

>

I

i4

III

HTIdNG DAN c,&    T6NG TRANG THAI RUI Ro

(KOm theo Th6ng tu id, ngay.9 thdng 9. ndm 2026 cua

hdng Nhd nudc)

I. NGUYTN TAc crrtrxc xul xAc DINH TOxc rnexc THAI RUI

RO

t. t6t ci c6c tdi san c6 tr€n Brio c6o tinh hinh tei chinh vd c6c khotur muc

cam k6t ngoai bang tlugc sri dgng tlti tinh trong tj, lQ LEV vi rluoc xric ttinh giri iri

theo Mgc tr PhU lqc ndy.

EM: EonB + ED + Eom + Eus

Trong <16:

a) EM: T6ng trang thrii rui ro;

b) Eo,g:.Gi6 tri trang th6i tdi sAn c6 nQi bang tr6n Brlo c6o tint hinh tdi chinh,

kh6ng bao g6m tdi san ld cdng cq phrii sinh vd giao dlch chua tAt torin, x6c tlfnh

theo khoirn I MUc II Phq lgc ndy;

c) Eo: Giri tri tr4ng th6i giao dich ph6i sinh (derivative exposures), xric tlinh

theo khoiur 2 Mgc ndry vd khoin 2 Mgc II Php lgc ndy;

d) Eong: Gi6 tri tr4ng th6i ngo4i bing, x6c tllnh theo khodn 3 Mpc II Phg lr,rc

ndy;

d) Eus: Gi6 tri c6c h4ng thrii giao dich chua t6t to6n (Failed trades) xric dinh

theo khoAn 3 Mpc ndy.

1. Giao dich ph6i sinh ld giao dlch cric san phAm ph6i sinh theo quy <llnh cia

ThtSng tliic Ngdn hang Nhd nuOc vd ty 19 an toan v5n md ngdn hang tlang 6p dpng.

1. Giao dich chua t6t toan (Failed trades): Lit citc giao dich md dd thuc hiQn

viQc thanh to6n nhmg kh6ng hoan t6t dugc qu6 hinh ctulm aut hqp ddng vd dU

ki6n tluo. c t<6 toan ghi nhan vdo khoan mgc nQi bing. C6c giao dich chua t6t torin

duo. c phdn lo4i theo thti t.u sau:

a) C6c giao dich tai khoin 2 Mgc niry md chua t6t torin, viQc x6c dinh gi6 tri

trqng th6i tlugc thqc hign tuong img theo quy dinh tqi kho6n 2 Mgc II Phg lgc

niry;

b) C6c giao dich chua t6t totln tru c6c giao dich tei tli6m a khoan ndy, vi6c

xric <l!nh gi6 trl trang th6i tlugc coi nhu tdi san c6 nQi bnng khi tinh ti le LEV vir

tlugc x6c tlinh theo quy <t!nh tai khoan 1 Mgc tr Phg lgc ndy.

1. EM dugc x6c tlinh theo gi6 tri tune loai tdi sin tlugc ghi nh{n theo quy

ttlnh ph6p luit vE chii oi ti5 toanJcni5 iD taichinh. Ngan hang"khongii* aiSrix

san bio ttim, b6o l6nh ho4c cric giim thii6u rui ro tin drlng kh6c tti3 gi6m EM vi

kh6ng tlugc bt trt tei sdn vi ng phdi tr6, tru tung trudng hqp cU th6 quy tlinh tai

Mqc II Phg lgc ndy.

2

1. E6i vdi nhirng khoin mgc tai sdn di duo. c gidrn tru khi tinh v5n c6p 1 theo

quy dlnh cria Th6ng <t6c Ng6n hang Nhd nu6c vC ti; t9 an toin v6n mi ngAn hang

dang 6p dgng, ng6n hang kh6ng tinh ciic khoAn mgc tdi san d6 viro EM.

1. Trudng     khodn mgc tai san c6 tilinh gi6 l4i gi6 tr! theo quy tlinh

lrqp

"a.

ph6p lu{t vC ch€ tl6 kC torin, che d0 tai chinh thi phdn ch6nh l€ch gi6m do danh

gi6 l4i kh6ng tluo. c kh6u tn} kh6i EM.

II. CACH xAc nTTTTTT GIA TRI TAI sAN DOI vot TI,NG LoAI TAI

SAi\

l. Tii sin c6 nQi bing

1. I . Ngdn hang phii tinh t6t ci tdi silIr tr€n Biio c6o tinh hinh tai chinh khi

tinh f! lQ LEV, bao gdm ci tdi san dd <lucr. c chuy6n giao quydn sd htru (voi mgc

tlich th6 chdp) khi thqc hiQn c6c giao dlch ph6i sinh.

1.2. Ngdn hang phdi tinh tdi san c6 hinh thanh tt ho4t dQng ty th6c vd nh{n

riy thric vdo EM khi ngdn hang chiu rrii ro tu ho4t dQng iy th6c vd nh{n rly thrlc.

1.3. Eo.n ld gi6 tr! tii san ho{c s5 du phan nQi bang cria khoin phii ddi sau

khi <I5 trt di khoan dy phdng cg th6 cria khoan ph6i ddi d6. Eo,s dugc x6c dinh

theo quy dinh cta Th6ng d6c Ngdn hang Nhir nu6c v€ tf lQ an todn v6n md ngdn

hang dang 6p dUng.

1.4. H4ch torin gQp ti6n mit (Cash pooling) ld viQc h4ch to6n no, c6 ti6n m4t

tr€n c6c tdi khoan cria c6c kh6ch hang ri€ng 16 chuy6n vdo hph torin bt tru chung

tr€n mQt tdi khoan duy nh6t vd c6c tdri khoan khrich hang ri6ng ld dugc coi hoiur

t6t vi6c nhQn ti6n ho4c thanh torin ti6n cho c6c nghia vr,r ph6t sinh t4i thdi di6m

thgc hiQn h4ch todn.

a) H4ch to6n gQp ti6n m4t ph6i tl6p img crlc di6u kiQn sau:

(i) Ln hoAt d6ng kinh doanh cria ng6n hang li€n quan di5n ho4t tlQng ng6n

,, .L

• "

qu!, quan lj ti€n m4t cung c6p cho mQt nh6m kh6ch hang t4i chinh ng6n hang <t6

(nhu nhirng c6ng ty trong ctrng m6t c6ng ty m9 ho4c gita cdng ty mg vdi c6c c6ng

ty con...) theo quy tlinh ph6p ludt;

(ii) Phai c6 th6a thuSn gifra c6c kh6ch hang ri€ng 16 trong nh6m khrich hang

vd th6a thufn gitra ng6n hang v6i nh6m kh6ch hang <16 v€.viQc ng6n hdng kh6ng

con chiu b6t ky trich nhiQm ph6p ly hoac rui ro tdi chinh Otil vOi tung khrich hang

ri6ng 16 sau khi hoin thanh cung c6p dich vU theo quy <tinh ph6p luQt vd th6a thu6n

gita c6c b6n;

(iii) Hopt tlQng bt trtr tr€n tdi khoan chung ph6i di6n ra hdng ngdy ho{c dugc

x6c nhqn tinh trang s6 du tr€n cric tai khoan ri€ng 16 hdng ngdy khi c6c kh6ch hdng

ri6ng 16 kh6ng c6 giao dich v1i citc khrich hang kh6c hong ctrng nh6m;

(iv) NgAn hang kh6ng cung img d6ng thdi c6c ho4tdQng c6p tin dgng tr6n

chinh tai khoan ti6n m[t cia ttmg kh6ch hang ri6ng le d6 tdi trg cho viQc thanh

toiin nghia vu vdi c6c kh6ch hang kh6c trong nh6m kh6ch hang d6;

3

U; U6i vOi ho4t tlQng h4ch torin ggp ti6n mft th6a mdn c6c didu kiQn quy dlnh

tei tli6m a Kho6n ndy, giri tri tei san c6 nQi bang O6 tinn f.E'V ld s6 du trCn tdi

khoAn chung; trudng hqp kh6ng ttdp img c6c di6u kipn, gi6 tri tdi san c6 nQi bang

d6 tinh LEV ld sli du tr€n tii khoin cria ttmg kh6ch hang ri6ng 16.

1.5. E5i vdi c6c giaod[ch repo vi reverse repo, gi6 tritrq.ng thrii beng tdi san

tinh theo rui ro tin dung d6i t6c chia hQ sii rti ro tin dung di5i t6c theo quy dinh tpi

khodn 5, khoan 6 Phg lgc II kdm theo quy <tinh cria ThSng <ltic NgAn hang Nhn

, :.,,^    . ,.

nudc v€ ty l€ an toin v6n md ngAn hang tlang 6p dUng.

1. Giao dich phii sinh (derivative exposures)

2.l. C6ng thrlc tinh gi6 tri tr4ng th6i giao dich san phAm phrii sinh

Eo: Eoi

I

Eoi: 1,4 x (RC; + PFE;)

Trong tl6:

a) Eoi: Gi6    trqng thi'i giao dlch ph6i sinh tht i;

4

b) RCi: Chi phi thay th6 cta giao dich thrl i tlugc x6c tllnh theo quy dinh tai

khoin2.2 Mgc niry;

c) PFEi: Gi6 tri tuong lai tr4ng th6i rui ro cria giao dich thri i duoc x6c tllnh

theo quy dlnh tai PhU h;c II kdm theo quy tlinh cria Th6ng tli5c Ng6n hang Nhd

,    :..,,^    i

nu6c v6 ty le an toin v6n mir ngdn hang tlang 6p dUng.

2.2. C6ngthtc x6c rlinh chi phi thay th6

RC)

RC    Max    CVM, + CVMp),0]

[(v -

-

Trong c16:

a) V: Gi6 tri thi truong cta giao dich san phAm ph6i sinh sau khi tru di giri

tri th6a thu{n bt trir hai b€n tln didu kiQn;

b) CVM.: Gi6 tri ky qu! bdng tidn m{t (cash variation margin) ld ph6n gi6 tri

tiAn m4t kj qu! tt6p nlng dAy di c6c tti6u kiQn t4i khoan 2.5 Mgc niy a6 pnan ti€n

m{t niy clugc tinh ld mdt khoan thanh to4n tru6c khi d6o h4n (pre-settlement

payment) md ng6n hang <lugc nhan ft ai5i tric;

c) CVM,: Gie triphan ky qu! bAng ti€n m4t ld phAn gi6 tr! ti6n mat kj quj

d6p tmg dAy dt c6c di6u kiQn nhu CVM, mir ngdn hang phdi thanh to6n cho <l6i

tdc.

2.3. Ng6n hang dugc phdp th6a thu{nbt tru hai b6n tlt diAu ki6n vd chi thyc

hi€n tl6i vdi c6c hqp d6ng khdng chira tti0u kiQn cho phdp kh6ch hang chi phdi

thyc hiQn thanh torim mQt ph6n ho4c kh6ng thanh to6n cho ng6n hang.

2.4.Tdi sAn bAo tldm dugc ngdn hdng cung c6p cho dt5i t6c, ngdn hing tinh

nhu mQt tdi san c6 nQi bang theo quy dlnh t4i khodn I Mgc niy khi tinh ri le LEV

trong trulng hgrp viQc cung c6p tai san b6o dam d6 ttd ldm giam giri tr! tdi s6n tr€n

86o c6o tinh hinh thi chinh theo chu6n muc k€ torin hi€n hanh.

4

2.5. Phan.k), qu! bitin dQng bAng ti6n m4t (cash variation margin) dugc trao

.

tl6i gifia c6c diSi t5c c6 th€ ctugc coi li mQt d4ng thanh to6n tru6c khi d6n h4n (pre-

settlement payment) t4i khoan 2.2 Mr;c ndy khi drip ung cric didu kien tei diiim b

khoan 4 Di€u 25 Th6ng tu ndy.

1. Cdc cam k6t ngo4i bing

s"r

Eoffn

=,|Eo6,xCCFi

Trong d6:

a) Eofi: Sii du ph6n cam k6t ngo4i bang cta khodn phni ddi thrl i theo quy

dinh cria Th6ng tlilc Ng6n hang Nhd nu6c ve tit t9 an tod'n v6n mir ngdn hang dang

6p dUng;

b) CCFI: HQ sti chuy€n dOi cria phAn cam ktit ngo4i bang cria khoan phai ddi

thu i theo quy dinh cira Th6ng di5c Ng6n hang Nhn nudc v,i ty l€ an toan v5n md

ngAn hang dang 6p dgng.

u

i\\

P

NOI DUNG CONG BO I    cAc rt LE THANH xuoAN

(Kim theo Th6ng tu sd . ngdy30 thdng9.. ndm 2026 cila

Th6n hdng Nhd mrdc)

Th6ng tin do ngdn hdng c6ng bii theo quy dinh n6i b6 cria ng6n hang vd pht

hqp v6i quy tllnh t4i Thdng tu ndy, t5i thiiiu bao g6m nQi dung sau il6y:

l. MOt s.5 th6ng tin co ban tong quy tllnh nQi    cria ngin hirng vd quan lj rui

@

ro thanh khoan

a) T6m tit chinh s6ch quan lj rui ro thanh kho6n, trong d6 bao gdm chiiSn

luoc, nguy€n tiic qudur lj rui ro, khdu v! rui ro thanh kho6n;

b) Kh6i niQm quan trgng tluo. c st dgng quan lf rui ro thanh khoan;

c) C6u trfc ngu.in v5n vd tdi san cta ngdn hang;

d) BiQn ph6p kitim so6t rui ro thanh khoan.

1. Th6ngtin t6ng quan vd co c6u t6 chrlc qui,n ly rui ro thanh khoan, bao gdm

ci th6ng tin v€ c6c b0 phin thlrc hiQn quan l1i rui ro thanh khoin cta ngrdn hang;

c6ch thric quan ly rui ro thanh khoAn (tQp trung hay phan t6n).

1. NQi dung <Iinh luqng c6c f! lQ vd thanh khoan

a) Tf lQ LCR ri6ng l€;

b) Ti le NSFR ri6ng l€;

c) TI l€ LDR;

d) Ti le LEV ri€ng l€ trong trudng hqp Th6ng <Iiic Ngdn hdng Nhd nudc quy6t

tlinh 6p dUng.

1. Th6ng tin kh6c (n6u c6) theo quy ttinh nQi bQ cria ng6n hang vi tr6n co sd

hudng dhn c6ng bii th6ng tin cria Uy ban Basel.

u

.a-